ФорумРазделы

Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5 - страница 1115

Новый комментарий
Grigori.S.B:

Спасибо за помощь. Все детально изучил. У меня стоит задержка 5 сек после каждого торгового запроса, но все равно не помогает. Проблема как раз на ICMarkets demo MT5 hedge. Буду добавлять проверки и выводить результаты опроса состояний. Ситуация усугубляется тем что не могу воспроизвести проблему у себя, а у заказчика она возникает регулярно, хотя коннектимся к одному серверу.

Думаю, что это как-то связано с качеством связи у клиента, например, большой пинг. Задержка 5 секунд у Вас действительно есть, но только, как я понимаю из вашего кода, она не там, где нужно. Что возвращает класс m_trade? Номер тикета? Или true or false? У вас стоит проверка на результат, возвращаемый этим объектом, однако представьте, что из-за задержки в связи с сервером положительный ответ ещё не поступил. Какой будет результат выполнения оператора if? Видимо, false, и в итоге ваш цикл через 5 секунд отправится на вторую итерацию. А в это время наконец-то придёт ответ от сервера, однако вторая итерация будет уже инициирована и уйдёт второй запрос на открытие аналогичной позиции. О том, что есть некоторая дельта во времени открытия ордеров говорит тот факт, что оба ордера стоят со смещением на графике, значит были исполнены в разное время и по разным ценам.

Grigori.S.B:

Ситуация усугубляется тем что не могу воспроизвести проблему у себя, а у заказчика она возникает регулярно, хотя коннектимся к одному серверу.

Сделайте проверку на баре, одна позиция по символу. Скорее всего от проблемы избавитесь.

Konstantin Nikitin:

Сделайте проверку на баре, одна позиция по символу. Скорее всего от проблемы избавитесь.

Там в другом загвоздка. В этой ситуации проще переписать на MT4-style, чем костыль придумывать.

Всем доброго дня!

Вот часть кода скрипта для Metatrader5:

#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//---- показывать входные параметры
#property script_show_inputs
//---
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
CTrade         m_trade;                      // trading object
CSymbolInfo    m_symbol;                     // symbol info object
//+------------------------------------------------------------------+
//| Enum Stop or Limit                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_STOP_OR_LIMIT
  {
   stop=0,     // Buy stop and Sell stop
   limit=1     // Buy limit and Sell limit
  };
//--- input parameters
input ushort               InpUpGap          = 15;    // Gap for pending orders UP from the current price (in points)
input ushort               InpUpStep         = 30;    // Step between orders UP (in points)

input ushort               InpDownGap        = 15;    // Gap for pending orders DOWN from the current price (in points)
input ushort               InpDownStep       = 30;    // Step between orders DOWN (in points)

input ENUM_STOP_OR_LIMIT   InpPending        = stop;  // Type of pending orders

input uchar                InpUpQuantity     = 1;     // UP quantity orders
input uchar                InpDownQuantity   = 1;     // DOWN quantity orders

input double               InpLots           = 0.01;  // Lots
input ushort               InpStopLoss       = 50;    // Stop Loss (in points)
input ushort               InpTakeProfit     = 50;    // Take Profit (in points)
//---
ulong                      m_slippage=30;             // slippage

double                     ExtUpGap=0.0;
double                     ExtUpStep=0.0;

double                     ExtDownGap=0.0;
double                     ExtDownStep=0.0;

double                     ExtStopLoss=0.0;
double                     ExtTakeProfit=0.0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   if(InpLots<=0.0)
     {
      Print("The \"Lots\" can't be smaller or equal to zero");
      return;
     }
//---
   if(!m_symbol.Name(Symbol())) // sets symbol name
      return;
   if(!RefreshRates())
      return;

   string err_text="";
   if(!CheckVolumeValue(InpLots,err_text))
     {
      Print(err_text);
      return;
     }

