Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я почему-то увидел оба варианта. Один стоп-аут был слишком поздно и тем самым увеличил убыток трейдера, а второй стоп-аут был немного раньше срока.
Топикстартер хотелось бы услышать вас, какой из вариантов имели место быть. Ветка длинная, и поначалу в сообщениях было больше эмоций, чем информации.
В начале ветки я явно не верно делаю расчёт - к своему стыду не знал как считается правильно стоп-аут в терминале - всегда интересовал другой аспект. Поэтому я полагал, что в любом случае, независимо от объёма позиции мой риск 19% от средств, а так как нагрузка была не на все средства, то я не верно делал расчет. Потом я пошёл читать договор и пришёл к выводу, что маржа неверно рассчитывается - так как по буквальному прочтению Базового стандарта и договора результатом расчёта требуемого обеспечения должна быть денежная сумма, рассчитываемая на каждый торговый день, а настройки фактические сервера в режиме Forex - противоречие.
Поэтому все стоп-ауты, были, получается, с задержкой (на тот момент я не имел выхода на формулу - только в августе-сентябре вышел на это предположение). Но, я повторюсь - расчёт "обязательства" так же, на мой взгляд, не раскрыт в полной мере и я делаю допущение, что он считается так же как и в терминале база для расчёта маржи (по базовой валюте), вот из моих пояснений суду:
"
1.7. Показатель «Стоимость» в терминале и «Цена Отдельного договора» в Рамочном договоре
Во вкладке «История» терминала MetaTrader 5 имеется скрытый (отключаемый по умолчанию) столбец «Стоимость», в котором для каждой совершённой сделки указывается результат вычисления рыночной стоимости в соответствии со способом расчёта, установленным для инструмента. Для применяемого в настоящем деле режима Forex (идентификатор SYMBOL_CALC_MODE_FOREX) результат соответствует формуле установленного способа расчёта маржи (числителю) – произведение «Lots» и «ContractSize» и вычисляется для каждой торговой операции — сделки на открытие или закрытие позиции.
В справке MetaTrader 5 (раздел «Совершение сделок») столбцу «Стоимость» даны следующие определения [Ист. 3]:
– в подразделе «Где отображаются текущие открытые позиции»: «Стоимость — рыночная стоимость позиции. Рассчитывается как произведение текущей цены на размер контракта с последующей конвертацией в валюту депозита счета»;
– в подразделе «Торговая история счета»: «Стоимость — рыночная стоимость сделки. Рассчитывается как произведение цены на размер контракта».
Указанное определение близко к определению из Рамочного договора: «Цена Отдельного договора — произведение Цены Базисного актива и Объема Отдельного договора» (п. 4 раздела терминов, обе редакции). При этом Рамочный договор определяет:
– «Цена Базисного актива — курс, значение, цена 1 (одной) единицы Базисного актива»;
– «Объем Отдельного договора — количество единиц Базисного актива (Лотов) Отдельного договора»;
– «Базисный актив — …иностранная валюта, Валютная пара…»;
– «Валютная пара — Базисный актив Отдельного договора, в основе которого лежит соотношение цены 1 (одной) валюты по отношению к другой валюте»;
– «Текущая рыночная котировка — котировка на покупку Базисного актива (длинная позиция) / котировка на продажу Базисного актива (короткая позиция), выставляемая Форекс-дилером в определенный момент времени».
Из системного толкования этих определений следует: Валютная пара является разновидностью Базисного актива, и по ней Форекс-дилер выставляет единственный вид котировок — Текущую рыночную котировку; иных котировок для Базисного актива условиями Рамочного договора не предусмотрено. При этом показатель «Стоимость» в терминале рассчитывается на основе базовой валюты (первой валюты из двух в обозначении валютной пары), и его значение не связано напрямую с котировкой по самому Базисному активу: например, если базовой валютой является USD, терминалу достаточно знать курс USDRUB, а не котировку пары USDJPY. В то же время по условиям Рамочного договора в расчётах используется понятие «курс, значение, цена», характерное для понятия «цена (значение)» Базисного актива расчётного форвардного договора (Указание Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов»: обязанность сторон уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом).
Для целей настоящей записки принимается допущение о тождественности понятий «Цена Отдельного договора» (Рамочный договор) и «Стоимость» (терминал MetaTrader 5). При таком допущении Обязательства Клиента (суммарная денежная оценка всех Открытых позиций в Валюте счёта) могут быть представлены как сумма значений показателя «Цена Отдельного договора», то есть как сумма значений показателя «Стоимость» по всем Открытым позициям (подробнее — п. 3.1). Следует также отметить, что в «Истории» значение «Стоимость» отображается со знаком «−» и без знака (условно «+») в зависимости от направления сделки, а не от фактических результатов исчисления.
