Петля Мёбиуса - страница 246
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
и это всё благодаря синусу(в моём понимании парном трейдинге
Я может уже рассказывал когда-то: на одном известном независимом форуме по трейдингу есть один дядя лет под полночь, как тутошний наставник, который в аристократично-снобской манере аккуратно просил меня написать ему бесплатно советник, потому что грааль. Даже больше: ГРААЛЬ.
Я его спрашиваю "А в чём грааль?" он мне говорит "в настройках". Я ему отвечаю "так это всё равно сетка у тебя, да ещё и по ТМА", любезно, чтобы не обидеть матом. Он меня в ответ пытается убедить, что это работает. Я ему пишу этот советник на дрищенских помойных ТМА, ФорексГлаз, чёт там ещё вырвиглазное с ЛГБТ-расцветкой.
Так вот, это был раз 4-ый или 5-ый, когда я ему написал сову по его индюкам. С обязательным условием: сетка.
Не то, чтобы я - идиот, ну просто попросил дядька, ну написал, когда свободен был.
И вот, раз 6-ой он мне пишет: "Нужна доработка, я нашёл фильтрующий индикатор, который из советника делает ещё более убойный ГРААЛЬ".
Б**ть. Спрашиваю: "А покажи результаты предыдущего, менее убойного грааля". Отвечает: "я уже две недели тестирую на реальном счёте, и даже выиграл в конкурсе 3 место у брокера по тому советнику". Ещё раз спрашиваю: "Есть долгосрочные результаты тестирования - бэктеста, там реал не нужен. Хотя бы за 2 года". Тот начинает огрызаться на меня. Причём в манере, мол, я его обижаю такими вопросами.
Так вот, есть вероятность, что здешние убойные граали - результат психологического самообмана - страха попробовать пробежаться бектестом за 1 год и больше на МТ5 реального счёта со спредами и комиссиями в режиме реальных тиков.
В итоге, наверное, жаль будет потраченного времени. Хотя, чё ещё тут делать.
пишу и тестирую... еще... на МТ 4 есть и тестируются на демо. Делаю на МТ5 mql5 и тоже буду ставить....
Это у вас когда мало понимания все это легко да - нет... тут да - и не легко и ТС работает в профит. Просто вы не умеете ее юзать.... Вы не готовы к торгам по синусу - тут просто мешаете и все что вы делаете.... свой тут сигнал пиарите...
тут это не интересно никому.
------------------------
есть варианты это главное (синус это флет это ок!!!!!!!):
вот сейчас смотрю и буду воплощать в коде (хотя вам по фигу - для всех) на пользовательских символах можно и на 3-х и на 4 - 6 ти тоже сначала для теста.....
Эти улучшения действительно делали систему более устойчивой, но не решали фундаментальную проблему отсутствия адаптивности. Ilan 2.0 по-прежнему основывался на статических правилах и не мог учиться на своем опыте, или адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.
Почему трейдеры продолжали использовать Ilan
Несмотря на очевидные недостатки, многие трейдеры продолжали использовать Ilan и его модификации. Это объясняется целым рядом психологических факторов. Те, кто разорился, обычно молчали, в то время как успешные истории активно публиковались. Трейдеры замечали успешные периоды и игнорировали предупреждающие знаки. Казалось, что тонкая настройка параметров может решить все проблемы. К тому же, стратегия мартингейла активировала те же психологические триггеры, что и азартные игры.
Справедливости ради, стоит отметить, что в определенных рыночных условиях — особенно в периоды низкой волатильности и бокового движения — советник действительно мог показывать впечатляющие результаты в течение продолжительного времени. Проблема заключалась в том, что рыночные условия неизбежно менялись, а советник к этим изменениям не адаптировался.
Почему Ilan неизбежно ломался и сливал депозит
Настоящая проблема Ilan раскрывалась в долгосрочной перспективе. Стратегия, блестяще работающая в боковом рынке, оказывалась катастрофически уязвимой перед затяжными трендовыми движениями. Рассмотрим типичный сценарий краха.
Сначала открывается первая позиция на покупку. Затем рынок начинает устойчивое движение вниз. Советник добавляет позиции, увеличивая лоты по геометрической прогрессии. После нескольких уровней усреднения, размер позиции становится настолько большим, что даже небольшое дальнейшее движение приводит к маржин-коллу.
Математически эту проблему можно выразить так: при стратегии мартингейла с коэффициентом умножения лота 1.5 и начальным лотом 0.01, десятая последовательная позиция будет иметь раз
А ограничение убытков использовали? Стоп-лосс на одной (каждой) паре, или общий убыток по эквити суммарно от всех составляющих, при котором все позиции закрываются, или ещё как-либо...
Были, но виртуальные по суммарной эквити, к счастью за 5 месяцев нн сработали, делался расчет, выбирались 4 пары, сделки от часов до дней, затем новый расчёт и новые пары и тд, гдето на форуме тот стейт выложил для ознакомления, если надо посмотрю но щас не помню где))
на выходных читал и писал код и продолжу в отпуске....
скорее всего в НЕГРАЛЕ!!! )Почему Ilan неизбежно ломался и сливал депозит
Настоящая проблема Ilan раскрывалась в долгосрочной перспективе. Стратегия, блестяще работающая в боковом рынке, оказывалась катастрофически уязвимой перед затяжными трендовыми движениями. Рассмотрим типичный сценарий краха.
Сначала открывается первая позиция на покупку. Затем рынок начинает устойчивое движение вниз. Советник добавляет позиции, увеличивая лоты по геометрической прогрессии. После нескольких уровней усреднения, размер позиции становится настолько большим, что даже небольшое дальнейшее движение приводит к маржин-коллу.
Математически эту проблему можно выразить так: при стратегии мартингейла с коэффициентом умножения лота 1.5 и начальным лотом 0.01, десятая последовательная позиция будет иметь раз
Все эти эксперты, объясняющие закономерный слив мартина, не понимают самого главного фундаментального фактора этой самой "закономерности" и описывают его дилетански по типу "ну типа когда-нибудь да наступит тренд, который сольёт".
Да нет, это не главное, чтобы понять, что бесконтрольные сетки и мартин сольют на дистанции.
Речь о том, что имея 99% угадываний разворота, 1% - сольёт весь депо. В то время, как в стандартных ТС со стопами, 1% НЕугадывания разворота приведёт к ограничению убытка в 1-2%.
И, если система имеет мартингейл, то она на корню убивает ЛЮБУЮ ТС, в названии которой фигурирует слово ТС, поскольку в конечном счёте из этой самой ТС самоубийственно выдёргивают жизненноважный орган — ограничение убытков. И оставляют ужё мёртвый орган — поиск входа с преимуществом (правило входа).
Это правило попросту теряет свой смысл, ведь в конечном итоге бесконтрольные сетка и мартин всё сольют. И теряет это смысл вдвойне(!), ведь фильтруя входы, оно ещё и создаёт эффект недополучения(!) прибыли. Зачем ждать лучший вход, теряя потенциальную прибыль от флетовых участков, если в конечном итоге всё сольётся?
И самое главное — завершающее: если ТС имеет 100% точных входов — ей и не нужен мартин.
поиск входа с преимуществом (правило входа).
можно сделать ограничение потерь по эквити типа -50% от начала серии
И самое главное — завершающее: если ТС имеет 100% точных входов — ей и не нужен мартин. - тут можно делать несколько входов на одном и том же лоте.... типа 3-4-5 не более если к примеру в продажу по рынку а синус все растет и растет....)
Были, но виртуальные по суммарной эквити, к счастью за 5 месяцев нн сработали
можно сделать ограничение потерь по эквити типа -50% от начала серии
А это уже полноценная ТС
И мартин с сеткой тут уже не для "спасения" депо, а для его "форматирования". То есть, выровнить "тута", но подслить "тама".
Ведь когда-то эти самые 50% наступят.
Мартин нужен там, где график ходит в строгом диапазоне, как осциллятор. Но таких графиков не бывает, поэтому и мартин сегодня — это чистейшей воды азартная игра.
И она работает, если вовремя снимать прибыль. Но если вовремя снимать прибыль - это уже полноценная ТС, ведь это самое "снятие вовремя прибыли" - есть экзотическое (извращённое) ограничение убытков по своей сути.
А это уже полноценная ТС
И мартин с сеткой тут уже не для "спасения" депо, а для его "форматирования". То есть, выровнить "тута", но подслить "тама".
Ведь когда-то эти самые 50% наступят.
не наступят если перед первым входом коэффы лоты подбирать по рециклу 2 от хрена
и выставлять по типу возврата к МА с шагом условные линии (также можно по типу илана от АТР их строить можно не их и также текущий шаг считать....) на синусе не возможно отложенными торговать - поэтому рыночными входа выхода по всем символам синуса
https://www.mql5.com/ru/code/10236
на всякий случай можно конечно делать чтобы было ограничение потерь типа в процентах можно и принимать лосс по эквити.... это для любой ТС так....
это чтобы в коде не упражняться с десятью символами по каждому открытие и закрытие в коде писать ф-ей можно сделать через пользовательский символ - синус для начала на посмотреть и потестить....
Тестирование на собственных финансовых инструментах
По пользовательским символам нельзя совершать реальные сделки, но их можно использовать для проверки торговых роботов и индикаторов в тестере стратегий. Просто выберите собственный символ из запустите тестирование: