Forex - Тенденции, прогнозы и следствия 2025 - страница 92

Новый комментарий
 
Nikolai Starkovskii #:
Ты в крипте, как и в синусе, ничего не понимаешь

RSI не сработал, вернулся к MACD?

вот тебе и возврат к 0, а ты все бегаешь от него

https://yandex.ru/video/preview/12775737124472491144


крипту сейчас могут сильно спустить вниз, на тех кто будет пересиживать и усредняться, а потом опять закупятся, может быть и 60 и 30 тыс

 
Не нужно усредняться. Цена может ни когда не вернуться или только лет через 10..... Это нервы профи не усредняются. А выходят по короткому стопу. 
 
Vadim Perovskikh #:
Не нужно усредняться. Цена может ни когда не вернуться или только лет через 10..... Это нервы профи не усредняются. А выходят по короткому стопу. 
и снова входят
 
Vadim Perovskikh #:
Это нервы профи не усредняются. А выходят по короткому стопу. 
) на шумном рынке форекс по короткому стопу? 
 
Aleksei Stepanenko #:
) на шумном рынке форекс по короткому стопу? 
Обязательно. 

Признак рабочей торговой системы - короткий стоп. 

Смысл ТС в том, чтобы найти место импульсного движения, которое в одну сторону пройдёт N пунктов, но более-менее чисто. 

В результате чего короткий стоп играет конкретную роль — отмена сценария развития, или простыми словами — когда не угадал со входом. 

Короткий стоп — это плата рынку за возможность найти хороший импульс, превышающий стоп в 2 и более раза. 

Таким образом, выйдя на винрейт в 50% — ты уже выходишь на стабильную торговлю.

Если стоп больше или равен тейку — это пересиживатель. 
[Удален]  
Ivan Butko #:
Обязательно. 

Признак рабочей торговой системы - короткий стоп. 

Смысл ТС в том, чтобы найти место импульсного движения, которое в одну сторону пройдёт N пунктов, но более-менее чисто. 

В результате чего короткий стоп играет конкретную роль — отмена сценария развития, или простыми словами — когда не угадал со входом. 

Короткий стоп — это плата рынку за возможность найти хороший импульс, превышающий стоп в 2 и более раза. 

Таким образом, выйдя на винрейт в 50% — ты уже выходишь на стабильную торговлю.

Если стоп больше или равен тейку — это пересиживатель. 
А синус тогда что? 
 
Nikolai Starkovskii #:
А синус тогда что? 
Пересиживатель, я об этом как-то в ветке писал. 

Автор синуса имеет все свойства форекс-сектанта:

1) Форекс-сектант отрицает тестирование в тестере стратегий
2) Форекс-сектант не создаёт сам себе мониторинг счёта. Чаще всего он у него постоянно новый.
3) Форекс-сектант игнорирует суть явления, предпочитая верить в его ошибочное поверхностное понимание. 
4) Форекс-сектант предпочитает лозунги и постулаты, вместо разбора по существу. 

Торговля демо-портфелем любой формы структурного извращенства, называемое автором «Синусом», есть обычное пересиживание с коротким тейком, только тейк совокупный по всем открытым позициям. 
Автор верит, что у него не пересиживатель, как владелец мартингейла верит, что у него грааль, основываясь лишь на высоком винрейте. 
 
Ну зря вы так, ребят. Синус, как я понимаю - просто снижение волатильности портфеля в сравнении с отдельными парами, либо, в идеале, ещё и приведение восходящей/нисходящей синусоиды к горизонтальной. В этом случае как раз и видится логичным открываться именно с маленьким стопом и бОльшим тейком.
 Но так-то с постулатом, что имеет право на жизнь только маленький стоп - не могу согласиться. Признак рабочей стратегии не маленький стоп, а восходящая эквити. Хотя большие стопы да, не айс. С постулатом, что обязательно вход на рывке - тоже не согласен. Это лишь один из вариантов, не такой уж простой. Насчёт того, что "отрицающий" тестирование в тестере "сектант" - тоже я бы не был в этом так уверен. Советники зачастую анализируют рынок дерьмово, поэтому искатели чисто алго-трейдинга (запустил и уехал в Сочи) иногда годами утюжат этот тестер с неизменным минусом, особенно если ставят задачу создать советник, работающий во все годы на всех инструментах в плюс. Это можно всю жизнь гнаться за морковкой.
 
Ivan Butko #:

Признак рабочей торговой системы - короткий стоп. 

Смысл ТС в том, чтобы найти место импульсного движения, которое в одну сторону пройдёт N пунктов, но более-менее чисто. 
Не буду утверждать, что это не работает, потому что не знаю всего, что может быть. Но длительные поиски закономерностей убедили меня, что трудно, почти на грани невозможного, применять стратегию с хорошим перевесом в шансах имея короткий стоп с превышающим тейком в два-три раза. Соотношение, конечно можно сделать и большим, но вероятность количества выигрышных сделок падает. Это же математика, и мы имеем дело с неизвестностью. Даже на супер закономерностях, нет глобального перевеса в шансах, при длительной торговле. Нам же это интересно. Считаю, что это несбыточные мечты, во всяком случае, у меня ничего подобного не получилось применить, и у других я такого не видел. А что реально может работать, это когда какие-то найденные закономерности мы дополняем более длинным поводком. Когда нас не выкидывает из сделки от каждого случайного укола, и есть шанс повлиять на дальнейший итог сделки. Не ждать когда счёт обнулится, конечно, но закрыться на откате с меньшим минусом, чем по стопу, например. Пересидка? Да. Весь вопрос меры, как и в любом деле. Совсем всё красиво сделать не получается, везде нужны компромиссы, если это помогает. Может я ошибаюсь в оценках.
 
А если попроще? Вместо стопа ещё одну, а если и у неё стоп, то ещё 2? Бац и сработает по более выгодной цене? ;-) 

Расчитать откатики, и потом впендюрить пирамидку 
1...858687888990919293949596979899...106
Новый комментарий