Фундамент фундаментального - страница 73
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Работаю над этим понемногу) Пока неспешно изучаю возможности R пакета quantmod по добыче статистики. Много чего есть, но ещё больше чего нет (или плохо ищу).
Вроде бы отсюда можно полезного накачать
ЕщеЕще
Вроде бы отсюда можно полезного накачать
Да, это доступно через R пакет quantmod. Как раз оттуда брал ставки.
Это вроде весьма неплохой источник, но платный)
Для EURUSD на дневных котировках теория паритета процентных ставок не работает совсем) Корреляция реального изменения курса за день с прогнозным равна практически нулю (примерно 0.02)
Если конечно не ошибся в вычислениях и данные без ошибок)
При увеличении таймфрейма корреляция немного растёт и почти достигает 0.1 для месяцев. На практике это та же нулевая корреляция, но сам факт роста показывает, что влияние ФА становится заметным на больших промежутках времени.
Стоило бы проверить теорию паритета ставок для стран с большими ставками - Аргентина и Турция.
При увеличении таймфрейма корреляция немного растёт и почти достигает 0.1 для месяцев. На практике это та же нулевая корреляция, но сам факт роста показывает, что влияние ФА становится заметным на больших промежутках времени.
Стоило бы проверить теорию паритета ставок для стран с большими ставками - Аргентина и Турция.
Для EURUSD на дневных котировках теория паритета процентных ставок не работает совсем) Корреляция реального изменения курса за день с прогнозным равна практически нулю (примерно 0.02)
Если конечно не ошибся в вычислениях и данные без ошибок)
IMHO даже в теории на днёвках ничего видно не будет. Слишком малое изменение на фоне истеричных дневных диапазонов, и HLC (младшие разряды цен) сильно зависят к тому же от пресловутых мейкеров. Корреляции считать бессмысленно
стоит смотреть или цены валютных фиксингов (то есть там где нет ММ) или W1. Но с неделями там иные проблемы - изменение ставок получается частым.
Думаю корреляцию искать бессмысленно судя из практики..
Вполне возможно, но в этой ветке не хотелось бы углубляться в тонкости выбора и использования моделей МО.
Если смотреть на мой интерес в данной ветке с точки зрения МО, то это будет изучение того, какие класические признаки используют в данной предметной области.
Но если кто-то будет излагать в ветке подходы с продвинутыми моделями, то я совсем не против.
PS. В данном конкретном случае (паритет ставок) поиск корреляции вполне имеет смысл, как проверка теории. Если теория предсказывает зависимость вида Y=X, то вполне логично искать в данных линейную связь вида Y~X (в терминах формул в R), что для одномерной Х сводится просто к поиску корреляции между Y и X.
IMHO даже в теории на днёвках ничего видно не будет. Слишком малое изменение на фоне истеричных дневных диапазонов, и HLC (младшие разряды цен) сильно зависят к тому же от пресловутых мейкеров. Корреляции считать бессмысленно
стоит смотреть или цены валютных фиксингов (то есть там где нет ММ) или W1. Но с неделями там иные проблемы - изменение ставок получается частым.
"just calculate!")
По хорошему, надо вообще переходить от временных рядов к кусочно-постоянным функциям (и марковским процессам), но это излишне усложнит изложение.