//---
   if(IsFillingTypeAllowed(SYMBOL_FILLING_FOK))
      m_trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_FOK);
   else
      if(IsFillingTypeAllowed(SYMBOL_FILLING_IOC))
         m_trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_IOC);
      else
         m_trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN);

//---
   m_trade.SetDeviationInPoints(m_slippage);
   m_trade.SetAsyncMode(true);

//---
   ExtUpGap = m_symbol.Point() * InpUpGap;
   ExtUpStep = m_symbol.Point() * InpUpStep;

   ExtDownGap = m_symbol.Point() * InpDownGap;
   ExtDownStep = m_symbol.Point() * InpDownStep;

   ExtStopLoss = m_symbol.Point() * InpStopLoss;
   ExtTakeProfit = m_symbol.Point() * InpTakeProfit;

//--- start work
   double start_price_ask=m_symbol.Ask()-ExtUpGap;
   double start_price_bid=m_symbol.Bid()+ExtDownGap;

//--- set pending orders
   for(int i=0; i<InpUpQuantity; i++)
     {
      double price_ask = start_price_ask+i*ExtUpStep;
      double price_bid = start_price_bid+i*ExtUpStep;
      if(InpPending==stop)
        {
         double sl = (ExtStopLoss==0.0)   ? 0.0 : price_ask - ExtStopLoss;
         double tp = (ExtTakeProfit==0.0) ? 0.0 : price_ask + ExtTakeProfit;
         m_trade.BuyStop(InpLots,m_symbol.NormalizePrice(price_ask),m_symbol.Name(),
         m_symbol.NormalizePrice(sl),
         m_symbol.NormalizePrice(tp));
        }
      else
        {
         double sl = (ExtStopLoss==0.0)   ? 0.0 : price_bid + ExtStopLoss;
         double tp = (ExtTakeProfit==0.0) ? 0.0 : price_bid - ExtTakeProfit;
         m_trade.SellLimit(InpLots,m_symbol.NormalizePrice(price_bid),m_symbol.Name(),
         m_symbol.NormalizePrice(sl),
         m_symbol.NormalizePrice(tp));
        }
     }

   for(int i=0; i<InpDownQuantity; i++)
     {
      double price_ask = start_price_ask-i*ExtDownStep;
      double price_bid = start_price_bid-i*ExtDownStep;
      if(InpPending==limit)
        {
         double sl = (ExtStopLoss==0.0)   ? 0.0 : price_ask - ExtStopLoss;
         double tp = (ExtTakeProfit==0.0) ? 0.0 : price_ask + ExtTakeProfit;
         m_trade.BuyLimit(InpLots,m_symbol.NormalizePrice(price_ask),m_symbol.Name(),
         m_symbol.NormalizePrice(sl),
         m_symbol.NormalizePrice(tp));
        }
      else
        {
         double sl = (ExtStopLoss==0.0)   ? 0.0 : price_bid + ExtStopLoss;
         double tp = (ExtTakeProfit==0.0) ? 0.0 : price_bid - ExtTakeProfit;
         m_trade.SellStop(InpLots,m_symbol.NormalizePrice(price_bid),m_symbol.Name(),
         m_symbol.NormalizePrice(sl),
         m_symbol.NormalizePrice(tp));
        }
     }
  }


Возникли вопросы:

1. По задумке скрипт должен устанавливать либо отложенные лимитные ордера на определенном расстоянии от ask и bid, либо стоповые. Лимитные отложенные ордера устанавливаются без проблем, а стоповые нет. Помогите разобраться, почему не устанавливаются отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop.

2. Есть ли какая-нибудь возможность тестировать скрипт при закрытом рынке (например, в выходные дни)?

С уважением, Владимир.
MrBrooklin:

Всем доброго дня!

Вот часть кода скрипта для Metatrader5:


Возникли вопросы:

1. По задумке скрипт должен устанавливать либо отложенные лимитные ордера на определенном расстоянии от ask и bid, либо стоповые. Лимитные отложенные ордера устанавливаются без проблем, а стоповые нет. Помогите разобраться, почему не устанавливаются отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop.

