Петля Мёбиуса - страница 489

 
Sergey Golubev #:
Вы не поверите, но многие не знают как индикатор приаттачить к графику... пришел кто-то сработы, заварил чаю или кофе, посмотрел ветку ... и понял - это не для него ... 
 Добрый день. Лично моё мнение, что при таких вводных (когда человек 2 плюс 2 не сложит и в индикатор смотрит как баран на новые ворота) - ему совершенно нельзя торговать вообще. И особенно синтетическим инструментом, потому что сложность повышается в разы. И если он понял, что это не его - так и прекрасно, будет на одного искателя на собственный зад и депозит приключений меньше, а может - на одну разрушенную жизнь.
 Я, конечно, тут не считаю себя вправе командовать, но чисто со стороны - мне не кажется правильным всю ответственность за происходящий балаган и отсутствие конструктива возлагать на топикстартера. Вообще, топик может быть открыт не только в ключе "сядьте и слушайте, сейчас я, гуру, вам дам сокровища", а и для совместных исследований тоже, why not? Собственно, судя по первому посту, такова и была задумка. А когда вместо реальных исследований начинается балаган с бессмысленным хамством, а весь типа конструктив чаще всего выглядит типа "у меня длиннее, а у тебя стручок" - "покажи" - "сам покажи" - "ты открыл тему, ты и показывай" и т.д.. ... Ну это, конечно, бардак малоприятный и малополезный, и виноват в нём вовсе не один топикстартер, и когда все участники начинают гнать на него, хотя сами не лучше - ну это мимо правды.
 По сути, имхо, не так важен синус, как умение с ним работать. Работать - это не чтобы один советник без участия трейдера фигачил золото (лучше сразу в слитках). Не искать "золотой" синус до посинения. Крайне важны точки входа, когда трейдер имеет обоснованные и крепкие торговые предположения о дальнейшем движении рынка. Важен, имхо, разумный стоплосс, чтобы если предположение не оправдалось, потери составили не более 1-2% от депозита. Важен разумный тейк-профит или иной выход из сделки, чтобы прибыль превышала просадки, потери и хоть немного превышала этот самый стоплосс. Делать это на синусе или на каком-нибудь хоть кроссе - да нет в этом панацеи или какой-то прямо вот величайшей принципиальнейшей разницы, имхо. Если удар поставлен и есть опыт и техника - можно выступать и в боксёрских поединках и в кик-боксинге. А если ничего нет, кроме перчаток, которыми со всеми меряешься, то везде отхватишь по первое число, что с синтетиком, что с кроссом, что с мажором, что с фьючерсом.
 Я тут на днях попробовал вместо обычного режима поторговать синус. Нуачо, прикольно. Ничего выдающегося, впрочем, не ощутил: да, прикольно, когда 3-4 лошадки тянут кривулю, одна устала, другая побежала, общий результат - потихоньку едет тележка... Но я вот не стал закрывать синхронно, потому как по моим предположениям раздельное закрытие принесло бы больше: сначала резвая добежит, потом усталая отдохнёт, попИсать сходит, и тоже добежит, например. Собственно, так и получилось, а одна ещё идёт неспешной поступью.
 Имхо - синус тож имеет право на жизнь, но главное не он, главное - что с ним делать. Не перчатки главное, а то, как их использует боец.
 Я бы предложил как от чумы шарахаться от стратегий, предполагающих просадку депо процентов 25, как тут триумфально выкладывают. Наверное, такие просадки из-за мартинов либо пересидок в минусе. Имхо - не надо так делать, это крайне опасно. Не в мартинах "щастье", а в верных точках входа с обоснованными торговыми предположениями, разумном ограничении убытков и разумном тэйке прибыли. Всем хорошего дня и выходных, прошу извинить, если дискутировать не буду.
 
Вместо индикаторов эквити, графиков эквити синтетического инструмента и открытия портфеля на демо можно использовать сам график синтетического инструмента в терминале (предварительно создав новый инструмент). Это, имхо, то же самое, только в 100 раз проще и удобнее и функциональнее (кроме случаев необходимости смены советником формулы - коэффициентов, пар и т.д.).
 
Evgeniy Chumakov #:

То есть в в посте   я озвучил верный подход?

Вы если заинтересованы. Тему качаете.
Вот выставите синхронизацию демо счет и индики и сравните и тут сообщите возможные проблемы соответствия после сверки и пути решения!

Петля Мёбиуса - Не обращайте внимания на графики.
Петля Мёбиуса - Не обращайте внимания на графики.
  • 2025.10.23
  • www.mql5.com
то графики становятся одинаковыми Имейте это в виду. даже прилавок не большой и тот можно осваивать месяц
 
Новичкам кто не удосужился посмотреть что такое пользовательские символы и как их строить - почитайте док-ию там написано как построить символ. Также в статьях есть данные. И тут ссылки я выкладывал. См. А. Тришкин статья - идексы через пользовательские символы.

Сам пока вручную не ваял пользовательский символ - делал через индексы из его статьи и создание и запуск!!! Можно и вручную его запустить и посмотреть!!!
Вот пожалуйста - смотрите обрабатывайте тут варианты синуса делитесь!
 

вот сравниваю через свой индикатор - индикатор EQ  ок показывает 


 
Roman Shiredchenko #:

а какже корреляции и ковариации!!! )

стационарный ряд!!! 

неужто - в теории - лажа и годы работы коту под хвост??? )

нету там стационарности...и к стационарности никакими коврижками не сводится..годами в ветке МО искали, но обрящили
 
Maxim Kuznetsov #:

удар под дых: у мультивалютного портфеля НЕТ СВОЙСТВ ВОЗВРАТНОСТИ

Но вы не где то там  а мы говорим о рынке форекс  торгуя через МТ. на рынке форекс возможно всё. чтобы где то там  чтобы что то продать сначала надо купить.а  через МТ можно продать и не покупая . в нашем случае все возвращается . портфель комплектуется покупками и продажами одновременно.это аут.  я же уже говорил  что у вас абсолютно нет практики торговли.иначе не говорили  бы столько много умных букв.
 
Maxim Kuznetsov #:
нету там стационарности...и к стационарности никакими коврижками не сводится..годами в ветке МО искали, но обрящили

просмотрел... ) 

ну а допустим 2 части серебра купить и продать золото и медь по 1 (условной) части... 

хэджевые истории же подобные к флету более склонны? чем к тренду!!! 

мы  же хэдж лепим и торгуем свойство возвратности....

 
mvf358 #:
Но вы не где то там  а мы говорим о рынке форекс  торгуя через МТ. на рынке форекс возможно всё. чтобы где то там  чтобы что то продать сначала надо купить.а  через МТ можно продать и не покупая . в нашем случае все возвращается . портфель комплектуется покупками и продажами одновременно.это аут.  я же уже говорил  что у вас абсолютно нет практики торговли.иначе не говорили  бы столько много умных букв.

Теория рыночно-нейтрального портфеля разработана и действует уже несколько десятков лет. Вы с ней, очевидно, не знакомы т.к. окрестили изобретенный велосипед синусом. МТ терминал никаких эксклюзивных преимуществ в этом плане не представляет. Любой форекс брокер позволяет открыть продажу без предшествующей покупки. Это только для того чтобы продавать семечки на рынке стаканами нужно предварительно купить их мешок.

По постам явно видно у кого практики нет, а у кого есть. Аналогично с теорией.

 
Maxim Kuznetsov #:
нету там стационарности...и к стационарности никакими коврижками не сводится..годами в ветке МО искали, но обрящили

жахните грамотный промт и обрящете...)

тоже самое и для троек!!!



треуг для устойчивости!!!