Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3059
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
есть 300 профитных долгосрочных обученных моделей, кому надо? могу скомпилить в бота лучшие
в личку, здесь скомпилированные не приветствуются. Бесплатно, не для коммерческого исп.
Какой то код, который у меня опять не работает. Хотите предметных обсуждений - выкладывайте воспроизводимые результаты.
Код рабочий и воспроизводимый.
Код рабочий и воспроизводимый.
Да - рабочий - разобрались - версия R у меня была не та....
Как из него сделать котировки минутые лет за 10, и загрузить в MT5 что б можно было, не подскажите?
Код рабочий и воспроизводимый.
Да никто и не сомневался никогда ;))
Он под каждую библиотеку новую версию R устанавливает, а потом разсуждает дураки разработчики или не дураки.. )))
И смешно.. И Грусно.... И противно...
продолжаем грызть каузал в свободное от забот время
прямо через силу инъекции в мозг
Первая часть, где тетеньки сравнивают разные лернеры
Первая часть, где тетеньки сравнивают разные лернеры
Чего то смотрю - и пока только мысль такая - так называемый эффект - это по сути ошибка на отложенной выборке.
Иными словами, это какое то оправдание того, что всё пошло не так. Но не пойму, а где же способ выявить именно причину...
А какой Вы увидели смысл от этих изысканий для трейдинга?
А какой Вы увидели смысл от этих изысканий для трейдинга?
вам придется перевести их маркетологовские определения на нормальный человечий язык, чтобы придумать как прикручивать
если грубо: есть группа трейн с уже тритментом в виде обученной модели допустим, есть тест (контрольная группа) без тритмента. Все остальные выводы и uplift модели делается по предложенным методам. может это не совсем корректная аналогия.
Посмотрите на это проще: вы делаете любой тритмент (причина) и потом анализируете следствия через всякие рандомизированные тесты. Получается причинно-следственный анализ.
вам придется перевести их маркетологовские определения на нормальный человечий язык, чтобы придумать как прикручивать
если грубо: есть группа трейн с уже тритментом в виде обученной модели допустим, есть тест (контрольная группа) без тритмента. Все остальные выводы и uplift модели делается по предложенным методам. может это не совсем корректная аналогия.
Посмотрите на это проще: вы делаете любой тритмент (причина) и потом анализируете следствия через всякие рандомизированные тесты. Получается причинно-следственный анализ.
Возможно, я действительно не понял цели этого всего... Но, мне показалось, что целью является именно выявление влияния нового фактора или можно представить как выброс прошлого значения предиктора, на показатель (цена там или чего ещё - регрессия в основном в примерах). Тогда задачей должно стоять детекция этих выбросов при неизменной хронологии событий (нельзя рандомить строки выборки для временных рядов). И, получается, что это редкое событие, или разовые изменения. Тогда достаточно смотреть на изменения распределения показателя предиктора за взятое фиксированное временное окно. Те предикторы, у которых фиксируется такое изменение, являются причиной (а может и нет - тут я не понял их мысль как определить причина это или следствие), и если эти изменения на разных участках тестирования чаще приводят к эффекту "модель не работает", то нужно заставить модель внимательней работать с этими предикторами...