Скачать MetaTrader 5

Нет соответсвия между тестером и терминалом!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Владимир
809
Владимир 2011.10.10 19:13 

В прикреплённых файлах видно как за 10 дней октября отработал =один и тот же советник с одними и теми же входными данными.

Первый файл - терминал(демо-счёт), второй, третий - тестер. 

Результаты прямо противоположные. Советник сгенерирован мастером.

Документация по MQL5: Файловые операции / FileMove
Документация по MQL5: Файловые операции / FileMove
  • www.mql5.com
Файловые операции / FileMove - Документация по MQL5
Файлы:
sz2g5o1.PNG 35 kb
t4kwr82.PNG 20 kb
uzyo5j3.PNG 15 kb
GbpUsd_1.mq5 8 kb
Владимир
809
Владимир 2011.10.11 05:38  

Вот Результат работы советника за 10 дней октября в тестере:

А вот за тот же период на демо-счёте: 

 

Рузультат, ну прямо противоположный как по направлению позиции, так и по времени открытия, ну и по прибыли, естественно!!! 

Это у меня, конечно, не единичный пример. Просто демонстрационный. Кто-то ещё занимается таким исследованием?  Ведь это же катастрофа, если тестер не будет так сильно не совпадать с терминалом?

Помню, на МТ4 было очень точное соответствие. 

 

 

Aleksey Rodionov
4320
Aleksey Rodionov 2011.10.11 08:28  

Я и не сомневался, что результаты разные, я удивился, что в четвертом соответствие есть(по Вашим словам) По этому я к тестеру не особо доверяю.
Slava
Модератор
6915
Slava 2011.10.11 09:24  

Свежий пример из жизни. Два дисквалифицированных участника https://championship.mql5.com/2011/ru/users/Vasyliev и https://championship.mql5.com/2011/ru/users/Voitseh 

Начальные сделки совершенно одинаковые - именно за это и были замечены. У них у обоих совершенно одинаковые эксперты, можно утверждать, что это один и тот же эксперт, так как оба закачали исходники MQ5. Но в какой-то момент начали открываться по-разному. Видимо, по-разному сложилось распределение вычислительных ресурсов

Slava
Модератор
6915
Slava 2011.10.11 11:53  

Кстати, ещё одну проверку сделать надо бы. Напишите простой скрипт, который анализирует существующие минутные бары на предмет наличия спреда.

Дело в том, что при значении спреда, равном 0, тестер генерирует аски с использованием текущего значения спреда, а оно, текущее значение спреда, в разные моменты может быть разным. И не факт, что это значение будет совпадать с тем, что было фактически в истории.

Igor Semyonov
19396
Igor Semyonov 2011.10.11 12:42  
Erm955:

.......Помню, на МТ4 было очень точное соответствие. 

Увы, в МТ4 проблема также есть. Эта проблема вызвана величиной текущего спрэда. Терминал МТ4 производит тестирование за любой период с учетом только текущей величины спрэда.

Вы это легко можете проверить:

1. Дождитесь минимальной величины спрэда на рынке. Отключите интернет. Проведите тестирование. Запишите результаты №1.

2. Подключите интернет. Дождитесь другой более высокой величины спрэда. Отключите интернет. Проведите тестирование. Запишите результаты №2

3. Сравните результаты №1 и №2, и вы увидите разницу.

Что касается терминала МТ5 и его тестера стратегий, то расхождения действительно имеют место, т.е. расхождения между сделками на демо-счете и последующей перепроверкой этих же сделок через тестер.

Здесь конечно неизвестно, что работает правильно, тестер или терминал МТ5.  Вполне возможно, что неправильно работает и то, и другое. Почему? Потому что у меня не совпали результаты оптимизации на билде 496 с теми же результатами на билде 519.

Разработчикам есть о чем подумать. 

 

Alexey Da
Модератор
6658
Alexey Da 2011.10.11 12:51  
Можете привести конкретный пример с экспертом, и результатами?
Igor Semyonov
19396
Igor Semyonov 2011.10.11 13:43  
alexvd:
Можете привести конкретный пример с экспертом, и результатами?

Конечно.

1. То, что касается МТ4 - влияние спрэда на работу советника, видно из результатов теста на двух графиках. Сделки совпадают один к одному, но результат разный. В первом случае советник прибыльный, во втором: он же самый убыточный.

2. По вопросу несовпадения результатов оптимизации на разных билдах 496 и 519 терминала МТ5 проблема описана здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/1997/page19

3. По вопросу несовпадения сделок на демо-счете и тестере стратегий вы можете обратиться ну хотя бы к моему советнику на текущем ЧЕМПИОНАТе. Я не говорю, что советник безупречен. Проблемы есть. Однако разницу, о которой мы говорим, вы установите достаточно просто. Протестируйте его с момента начала ЧЕМПИОНАТа и сравните с тем, что мы видим сегодня. Разница будет более чем существенной. Но есть ведь и другой пример, именно тот, что открыл данную ветку на форуме.

 

Ivan Vagin
8888
Ivan Vagin 2011.10.11 16:51  
alexvd:
Можете привести конкретный пример с экспертом, и результатами?

Фактов сейчас нет, просто из личного опыта - мне не удавалось воспроизвести два аналогичных теста на разных машинах, дома и на работе, вроде и параметры одни и советник один, сперва я грешил на свою память, что параметры перепутал, потом ситуация повторилась со вторым советником, с третьим, потом я уже на бумаге параметры дома записывал, прихожу на работу вбиваю,... а  х.. л...го

 Сильно удивился и от сердца отлегло когда на тесте советник показал, почти тоже что и у меня при тесте...

 И еще заметил, если часто руками менять параметры советника + править несколько раз код в тот же период и перекомпиляций несколько, часа через полтора - тестер с ума сходит.. 

Владимир
809
Владимир 2011.10.12 07:07  
stringo:

Кстати, ещё одну проверку сделать надо бы. Напишите простой скрипт, который анализирует существующие минутные бары на предмет наличия спреда.

Дело в том, что при значении спреда, равном 0, тестер генерирует аски с использованием текущего значения спреда, а оно, текущее значение спреда, в разные моменты может быть разным. И не факт, что это значение будет совпадать с тем, что было фактически в истории.

А откуда вообще взялась проблема с 0-м спредом на исторических свечах. Ведь вроде как на свечах должно быть реальное значение спредов, ну кроме 0-го бара.

Безусловно, существуют некие случайные факторы (кроме спрэда), которые создают различие между тестером и терминалом. Я эти различия уменьшаю следующим образом.

1. Работаю по закрытым барам;

2. Использую крупные таймфреймы для индикаторов (минимум Н1);

3.  Использую широкие Стоп-лоссы;

4.  Разрабатываю советники с умеренным количеством сделок;

5. Использую в качестве рабочего гравфика более малый таймфрейм (индикаторы на D1, H4, H1) ,  например М10., что сводит к минимуму невыполнение опреации из-за случайных факторов(повтор 6 раз в час).

Разве этого всего недостаточно, чтобы советник в тестере работал хотя бы на 80% от реала? Согласитесь, зачем нам тестер, если он не может обеспечить приличного соответсвия с реалом. Мы не будем сейчас говорить о скальпирущих советниках. Там случайные факторы столь велики, что тестер и вовсе не нужен.

Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal
Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal
  • www.mql5.com
Торговые функции / HistoryDealsTotal - Документация по MQL5
Rashid Umarov
Админ
11989
Rashid Umarov 2011.10.12 07:17  
Erm955:

А откуда вообще взялась проблема с 0-м спредом на исторических свечах. Ведь вроде как на свечах должно быть реальное значение спредов, ну кроме 0-го бара.

Все зависит от качества истории. На MetaQuotes-Demo сервере спреды есть для всех минуток. На каком сервере Вы тестировались?
1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий