Будет ли хорошая стратегия работать на случайно сгенерированных данных? - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Распределение дельт по цена открытия и закрытия для M1 обычная гистограмма и процентная
Распределение дельт по цена открытия и закрытия для H1 обычная гистограмма и процентная
это сугубо из практики...когда-то все эти имитаторы,эмуляторы и оптимизаторы составляли хлеб насущный. А потом моторола продала свои фабы :-(
Когда важен практический результат ищется не резкий вкусный пик, а унылое позитивное плато. Чтобы при незначительном изменении управляющих параметров результат не сильно отличался
Всё же, пока останусь при своём мнении. Важно не просто оценивать влияние параметров на результат, но и их влияние на сому логику ТС, а так же шаг перебора. К примеру, если перебор по номеру часа для входа и при переборе этого параметра ничего не меняется, то это говорит не о том, что хорошая ТС, так как имеем плато, а о том, что время входа не сильно влияет на результат ТС. К примеру, ТС долгосрочная. Опять же, для некоторых параметров шаг может быть приравнен к единице, а некоторых нет, к примеру период МА можно перебирать от единицы до числа бара на чарте, а можно какой то коэффициент перебирать с шестым знаком после запятой... Как считать процент, как определять разумный придел и шаг... и идея только линейного влияния переменных на результат мне чужда.
this :-)
и для чистоты опыта можно заменить SMA на симметричную синус-взвешенную. SMA плохо себя ведёт при всплесках, даёт большую наведённую ошибку.
Где мне можно взять предлагаемый индикатор?
исходный топик "будет ли хорошая стратегия работать на случайных данных" плавно распадается на составляющие:
Да, так бывает, когда начинаешь думать над вопросом и появляются новые идеи.
- работает ли стратегия вообще. Что нужно сделать чтобы результату оптимизации можно было доверять
Сюда надо ещё отнести вопрос про возникновение случайных закономерностей, и возможно ли их отделить от реальных, и если возможно то, как.
- чем и когда отличаются потоки разных бирж и DC. Расхождения незначительные, арбитражи их сводят. Но оставшийся шум выбивает оптимизированные стратегии.
Напротив, расхождения могут быть значительны, и влияние разовых расхождений может оказывать длительный эффект на логику ТС и индикаторы. Однако, число таких расхождений снижается. Вопрос в том, как можно изменить чарт, для борьбы с шумом и выбросами или их учётом.
- как сгенерировать случайный поток максимально похожим на реальный. (Или какой шум можно внести в реальный поток)
Альтернативой может тут быть получение котировок с разных ДЦ и обеспечение работы на них ТС, либо выявление закономерности расхождение котировок у конкретных ДЦ. Возможно влияние поставщика.
Всё же, пока останусь при своём мнении. Важно не просто оценивать влияние параметров на результат, но и их влияние на сому логику ТС, а так же шаг перебора. К примеру, если перебор по номеру часа для входа и при переборе этого параметра ничего не меняется, то это говорит не о том, что хорошая ТС, так как имеем плато, а о том, что время входа не сильно влияет на результат ТС. К примеру, ТС долгосрочная. Опять же, для некоторых параметров шаг может быть приравнен к единице, а некоторых нет, к примеру период МА можно перебирать от единицы до числа бара на чарте, а можно какой то коэффициент перебирать с шестым знаком после запятой... Как считать процент, как определять разумный придел и шаг... и идея только линейного влияния переменных на результат мне чужда.
Где мне можно взять предлагаемый индикатор?
самому набросать 5 минут.. такая-же взвешенная как SMA,LWMA только весовые коэфф. тригонометрические
Для поиска закономерностей вычеркиваю всех лебедей. Грубо говоря, избавляюсь от несистемности.
Можете рассказать, как сильно расходятся тиковая история у разных ДЦ? И, если есть расхождение, то закономерность ищите в обработчике тиков ДЦ или всё же это рыночные закономерности? Я вижу что у разных ДЦ разное число тиков и меня это стопорит от поиска закономерностей.
Можете рассказать, как сильно расходятся тиковая история у разных ДЦ?
Как небо и земля.
И, если есть расхождение, то закономерность ищите в обработчике тиков ДЦ или всё же это рыночные закономерности? Я вижу что у разных ДЦ разное число тиков и меня это стопорит от поиска закономерностей.
Не в курсе, зачем торговать там, где менее выгодно. На некоторых площадках можете менять спред своими лимитными ордерами, поэтому в состоянии генерировать сами новые тики.
самому набросать 5 минут.. такая-же взвешенная как SMA,LWMA только весовые коэфф. тригонометрические
Я так понимаю, логика сия изложена в Вашем индикаторе тут?
Как небо и земля.
Не в курсе, зачем торговать там, где менее выгодно. На некоторых площадках можете менять спред своими лимитными ордерами, поэтому в состоянии генерировать сами новые тики.
Т.е. фиктивные лимитки элемент Ваше торговой ТС? Типа делаем расхождение побольше внутри минуты по тикам и на этом зарабатываем?
Т.е. фиктивные лимитки элемент Ваше торговой ТС? Типа делаем расхождение побольше внутри минуты по тикам и на этом зарабатываем?
Ничего не понял.
Ничего не понял.
Ну, я допустил, что ответ про тики связан со всем абзацем обращения к Вам, что я написал выше, поэтому попытался поискать эту связь и предположил, что лимитки других участников торгов используются в вашей ТС.
Мне просто действительно не понятно, что за закономерности - их природа происхождения, может быть на тиках.