Петля Мёбиуса - страница 808
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
какие риски ?
тут люди даже в истории не силах непротиворечиво расставить стрелочки.
В слепую чего-то перебирают. Что оптимизаторы, что мо-шники, синусята туда-же..
в массе вся методология: переберём частоты/амплитуды/периоды/коэфф/лоты/пары/лес_густой в надёжде что что-то..
) я об этих рисках - красного и зеленого цвета.
написал в личные сообщения. )
Нет, причем здесь тренд? Есть базовое свойство, от него и нужно идти.
Что-то схожее было у Николая Семко.
Прикрепил скриншоты, вчера руками это торговал на минутке по золоту
суппер!
) я об этих рисках - красного и зеленого цвета.
написал в личные сообщения. )
) я об этих рисках - красного и зеленого цвета.
написал в личные сообщения. )
есть смутное впечатление, что когда в моде был фурье-анализ, люди были ближе к природе.. бабы красивше и трава зеленее :-)
помимо шуток - у них хоть какая-то подоснова была. Небольшая такая, в несколько томов и направлений
Осенило кажись...
Есть периоды накопления и распределения, это вы знаете. Если брать ну очень уж в среднем по миру, то в периоды бОльшей деловой активности все ваши синтетики будут разбегаться, а в периоды относительного затишья - "стремиться к цене открытия": пары-участницы будут чаще отскакивать от уровней, флетить, ...
А в среднем оно и получается - ни вашим ни нашим...
Подумайте над тем, чтобы торговать флетовые стратегии в азиатскую-европейскую сессию.
Чисто теоретически:
Если за неделю расхождение на предварительно настроенном портфеле чаще колеблется где-то в диапазоне, чем под конец недели разлетается в стороны, то можно вычислить оптимальное ограничение убытков и собственно пробовать зарабатывать на этих самых флетовых колебаниях.
Вот если бы в 50% случаев оно разлеталось, то можно было бы говорить о невозможности заработка в такой простой форме.
Я совсем не рассматривал случаи, когда после открытия позы сразу или через день-два-три происходит расхождение.
В таком случае теория вероятности раскидает это расхождение по всем дням недели, в результате чего выходы с убытком перекроют прибыли
Осенило кажись...
А в среднем оно и получается - ни вашим ни нашим...Есть периоды накопления и распределения, это вы знаете. Если брать ну очень уж в среднем по миру, то в периоды бОльшей деловой активности все ваши синтетики будут разбегаться, а в периоды относительного затишья - "стремиться к цене открытия": пары-участницы будут чаще отскакивать от уровней, флетить, ...
причём это вообще в произвольном среднем :-) не только про синтетики..можно не синтетить, не разбрасываться спредами и свопами
раз уж к ночи был упомянут Фурье : при флете всё обыденно, при тренде спектр сдвигается в сторону низкой частоты, ускорении/замедлении равносильно частотному дрейфу, при смене тренда выпирает высокочастотный шум;
всё один чёрт, те-же яйца вид сбоку: на любимых распределениях и гистограммах выглядит что флет это +-2 отклонения, тренд от -1 до 2 или от 1 до -2 смотря куда трендит (да, тренд уже чем флет), разворот это серъёзный залёт за 2-ку в прежнем направлении.
причём это вообще в произвольном среднем :-) не только про синтетики..можно не синтетить, не разбрасываться спредами и свопами
раз уж к ночи был упомянут Фурье : при флете всё обыденно, при тренде спектр сдвигается в сторону низкой частоты, ускорении/замедлении равносильно частотному дрейфу, при смене тренда выпирает высокочастотный шум;
всё один чёрт, те-же яйца вид сбоку: на любимых распределениях и гистограммах выглядит что флет это +-2 отклонения, тренд от -1 до 2 или от 1 до -2 смотря куда трендит (да, тренд уже чем флет), разворот это серъёзный залёт за 2-ку в прежнем направлении.
Нифига себе Вы ... "дивергент"!
Нифига себе Вы
да уж, такой ;-)
Осенило кажись...
Есть периоды накопления и распределения, это вы знаете. Если брать ну очень уж в среднем по миру, то в периоды бОльшей деловой активности все ваши синтетики будут разбегаться, а в периоды относительного затишья - "стремиться к цене открытия": пары-участницы будут чаще отскакивать от уровней, флетить, ...
А в среднем оно и получается - ни вашим ни нашим...
Подумайте над тем, чтобы торговать флетовые стратегии в азиатскую-европейскую сессию.
Всё ещё холодно! ) Великий синус не нуждается в ограничении времени торгов! Он флетит - всегда!!!