Тестирование на котировках с разрывом

Новый комментарий
 
Скачал архив котировок за 5 лет (*.hst) импортировал в МТ4 (формат архива сделан точно под МТ4) получился разрыв между имеющимися котировками и архивом примерно 3 месяца на сервере брокера недостающих котировок нет. Попробывал протестировать МТС на всем участке без задания точных дат МТ протестировал только на уже имевшемся участке. Задал диапазон в прошлом так чтобы не попадал в разрыв результат нулевой, ниодной транзакции не произведено .Упростил алгоритм так чтобы быть увереным что операции обязательно совершатся, опять нет результата.

Вопрос можно ли заставить тестер работать хотябы с котировками до разрыва =\

З.Ы. МТ4 билд 190
 
Тестер устроен весьма своеобразно.

Если вести просто тестирование на минутках, то сначала он по своему усмотрению выбирает дату начала тестирования. В моём случае история начинается с ноября, а тестер гонит только последний месяц. И что я только с ним не делал - не хочет тестировать с ноября.

Потом.. Не знаю как.. Я и разные другие интрвалы гонял и с разными кнопками-галочками В конце концов как-то это получилось, но я так и не понял как.

Одним словом, я думаю, что в твоём случае дело не в разрыве.
 
Если вести просто тестирование на минутках, то сначала он по своему усмотрению выбирает дату начала тестирования. В моём случае история начинается с ноября, а тестер гонит только последний месяц. И что я только с ним не делал - не хочет тестировать с ноября.

Вероятно, Вы устанавливали маленькое значение "Max bars in chart" - вот и шло тестирование на последнем месяце.
 
Нет. Там стоит 1 500 000.
Недавно говорили о переполнении, что-то было исправлено. Может, это.
 
Если вести просто тестирование на минутках, то сначала он по своему усмотрению выбирает дату начала тестирования. В моём случае история начинается с ноября, а тестер гонит только последний месяц. И что я только с ним не делал - не хочет тестировать с ноября.

Я думаю, Ваш советник использует что-нить типа
iClose(NULL, PERIOD_H1, 1);
Если так, то надо наконверить часики.
 
Я думаю, Ваш советник использует что-нить типа
iClose(NULL, PERIOD_H1, 1);
Если так, то надо наконверить часики.


Нет, я не пишу советников ни на какие ТФ кроме минуток.
Соображения здесь очень простые: попадание цены в ту или иную свечу - случайность.
На одной только русскоязычной территории существую по крайней мере 2 группы ДЦ - они трактуют время с разницей в 1 час. Наверняка, в Европе найдутся и такие, что сместят ещё на час, не говоря уже про Азию.
Если ориентироваться на практику цен открытия дня, то она продиктует разные алгоритмы развития трейдерам с разных ДЦ.
Лучше оринтироваться на тики, жаль нет такой возможности.

В данном случае дело не в советнике. Речь о том, что работая с тестером не до всего можно дойти интуитивно. Понятно, что программист, делавший тестер, сделал то, что считал правильным, при этом думал о чём-то. Нельзя сказать, что я самый тупой пользователь, но этот момент я так и не понял.

Ну, вот, например.
По моим понятиям, если для тестирования используются только минутные котировки, то качество тестирования должно быть самым высоким по определению. Глядя на отчётную таблицу легко убедиться, что это не так.
 
Поставьте адекватное количество баров (например 1 млн) и попробуйте провести тесты снова. Сразу все встанет на свои места. Без этого исходная посылка по глубину тестирования остается туманной.
 
1. В инструкции написано:
Пересчитать — обновлять файл данных. Если выставлен этот флажок, то при каждом тестировании и оптимизации будет происходить повторное моделирование исторических данных;

Скажите, пожалуйста, что значит "повторное моделирование исторических данных" и зачем оно нужно?

2. В статье на сайте сделан вполне логичный и понятный вывод:
Можно получить максимально точное тестирование и хорошую гарантию достоверности результатов, если есть вспомогательные таймфреймы более мелких периодов, которые на 100% покрывают исследуемый период. То есть, вопрос качественного потикового тестирования превращается в поиск детальных исторических данных...

Объясните, пожалуйста, почему в результате тестирования в интервале М1 в отчёте указывается низкое качество моделирования?
 
Ув. разработчики,
Если вы знаете ответ, ответьте, пожалуйста :)
Новый комментарий
Причина обращения: