Будет ли хорошая стратегия работать на случайно сгенерированных данных? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Понял. Ну, тут то я пока вообще на рандоме тестирую :) Попробуйте свою стратегию на рандоме оптимизировать.
Я не использую кастом-символы
Я не использую кастом-символы
И я не использовал - всегда можно начать...
Возможно, дело в широких минутных барах - попробую на новой рандомной выборке сейчас эту стратегию прогнать.
Закончилась оптимизация этой стратегии на второй рандомной выборке.
Лучший вариант по прибыли
Лучший вариант по мат. ожиданию
В целом похуже результат.
А так оптимизация выглядит
Тут уже и ТФ становится значим, а TP и SL меняют свои диапазоны. Случайность или зависит от ширины баров и их распределения в выборке? Пока не ясно.
Точно ли так должен звучать вопрос топика?
В топике рассматривается случайная выборка, как инструмент выявления "ложных" стратегий и закономерностей.
Я не против мыслей по этой теме, даже отдалённых, но полезных, желательно с возможностью их проверить и использовать.
Закончилась оптимизация по EURUSD стратегии на барах подряд.
Лучший вариант прибыли и мат. ожидания оказался у одного прохода сразу
Графики оптимизации по параметрам
ТФ - тут прибыль начинается с 6 минуток, лучшие результаты на 15, 20 и 30 минутках
Этот параметр отвечает за переворот логики стратегии - и вроде как лучше двигаться в том направлении, куда дует ветер
Тейк профит - урвать хоть что-то называется, но чем больше, тем лучше - желательно от 600 пунктов
Со стоп лосом такая же ерунда получается - желательно от 200 пунктов
Баров следует дождаться не менее 4 подряд в одном направлении
Как считаете, есть ли отличие по результатам оптимизации между реальными данными и рандомными?
Графики рассеивания между EURUSD и двумя рандомными чартами по результатам оптимизации советников, учитывающий одинаковые настройки оптимизации.
Рисунок 1 EURUSD Random_0
На начальном варианте рандомной генерации чарта наблюдается линейная зависимость от схожих параметров настройки, но присутствует сильный разброс.
Рисунок 2 EURUSD Random_1
На втором рисунке уже видим вариант генерации чарта из той же выборки баров и тут уже разброс значительно уже, думается, что это подтверждает большую правдоподобность такого метода построения чарта.
Такая вот сводная табличка вероятности прибыльного прохода, если отбирать по каждой выборке профит от 10000, серым показано по какой выборке делаем первичный отбор и на какой проверяем исход - хорош или нет для дальнейшего, допустим, использования.
По первому варианту рандомной генерации результат очень слабый для отбора - 3%, для второго уже 52%. Хорошо это или плохо - не ясно.
Будет ли хорошая стратегия работать на случайно сгенерированных данных?
Не хватает пункта "возможно".
Имхо стратегия на то и стратегия чтобы эксплуатировала некую закономерность / неэффективность рынка.
А на рандомных данных закономерностей не должно быть. Поэтому и зарабатывать она по идее не должна.
Хотя варианты есть: например это случайный заработок на некотором участке - мы же находим и "тренды" на рандомных данных.
Другой вариант - это обучение, которое позволит найти окна с возможностью заработка.
В общем вопрос скорее теоретический чем практический и требующий конкретизации.
Мой ответ "нет", учитывая отсутствие альтернатив.
Имхо стратегия на то и стратегия чтобы эксплуатировала некую закономерность / неэффективность рынка.
А на рандомных данных закономерностей не должно быть. Поэтому и зарабатывать она по идее не должна.
Хотя варианты есть: например это случайный заработок на некотором участке - мы же находим и "тренды" на рандомных данных.
Всегда нужно искать положительные моменты в не понятной ситуации...
Например: применение ОДНИХ и тех же настроек стратегии на разных графиках, сразу исключает вариант "подгонки под историю"...
Тут был описан тест стратегии по скользящим средним, добавлю к нему график рассеивания между EURUSD и RANDOM_01
Достаточно узкий диапазон, это интересно.
По сути, чем больше ТФ, тем лучше результат по прибыли на рандоме получился.