Петля Мёбиуса - страница 713
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Первый раз слышу о Великом синусе. Всё совсем наоборот. Пытаюсь узнать почему так смакуют всем этим другие.
потому что отвалились
главного синусовода не видать что то
Но они же математику приплетают к этому всему.А потом, открыв для себя что-то новое, объясняют это через мистику. Это недопонимание математики или желание запутать через мистику?
Что вы хотите от лудоманов?
объективности
уважаемый, Вы математик что ли?
какой объективности нужно?
читайте ветку от начала до конца, только после этого будет о чем поговорить.Давайте так скажу. Допустим существуют методы прибыльной и стабильной торговли. (гипотетически)
Я это вижу так. "грааль" - это не какая-то единственно верная история. Что-то (что называют "грааль") может работать на разных наборах данных. Соответственно собрать цепочку из данных можно как угодно. Будет множество наборов данных-графиков. И на каждом будет работать "грааль". Но это не значит что если эквити от всех этих граалей собрать вместе-то будет плюс. На каждом отдельном наборе данных будет своя эквити с колебаниями, но в итоге положительная. Казалось бы. Что мы тут со своими потугами. Корпорации с огромными мощностями могли бы взять и получить плюс от всех (все не объять конечно) этих цепочек, суммировав их. Но нет. если на одной эквити минус, то на другой плюс, и они нивелируют друг друга. Получить общий плюс не выйдет, хотя каждая отдельная в итоге будет давать плюс. В этом плане "грааль" должен быть неубиваемым. Это что касается индикаторов на которых они строятся. Сколько их вариантов-тьма. Это как из множества каких угодно синусоид можно сесть и прокатиться на какую-нибудь одну. И что для одного будет закрытие, для другого-вход. Там где у одного убыток, для другого-плюс. А в долгую оба в прибыли.
То же самое должно касаться и торговли на голом графике. На множестве точек каждый выделит для себя разные точки. И "грааль" будет работать и на тех и на других.
Читал тут на форуме что некоторым, даже вполне авторитетным, для торговли в принципе вообще ничего кроме графика не надо. А индикаторы они используют для мтс.
Собственно мнение такое. Что "грааль" с одной стороны в вышесказанном представлении не убиваем. Но наверное это не совсем верно. Не убиваемы должны быть общие принципы "грааля". Но помимо грааля есть ещё и многообразие вариантов набора данных, к которым он применяется. А уже с этой точки зрения, чем больше народу будет "граалить" на одних и тех же данных, тем меньше будет становиться доходность, пока вовсе не станет минусовой. Потому наверное и на истории оптимизированные стратегии работают на истории, но дальше сливают. НО. Поскольку все не могут мгновенно взять и начать работать на одних и тех же наборах данных. То процесс "тс перестала работать" проходит плавно, и можно перепрыгнуть на "другой набор данных" пока ещё не в минусе.
Варианты (это, естественно, если есть ("грааль", если уж он существует) методы которые позволяют предположить инерцию, что после разворота эквити будет продолжение в ту же сторону некоторое время). То есть после разворота эквити из падения торгуем систему. И наоборот-после разворота на падение эквити не торгуем.
1- Грааль для здесь и сейчас (без подбора данных под грааль) даёт сигнал, мы его ждём и совершаем сделку, не учитывая какая история сделок по нему была в прошлом. Повезло-сразу пошли в плюс. Нет- имеем некую просадку, и далее ждём плюс.
2- Грааль с оглядкой на предысторию. Не ждём момента когда на исходных данных появится для системы момент, когда можно торговать по тс. А подбираем такой ряд для тс, когда эквити уже развернулось в нужную сторону и торгуем до обратного разворота. Стала разворачиваться в минус-снова меняем набор данных, при которых можно торговать тс.
Это как про мифическую "справедливую цену".
по аналогии с двумя пунктами выше
1- Один набор данных. Постоянный. Ждём наступления дисбаланса между истинной ценой и "справедливой ценой" и входим.
2- Разные наборы данных. Не ждём появления дисбаланса. А подбираем набор когда дисбаланс уже есть, и торгуем его сразу.
Но Как люди говорят, что им для торговли всего этого не надо? Ведь руками если и можно, то только по первому варианту торговать получится. То есть в итоге плюс возможно и будет общий. Но эквити будет то расти, то падать. А второй вариант ведь лучше наверное. Откуда такое отрицание всяких преобразований исходного графика для анализа, в пользу торговли на голом или почти графике? Итоги сделок не анализируются, и не учитываются при дальнейшей сделке.
Или я не прав, и ручная торговля-это торговля здесь и сейчас при уже выявленном дисбалансе как в варианте 2 ?
Первый раз слышу о Великом синусе. Всё совсем наоборот. Пытаюсь узнать почему так смакуют всем этим другие.
потому что это один из рабочих торговых подходов! В ветке, если прочесть - многое есть...