Будет ли хорошая стратегия работать на случайно сгенерированных данных? - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, спреды разные.
Разве только спреды?
Разве только спреды?
Спред - это разность Ask и Bid в один момент времени.
Спред - это разность Ask и Bid в один момент времени.
Думаете, нам стоит обсудить банальности? Не хотите предметного разговора - можно так и сказать.
Думаете, нам стоит обсудить банальности? Не хотите предметного разговора - можно так и сказать.
Привыкли торговать разные символы: EURUSD, AUDCHF, GBPJPY, ....
Можно этот список еще дополнить: EURUSD_ICMarkets, EURUSD_Alprai, EURUSD_RannForex, ....
Это РАЗНЫЕ символы, но у ДЦ только название одинаковое. Посколько это разные символы, то и в Тестере они показывают РАЗНЫЕ результаты: где-то слив, где-то - нет.
Привыкли торговать разные символы: EURUSD, AUDCHF, GBPJPY, ....
Можно этот список еще дополнить: EURUSD_ICMarkets, EURUSD_Alprai, EURUSD_RannForex, ....
Это РАЗНЫЕ символы, но у ДЦ только название одинаковое. Посколько это разные символы, то и в Тестере они показывают РАЗНЫЕ результаты: где-то слив, где-то - нет.
Да, измерения показывают, что есть расхождения. Если эти расхождения объясняются только внутренней конъюнктурой, сложившейся в определённый момент времени, то быть может разность надо рассматривать как вариативность? Общий вектор движений внутри дня вполне сопоставим же. Кроме спреда, можно ли говорить об особенностях характера тиков у разных ДЦ? Можно ли по тикам определить конкретный ДЦ с высокой вероятностью?
Да, измерения показывают, что есть расхождения. Если эти расхождения объясняются только внутренней конъюнктурой, сложившейся в определённый момент времени, то быть может разность надо рассматривать как вариативность? Общий вектор движений внутри дня вполне сопоставим же. Кроме спреда, можно ли говорить об особенностях характера тиков у разных ДЦ? Можно ли по тикам определить конкретный ДЦ с высокой вероятностью?
Не задавался такими вопросами. Сам ближе к "земле" - интересны возможности прибыли. Если работает в RannForex и не работает в Alpari, значит просто нужно торговать в RannForex.
Определяться в причинах - академический интерес. Поднимал вскользь эту тему в МО-ветке, чтобы смочь сгенерировать рабочие котировки. Не вышло.
Не задавался такими вопросами. Сам ближе к "земле" - интересны возможности прибыли. Если работает в RannForex и не работает в Alpari, значит просто нужно торговать в RannForex.
Определяться в причинах - академический интерес. Поднимал вскользь эту тему в МО-ветке, чтобы смочь сгенерировать рабочие котировки. Не вышло.
Прибыль, это конечно самое важное в этой деятельности. Однако, на многих ли ДЦ тестировали Ваш подход, есть ли шанс, что он работает у других ДЦ, кроме того на котором торгуете?
Прибыль, это конечно самое важное в этой деятельности. Однако, на многих ли ДЦ тестировали Ваш подход, есть ли шанс, что он работает у других ДЦ, кроме того на котором торгуете?
Ну, конечно, было бы странно не смотреть другие ДЦ. Сразу на глаз, если спред+комиссия значительно хуже используемого ДЦ - не смотрю дальше символ рассматриваемого ДЦ. Если же непонятно, то максимум из академического - это посмотреть максимальную потенциальную прибыль символа. Но чаще всего - "земля": бэктест по всем символам.
Ну, конечно, было бы странно не смотреть другие ДЦ
Очень редко - раз в год какой-нибудь вариант ДЦ. Потому что если торгуешь при лучших торговых условиях, низка вероятность, что какой-то ДЦ сделал условия лучше. Есть некий потолок, когда по ценам уже не улучшить.
Там уже другие издержки важны: качество исполнения торговых приказов, комиссия.
Ну, конечно, было бы странно не смотреть другие ДЦ. Сразу на глаз, если спред+комиссия значительно хуже используемого ДЦ - не смотрю дальше символ рассматриваемого ДЦ. Если же непонятно, то максимум из академического - это посмотреть максимальную потенциальную прибыль символа. Но чаще всего - "земля": бэктест по всем символам.
Очень редко - раз в год какой-нибудь вариант ДЦ. Потому что если торгуешь при лучших торговых условиях, низка вероятность, что какой-то ДЦ сделал условия лучше. Есть некий потолок, когда по ценам уже не улучшить.
Там уже другие издержки важны: качество исполнения торговых приказов, комиссия.
Я так и не понял, работает Ваш подход в других ДЦ или нет?
Максимальную потенциальную прибыль как измеряете?