Фундамент фундаментального - страница 73

[[Удален]]

Aleksey Nikolayev #:
Работаю над этим понемногу) Пока неспешно изучаю возможности R пакета quantmod по добыче статистики. Много чего есть, но ещё больше чего нет (или плохо ищу).

Вроде бы отсюда можно полезного накачать

Еще

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
Еще

Это вроде весьма неплохой источник, но платный)

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
Вроде бы отсюда можно полезного накачать

Да, это доступно через R пакет quantmod. Как раз оттуда брал ставки.

[[Удален]]

Aleksey Nikolayev #:
Это вроде весьма неплохой источник, но платный)

Точно, не заметил.

Какие-то базы ещё видел давно. Вспомню - напишу. 

[Aleksey Nikolayev]

Aleksey Nikolayev #:

Для EURUSD на дневных котировках теория паритета процентных ставок не работает совсем) Корреляция реального изменения курса за день с прогнозным равна практически нулю (примерно 0.02)

Если конечно не ошибся в вычислениях и данные без ошибок)

При увеличении таймфрейма корреляция немного растёт и почти достигает 0.1 для месяцев. На практике это та же нулевая корреляция, но сам факт роста показывает, что влияние ФА становится заметным на больших промежутках времени.

Стоило бы проверить теорию паритета ставок для стран с большими ставками - Аргентина и Турция.

[mytarmailS]

Aleksey Nikolayev #:

При увеличении таймфрейма корреляция немного растёт и почти достигает 0.1 для месяцев. На практике это та же нулевая корреляция, но сам факт роста показывает, что влияние ФА становится заметным на больших промежутках времени.

Стоило бы проверить теорию паритета ставок для стран с большими ставками - Аргентина и Турция.

Думаю корреляцию искать бессмысленно судя из практики..

Думаю нужно выявлять некие состояния поведения цены и сделать то же самое для ставок.

А потом искать некую связь состояний цены с состояниями ставок.

Думаю можно попробовать использовать HMM для этого , потом применить алгоритм viterbi

[Maxim Kuznetsov]

Aleksey Nikolayev #:

Для EURUSD на дневных котировках теория паритета процентных ставок не работает совсем) Корреляция реального изменения курса за день с прогнозным равна практически нулю (примерно 0.02)

Если конечно не ошибся в вычислениях и данные без ошибок)

IMHO даже в теории на днёвках ничего видно не будет. Слишком малое изменение на фоне истеричных дневных диапазонов, и HLC (младшие разряды цен) сильно зависят к тому же от пресловутых мейкеров. Корреляции считать бессмысленно

стоит смотреть или цены валютных фиксингов (то есть там где нет ММ) или W1. Но с неделями там иные проблемы - изменение ставок получается частым.

[[Удален]]

Пошла жара 

https://www.mql5.com/en/articles/15949

[Aleksey Nikolayev]

mytarmailS #:
Думаю корреляцию искать бессмысленно судя из практики..

Думаю нужно выявлять некие состояния поведения цены и сделать то же самое для ставок.

А потом искать некую связь состояний цены с состояниями ставок.

Думаю можно попробовать использовать HMM для этого , потом применить алгоритм viterbi

Вполне возможно, но в этой ветке не хотелось бы углубляться в тонкости выбора и использования моделей МО.

Если смотреть на мой интерес в данной ветке с точки зрения МО, то это будет изучение того, какие класические признаки используют в данной предметной области.

Но если кто-то будет излагать в ветке подходы с продвинутыми моделями, то я совсем не против.

PS. В данном конкретном случае (паритет ставок) поиск корреляции вполне имеет смысл, как проверка теории. Если теория предсказывает зависимость вида Y=X, то вполне логично искать в данных линейную связь вида Y~X (в терминах формул в R), что для одномерной Х сводится просто к поиску корреляции между Y и X.

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Kuznetsov #:

IMHO даже в теории на днёвках ничего видно не будет. Слишком малое изменение на фоне истеричных дневных диапазонов, и HLC (младшие разряды цен) сильно зависят к тому же от пресловутых мейкеров. Корреляции считать бессмысленно

стоит смотреть или цены валютных фиксингов (то есть там где нет ММ) или W1. Но с неделями там иные проблемы - изменение ставок получается частым.

"just calculate!")

По хорошему, надо вообще переходить от временных рядов к кусочно-постоянным функциям (и марковским процессам), но это излишне усложнит изложение.