Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5 - страница 1116

Новый комментарий
 
Artyom Trishkin:

А как вы проверяете, что на этом баре ещё не открывалась позиция?

Может быть немного модифицировать функцию Алексея Важмикина и добавить структуру для контроля открытия позиции на новом баре таким образом:

struct open_bar {
   bool     IsPositionOpened; // Flag
   int      bn;               // Bar Number
   datetime bot;              // Bar Open Time
   double   bop;              // Bar Open Price
}; 
open_bar BarOpen;

//+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает TRUE, если появился новый бар на текущем ТФ
//+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool isNewBar()
  {
   datetime tm[];
   static datetime prevBarTime=0;

   if(CopyTime(_Symbol,0,0,1,tm)<0)
     {
      Print("%s CopyTime error = %d",__FUNCTION__,GetLastError());
     }
   else
     {
      if(prevBarTime!=tm[0])
        {
         prevBarTime=tm[0];
         BarOpen.IsPositionOpened=false;
         BarOpen.bn++;
         BarOpen.bot=iTime(NULL,PERIOD_CURRENT,0);
         BarOpen.bop=iOpen(NULL,PERIOD_CURRENT,0);
         return true;
        }
      return false;
     }
   return true;
  }

И далее в советнике при успешном открытии позиции флаг контроля поднимать:

BarOpen.IsPositionOpened=true;

И контролировать его перед открытием очередной позиции. Так будет надежнее?

 
Grigori.S.B:

Вторая позиция открывается сразу же после первой, в ту же секунду, тикеты различаются на единицу.

 
fxsaber:

Спасибо за помощь. Все детально изучил. У меня стоит задержка 5 сек после каждого торгового запроса, но все равно не помогает. Проблема как раз на ICMarkets demo MT5 hedge. Буду добавлять проверки и выводить результаты опроса состояний. Ситуация усугубляется тем что не могу воспроизвести проблему у себя, а у заказчика она возникает регулярно, хотя коннектимся к одному серверу.

 
Здравствуйте господа! Есть ли кто нибудь из Симферополя???
 
Олег Юдин:
Здравствуйте господа! Есть ли кто нибудь из Симферополя???

И Вы таки думаете, что это как-то поможет в изучении MQL5 :) . Здесь форум по программированию на MQL5, но не клуб знакомств.

 
Vladimir Karputov:

И Вы таки думаете, что это как-то поможет в изучении MQL5 :) . Здесь форум по программированию на MQL5, но не клуб знакомств.

Нет в программировании на mql5 я и сам уже неплохо разбираюсь, не идеально но не плохо!!! 
 
Grigori.S.B:

Спасибо за помощь. Все детально изучил. У меня стоит задержка 5 сек после каждого торгового запроса, но все равно не помогает. Проблема как раз на ICMarkets demo MT5 hedge. Буду добавлять проверки и выводить результаты опроса состояний. Ситуация усугубляется тем что не могу воспроизвести проблему у себя, а у заказчика она возникает регулярно, хотя коннектимся к одному серверу.

Думаю, что это как-то связано с качеством связи у клиента, например, большой пинг. Задержка 5 секунд у Вас действительно есть, но только, как я понимаю из вашего кода, она не там, где нужно. Что возвращает класс m_trade? Номер тикета? Или true or false? У вас стоит проверка на результат, возвращаемый этим объектом, однако представьте, что из-за задержки в связи с сервером положительный ответ ещё не поступил. Какой будет результат выполнения оператора if? Видимо, false, и в итоге ваш цикл через 5 секунд отправится на вторую итерацию. А в это время наконец-то придёт ответ от сервера, однако вторая итерация будет уже инициирована и уйдёт второй запрос на открытие аналогичной позиции. О том, что есть некоторая дельта во времени открытия ордеров говорит тот факт, что оба ордера стоят со смещением на графике, значит были исполнены в разное время и по разным ценам.

 
Grigori.S.B:

Ситуация усугубляется тем что не могу воспроизвести проблему у себя, а у заказчика она возникает регулярно, хотя коннектимся к одному серверу.

Сделайте проверку на баре, одна позиция по символу. Скорее всего от проблемы избавитесь.

 
Konstantin Nikitin:

Сделайте проверку на баре, одна позиция по символу. Скорее всего от проблемы избавитесь.

Там в другом загвоздка. В этой ситуации проще переписать на MT4-style, чем костыль придумывать.

 

Всем доброго дня!