2. Есть ли какая-нибудь возможность тестировать скрипт при закрытом рынке (например, в выходные дни)?

С уважением, Владимир.

Справка: Общие принципы - Торговые операции

Типы отложенных ордеров

Состояние рынка на данный момент

— состояние рынка на данный момент

Прогноз

— прогноз

Текущая цена

— текущая цена

Цена ордера

— цена ордера

Цена, при которой будет выставлен отложенный ордер

— цена, при которой будет выставлен отложенный ордер

Ожидаемый рост

— ожидаемый рост

Ожидаемое падение

— ожидаемое падение


И Ваша ошибка в формировании стартовой цены:

//--- start work
   double start_price_ask=m_symbol.Ask()-ExtUpGap;
   double start_price_bid=m_symbol.Bid()+ExtDownGap;

рекомендую сделать стартовую цену отдельно для Stop и отдельно для Limit отложенных ордеров.

Общие принципы - Торговые операции - MetaTrader 5
Общие принципы - Торговые операции - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Перед тем как приступить к изучению торговых функций платформы, необходимо создать четкое представление об основных терминах: ордер, сделка и позиция. — это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент. Различают два основных типа ордеров: рыночный и отложенный. Помимо них существуют специальные ордера Тейк Профит...

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5

Vladimir Karputov, 2019.08.31 08:16


И Ваша ошибка в формировании стартовой цены:

//--- start work
   double start_price_ask=m_symbol.Ask()-ExtUpGap;
   double start_price_bid=m_symbol.Bid()+ExtDownGap;

рекомендую сделать стартовую цену отдельно для Stop и отдельно для Limit отложенных ордеров.

Спасибо, Владимир, за подсказку.

По поводу возможности тестировать скрипт при закрытом рынке (например, в выходные дни), что скажете?

С уважением, Владимир.


По поводу возможности тестировать скрипт при закрытом рынке (например, в выходные дни), что скажете?



Вопрос снимается, т.к. ответ, оказывается, был дан в другой ветке.

С уважением, Владимир.

MrBrooklin:

Вопрос снимается, т.к. ответ, оказывается, был дан в другой ветке.

С уважением, Владимир.

Ну так вы расплодили-раскидали один вопрос по всему форуму... Сами же и путаетесь.

MrBrooklin:

Спасибо, Владимир, за подсказку.

По поводу возможности тестировать скрипт при закрытом рынке (например, в выходные дни), что скажете?

С уважением, Владимир.

Скрипт торговый на выходных не запустить, но если из скрипта сделать советник - то можно будет тестировать.

Вместо OnStart ставите OnTick , и торговые функции вынесите в OnInit. Это не совсем красиво, но зато так можно проверить скрипт на выходных.
MrBrooklin:

Спасибо, Владимир, за подсказку.

По поводу возможности тестировать скрипт при закрытом рынке (например, в выходные дни), что скажете?

С уважением, Владимир.

Вот так будет выглядеть эксперт:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               Stop and Limit.mq5 |
//|                              Copyright © 2019, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2019, Vladimir Karputov"
#property link      "http://wmua.ru/slesar/"
#property version   "1.00"
//---
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
CTrade         m_trade;                      // trading object
CSymbolInfo    m_symbol;                     // symbol info object
//+------------------------------------------------------------------+
//| Enum Stop or Limit                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_STOP_OR_LIMIT
  {
   stop=0,     // Buy stop and Sell stop
   limit=1     // Buy limit and Sell limit
  };
//--- input parameters
input ushort               InpUpGap          = 15;    // Gap for pending orders UP from the current price (in points)
input ushort               InpUpStep         = 30;    // Step between orders UP (in points)
input ushort               InpDownGap        = 15;    // Gap for pending orders DOWN from the current price (in points)
input ushort               InpDownStep       = 30;    // Step between orders DOWN (in points)
input ENUM_STOP_OR_LIMIT   InpPending        = stop;  // Type of pending orders
input uchar                InpUpQuantity     = 1;     // UP quantity orders
input uchar                InpDownQuantity   = 1;     // DOWN quantity orders
input double               InpLots           = 0.01;  // Lots
input ushort               InpStopLoss       = 50;    // Stop Loss (in points)
input ushort               InpTakeProfit     = 50;    // Take Profit (in points)
//---
ulong       m_slippage     = 30;    // slippage

double      ExtUpGap       = 0.0;
double      ExtUpStep      = 0.0;
double      ExtDownGap     = 0.0;
double      ExtDownStep    = 0.0;
double      ExtStopLoss    = 0.0;
double      ExtTakeProfit  = 0.0;
double      m_adjusted_point;       // point value adjusted for 3 or 5 points
bool        m_first_start  = false;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   if(!m_symbol.Name(Symbol())) // sets symbol name
     {
      Print(__FILE__," ",__FUNCTION__,", ERROR: CSymbolInfo.Name");
      return(INIT_FAILED);
     }
   RefreshRates();
//--- tuning for 3 or 5 digits
   int digits_adjust=1;
   if(m_symbol.Digits()==3 || m_symbol.Digits()==5)
      digits_adjust=10;
   m_adjusted_point=m_symbol.Point()*digits_adjust;

   ExtUpGap       =  InpUpGap       * m_adjusted_point;
   ExtUpStep      =  InpUpStep      * m_adjusted_point;
   ExtDownGap     =  InpDownGap     * m_adjusted_point;
   ExtDownStep    =  InpDownStep    * m_adjusted_point;
   ExtStopLoss    =  InpStopLoss    * m_adjusted_point;
   ExtTakeProfit  =  InpTakeProfit  * m_adjusted_point;
//--- check the input parameter "Lots"
   string err_text="";
   if(!CheckVolumeValue(InpLots,err_text))
     {
      //--- when testing, we will only output to the log about incorrect input parameters
      if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER))
        {
         Print(__FILE__," ",__FUNCTION__,", ERROR: ",err_text);
         return(INIT_FAILED);
        }
      else // if the Expert Advisor is run on the chart, tell the user about the error
        {
         Alert(__FILE__," ",__FUNCTION__,", ERROR: ",err_text);
         return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
        }
     }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   if(m_first_start)
      return;
//---
   if(!RefreshRates())
      return;
//--- start work
   double start_price_ask=0.0;
   double start_price_bid=0.0;
   if(InpPending==stop)
     {
      start_price_ask=m_symbol.Ask()+ExtUpGap;
      start_price_bid=m_symbol.Bid()-ExtDownGap;
     }
   else
      if(InpPending==limit)
        {
         start_price_ask=m_symbol.Ask()-ExtUpGap;
         start_price_bid=m_symbol.Bid()+ExtDownGap;
        }
//--- set pending orders
   for(int i=0; i<InpUpQuantity; i++)
     {
      double price_ask = start_price_ask+i*ExtUpStep;
      double price_bid = start_price_bid+i*ExtUpStep;
      if(InpPending==stop)
        {
         double sl = (ExtStopLoss==0.0)   ? 0.0 : price_ask - ExtStopLoss;
         double tp = (ExtTakeProfit==0.0) ? 0.0 : price_ask + ExtTakeProfit;
         m_trade.BuyStop(InpLots,m_symbol.NormalizePrice(price_ask),m_symbol.Name(),
                         m_symbol.NormalizePrice(sl),
                         m_symbol.NormalizePrice(tp));
        }
      else
        {
         double sl = (ExtStopLoss==0.0)   ? 0.0 : price_bid + ExtStopLoss;
         double tp = (ExtTakeProfit==0.0) ? 0.0 : price_bid - ExtTakeProfit;
         m_trade.SellLimit(InpLots,m_symbol.NormalizePrice(price_bid),m_symbol.Name(),
                           m_symbol.NormalizePrice(sl),
                           m_symbol.NormalizePrice(tp));
        }
     }

//--- set pending orders
   for(int i=0; i<InpDownQuantity; i++)
     {
      double price_ask = start_price_ask-i*ExtDownStep;
      double price_bid = start_price_bid-i*ExtDownStep;
      if(InpPending==limit)
        {
         double sl = (ExtStopLoss==0.0)   ? 0.0 : price_ask - ExtStopLoss;
         double tp = (ExtTakeProfit==0.0) ? 0.0 : price_ask + ExtTakeProfit;
         m_trade.BuyLimit(InpLots,m_symbol.NormalizePrice(price_ask),m_symbol.Name(),
                          m_symbol.NormalizePrice(sl),
                          m_symbol.NormalizePrice(tp));
        }
      else
        {
         double sl = (ExtStopLoss==0.0)   ? 0.0 : price_bid + ExtStopLoss;
         double tp = (ExtTakeProfit==0.0) ? 0.0 : price_bid - ExtTakeProfit;
         m_trade.SellStop(InpLots,m_symbol.NormalizePrice(price_bid),m_symbol.Name(),
                          m_symbol.NormalizePrice(sl),
                          m_symbol.NormalizePrice(tp));
        }
     }
//---
   m_first_start=true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Refreshes the symbol quotes data                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RefreshRates()
  {
//--- refresh rates
   if(!m_symbol.RefreshRates())
     {
      Print(__FILE__," ",__FUNCTION__,", ERROR: ","RefreshRates error");
      return(false);
     }
//--- protection against the return value of "zero"
   if(m_symbol.Ask()==0 || m_symbol.Bid()==0)
     {
      Print(__FILE__," ",__FUNCTION__,", ERROR: ","Ask == 0.0 OR Bid == 0.0");
      return(false);
     }
//---
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check the correctness of the position volume                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckVolumeValue(double volume,string &error_description)
  {
//--- minimal allowed volume for trade operations
   double min_volume=m_symbol.LotsMin();
   if(volume<min_volume)
     {
      if(TerminalInfoString(TERMINAL_LANGUAGE)=="Russian")
         error_description=StringFormat("Объем меньше минимально допустимого SYMBOL_VOLUME_MIN=%.2f",min_volume);
      else
         error_description=StringFormat("Volume is less than the minimal allowed SYMBOL_VOLUME_MIN=%.2f",min_volume);
      return(false);
     }
//--- maximal allowed volume of trade operations
   double max_volume=m_symbol.LotsMax();
   if(volume>max_volume)
     {
      if(TerminalInfoString(TERMINAL_LANGUAGE)=="Russian")
         error_description=StringFormat("Объем больше максимально допустимого SYMBOL_VOLUME_MAX=%.2f",max_volume);
      else
         error_description=StringFormat("Volume is greater than the maximal allowed SYMBOL_VOLUME_MAX=%.2f",max_volume);
      return(false);
     }
//--- get minimal step of volume changing
   double volume_step=m_symbol.LotsStep();
   int ratio=(int)MathRound(volume/volume_step);
   if(MathAbs(ratio*volume_step-volume)>0.0000001)
     {
      if(TerminalInfoString(TERMINAL_LANGUAGE)=="Russian")
         error_description=StringFormat("Объем не кратен минимальному шагу SYMBOL_VOLUME_STEP=%.2f, ближайший правильный объем %.2f",
                                        volume_step,ratio*volume_step);
      else
         error_description=StringFormat("Volume is not a multiple of the minimal step SYMBOL_VOLUME_STEP=%.2f, the closest correct volume is %.2f",
                                        volume_step,ratio*volume_step);
      return(false);
     }
   error_description="Correct volume value";
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Файлы:
Stop_and_Limit.mq5  19 kb
1...110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122...1599
Новый комментарий