"
Поэтому, потом, скорей всего, где я писал, что закрыто позже - речь идёт о закрытии уже меньше 81%, а где писал "раньше", речь идёт не о стоп-ауте, а о закрытии по не рыночным котировкам (отсутствующим в истории терминала) - на тот момент именно это меня триггернуло сильней всего. А и ещё был случай - закрытие по котировкам, которых нет у других форекс-дилеров - там был пробой значимого уровня - который случился именно у этого форекс-дилера.
Пример должен включать большое количество нулей, чтобы произвести впечатление, вот тогда это будет более убедительно.
Вывод иметь на счёте бабло для обеспечения маржиналки. Ещё могут го увеличивать.
только в августе-сентябре вышел на это предположение
Что касается формул, то всё там действительно представлено ясно и логично.
Спасибо, что прочитали и разобрались с текстом, мне это важно!
По поводу "го увеличивать" - сейчас позиция ответчика по сути в том, что коэффициент фактический для расчёта маржи (кредитное плечо) - рассчитывается по правилам для расчёта Требуемого обеспечения, которое рассчитывается от исторической волатильности. Поэтому теоретически, да, может увеличиться маржа, но не по открытым позициям.
Понятно..... спс за разъяснения.
Но, надо понимать, что для каждого клиента они могут смоделировать свою реальность ;)
В маркетинге же у них "кредитное плечо", которого вообще нет - нет кредита, а плечо - просто математически получается.
Но, надо понимать, что для каждого клиента они могут смоделировать свою реальность ;)
В маркетинге же у них "кредитное плечо", которого вообще нет - нет кредита, а плечо - просто математически получается.
Виртуальную.... ) а она - реальная )
Да тут такое дело, что это же "риски" и клиент с ними согласился
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Стоп аут - медленно работает на MT5?
Aleksey Vyazmikin, 2025.02.07 21:50
Указание Банка России от 2 сентября 2015 г. N 3773-У "Об отдельных требованиях к деятельности форекс-дилера"
"
2. Форекс-дилер обязан ознакомить физическое лицо со следующими рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам:
риском возникновения у физического лица убытков вследствие изменения курсов иностранных валют (валютный риск);
риском возникновения у физического лица убытков вследствие неисполнения, несвоевременного исполнения либо неполного исполнения форекс-дилером и (или) банком, в котором открыт номинальный счет форекс-дилера, финансовых обязательств перед таким физическим лицом в соответствии с условиями рамочного договора и отдельных договоров (кредитный риск);
риском возникновения у физического лица убытков вследствие нарушения действующего законодательства и (или) внутренних документов форекс-дилера работниками форекс-дилера, нарушения функционирования (отказа) программно-технических средств форекс-дилера и (или) физического лица, несоответствия программно-технических средств форекс-дилера характеру и объему проводимых им операций, совершения третьим лицом от имени физического лица сделок в результате получения таким лицом случайным образом или в результате его преднамеренных действий несанкционированного доступа к возможности совершения от имени физического лица таких сделок, проведения физическим лицом операций, не соответствующих его намерениям, по причинам, связанным с недостаточным опытом работы у этого физического лица с программно-техническими средствами форекс-дилера и (или) совершения им случайных действий, а также в результате воздействия внешних событий (операционный риск).
"
Вот читаю НПА и думаю, как это понимать - значит ли, что "риск" это отсутствие ответственности со стороны ДЦ, за намеренные или случайные действия, такие как несвоевременное исполнение - по сути разрешено любое проскальзывание и реквоты, и отсутствие финансовых последствий за нарушение законодательства работниками форекс-дилера, которые по сути могут накрутить котировки как угодно.
Может и можно - я не буду спорить. Я не знаю, как можно разъяснить всё на 1 странице, да и ещё, что бы без погружения было понятно.
На помощь может прийти Claude, например, по любым вопросам и задачам, нужно только скормить ему ваши знания и все документы, и обучить его немного по конкретной теме.
Требуется VPN (подключиться к серверу в стране, которую поддерживает Anthropic).
Номер телефона другой страны.
Зарубежная банковская карта, подойдет виртуальная.
Есть и другие варианты подключения, все есть в интернете.
Этот инструмент значительно сократит ваши временные затраты и не только.
Полезная штука и много чего умеет делать, даже подделывать обратный билет на самолет так, чтобы вас пустили в страну)
И заменяет многих сотрудников и помощников, кстати, с реальной пользой и выхлопом ;)