Вот часть кода скрипта для Metatrader5:

#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//---- показывать входные параметры
#property script_show_inputs
//---
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
CTrade         m_trade;                      // trading object
CSymbolInfo    m_symbol;                     // symbol info object
//+------------------------------------------------------------------+
//| Enum Stop or Limit                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_STOP_OR_LIMIT
  {
   stop=0,     // Buy stop and Sell stop
   limit=1     // Buy limit and Sell limit
  };
//--- input parameters
input ushort               InpUpGap          = 15;    // Gap for pending orders UP from the current price (in points)
input ushort               InpUpStep         = 30;    // Step between orders UP (in points)

input ushort               InpDownGap        = 15;    // Gap for pending orders DOWN from the current price (in points)
input ushort               InpDownStep       = 30;    // Step between orders DOWN (in points)

input ENUM_STOP_OR_LIMIT   InpPending        = stop;  // Type of pending orders

input uchar                InpUpQuantity     = 1;     // UP quantity orders
input uchar                InpDownQuantity   = 1;     // DOWN quantity orders

input double               InpLots           = 0.01;  // Lots
input ushort               InpStopLoss       = 50;    // Stop Loss (in points)
input ushort               InpTakeProfit     = 50;    // Take Profit (in points)
//---
ulong                      m_slippage=30;             // slippage

double                     ExtUpGap=0.0;
double                     ExtUpStep=0.0;

double                     ExtDownGap=0.0;
double                     ExtDownStep=0.0;

double                     ExtStopLoss=0.0;
double                     ExtTakeProfit=0.0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   if(InpLots<=0.0)
     {
      Print("The \"Lots\" can't be smaller or equal to zero");
      return;
     }
//---
   if(!m_symbol.Name(Symbol())) // sets symbol name
      return;
   if(!RefreshRates())
      return;

   string err_text="";
   if(!CheckVolumeValue(InpLots,err_text))
     {
      Print(err_text);
      return;
     }

//---
   if(IsFillingTypeAllowed(SYMBOL_FILLING_FOK))
      m_trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_FOK);
   else
      if(IsFillingTypeAllowed(SYMBOL_FILLING_IOC))
         m_trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_IOC);
      else
         m_trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN);

//---
   m_trade.SetDeviationInPoints(m_slippage);
   m_trade.SetAsyncMode(true);

//---
   ExtUpGap = m_symbol.Point() * InpUpGap;
   ExtUpStep = m_symbol.Point() * InpUpStep;

   ExtDownGap = m_symbol.Point() * InpDownGap;
   ExtDownStep = m_symbol.Point() * InpDownStep;

   ExtStopLoss = m_symbol.Point() * InpStopLoss;
   ExtTakeProfit = m_symbol.Point() * InpTakeProfit;

//--- start work
   double start_price_ask=m_symbol.Ask()-ExtUpGap;
   double start_price_bid=m_symbol.Bid()+ExtDownGap;

//--- set pending orders
   for(int i=0; i<InpUpQuantity; i++)
     {
      double price_ask = start_price_ask+i*ExtUpStep;
      double price_bid = start_price_bid+i*ExtUpStep;
      if(InpPending==stop)
        {
         double sl = (ExtStopLoss==0.0)   ? 0.0 : price_ask - ExtStopLoss;
         double tp = (ExtTakeProfit==0.0) ? 0.0 : price_ask + ExtTakeProfit;
         m_trade.BuyStop(InpLots,m_symbol.NormalizePrice(price_ask),m_symbol.Name(),
         m_symbol.NormalizePrice(sl),
         m_symbol.NormalizePrice(tp));
        }
      else
        {
         double sl = (ExtStopLoss==0.0)   ? 0.0 : price_bid + ExtStopLoss;
         double tp = (ExtTakeProfit==0.0) ? 0.0 : price_bid - ExtTakeProfit;
         m_trade.SellLimit(InpLots,m_symbol.NormalizePrice(price_bid),m_symbol.Name(),
         m_symbol.NormalizePrice(sl),
         m_symbol.NormalizePrice(tp));
        }
     }

   for(int i=0; i<InpDownQuantity; i++)
     {
      double price_ask = start_price_ask-i*ExtDownStep;
      double price_bid = start_price_bid-i*ExtDownStep;
      if(InpPending==limit)
        {
         double sl = (ExtStopLoss==0.0)   ? 0.0 : price_ask - ExtStopLoss;
         double tp = (ExtTakeProfit==0.0) ? 0.0 : price_ask + ExtTakeProfit;
         m_trade.BuyLimit(InpLots,m_symbol.NormalizePrice(price_ask),m_symbol.Name(),
         m_symbol.NormalizePrice(sl),
         m_symbol.NormalizePrice(tp));
        }
      else
        {
         double sl = (ExtStopLoss==0.0)   ? 0.0 : price_bid + ExtStopLoss;
         double tp = (ExtTakeProfit==0.0) ? 0.0 : price_bid - ExtTakeProfit;
         m_trade.SellStop(InpLots,m_symbol.NormalizePrice(price_bid),m_symbol.Name(),
         m_symbol.NormalizePrice(sl),
         m_symbol.NormalizePrice(tp));
        }
     }
  }


Возникли вопросы:

1. По задумке скрипт должен устанавливать либо отложенные лимитные ордера на определенном расстоянии от ask и bid, либо стоповые. Лимитные отложенные ордера устанавливаются без проблем, а стоповые нет. Помогите разобраться, почему не устанавливаются отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop.

2. Есть ли какая-нибудь возможность тестировать скрипт при закрытом рынке (например, в выходные дни)?

С уважением, Владимир.
1...110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123...1526
Новый комментарий
Причина обращения: