Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3546

Новый комментарий
 
Aleksey Nikolayev #:
Думать можно по разному. Имхо, лучший способ - думать в направлении что и как посчитать. Например, посчитать "расписание" разворота цен и не увидеть его. Рисунки буравчиков и прочих предметов делу не помогут, если не приводят к расчётам.

"расписание" (притяжение моментов разворотов к определённому времени) есть. И кстати, это ВЫ пытались считать расписание в искусственных ретурнсах на EURUSD и его не увидели - не надо на меня сваливать свои огрихи.

 
Maxim Kuznetsov #:

"расписание" (притяжение моментов разворотов к определённому времени) есть. И кстати, это ВЫ пытались считать расписание в искусственных ретурнсах на EURUSD и его не увидели - не надо на меня сваливать свои огрихи.

ну тогда стоит показать это расписание чтобы не казаться мягко говоря голословным

 
mytarmailS #:

ну тогда стоит показать это расписание чтобы не казаться мягко говоря голословным

тиковые объёмы (сиречь "активность") открываешь и видишь. 

открываешь стейты советников в маркете и кодебейзе и видишь то-же самое. Тот-же график, в точности, с теми-же вершинами и впадинами.

это вероятности любых событий. В том числе разворотов. 

сколько лет можно говорить одно и то-же ? можем ещё раз обсудить..будет ещё 50-100 страниц повторов о прежнем, но не относящегося впрямую к маш.обучению

PS/ если некая методика противоречит объективно наблюдаемому - то скорее вопросы к методике

[Удален]  
Частицы бы, ли, же, б, ль, ж всегда пишутся раздельно. 
 
Maxim Dmitrievsky #:
Частицы бы, ли, же, б, ль, ж всегда пишутся раздельно. 

тут впору писать только междометиями и непечатными словами :-)

 

Как через МО можно выразить торговлю большинство ТС на рынке ?

 Какая должна быть целевая?

Кикие мыслы?

[Удален]  
Maxim Kuznetsov #:

тут впору писать только междометиями и непечатными словами :-)

Это когда слабые нервы. Иногда сюда такие залетают, но расстраиваются потом еще больше, когда начинаешь общаться с ними на их языке. А вообще это присуще женщинам.
[Удален]  

Когда в среднем получаешь неплохие ТС, начинаешь задумываться какую конкретно из них выбрать, по какому критерию?

Трейн/вал/тест начинает казаться неполноценным критерием выбора, хочется чего-то большего. Плюс хочется теперь обучать на всех данных.

Тогда CV выручает.

Посмотрел сначала на обученную модель:

>>> models[-1][1].get_best_score()
{'learn': {'Accuracy': 0.8869165023011177, 'Logloss': 0.3232375323689657}, 'validation': {'Accuracy': 0.8467432950191571, 'Logloss': 0.3847962120305579}}

Что здесь хорошо? относительно близкие значения accuracy и logloss на трейн/тест.

Потом сделал CV на 5 фолдах:

>>> pd.DataFrame(models[-1][-1]).drop(['iterations', 'test-Logloss-std'], axis=1)
     test-Accuracy-mean  test-Accuracy-std  train-Accuracy-mean  train-Accuracy-std  test-Logloss-mean  train-Logloss-mean  train-Logloss-std

0            0.820566           0.008358             0.863584            0.003167           0.425334            0.368001           0.003848

Что здесь хорошо? Средний accuracy на тест не сильно ниже, логлосс немного ниже.

Можно ли теперь избавиться от тестовой подвыборки при выборе ТС, а обучаться на всех данных и опираться на результаты CV? Мне кажется, что да.

 
Мне кажеться симуляции и доверительные интервалы лучше работают чем  CV
 
Maxim Kuznetsov #:

"расписание" (притяжение моментов разворотов к определённому времени) есть.

То есть, развороты уже не столь пунктуальны) Тогда, конечно, простым расчётом корреляции между соседними барами подобное "расписание" не увидеть.

Если речь просто об увеличении числа коррекций при повышении волатильности, то это банально и неторгуемо.

Для торгуемости должно быть что-то вроде повышения вероятности для маленьких коррекций стать большими, если они начинались в определённые промежутки времени. Здесь возникает проблема зависимости "расписания" от временного промежутка истории взятой для его расчёта. И, как обычно в таких случаях, становится непонятно - то ли рынок реально меняется со временем, то ли очередное "одурачивание случайностью".

Maxim Kuznetsov #:
И кстати, это ВЫ пытались считать расписание в искусственных ретурнсах на EURUSD и его не увидели - не надо на меня сваливать свои огрихи.
На первый взгляд - какой-то бред. На второй - тоже.
1...353935403541354235433544354535463547354835493550355135523553...3745
Новый комментарий