SL быть или не быть - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Стоп-лосс - это уровень цены, при достижении которого после открытия позиции я говорю себе: если бы я знал, что будет так, то и не открывался бы. Иначе говоря, это ситуация, когда сигнал на открытие позиции разрушается после ее открытия. Пример: торгую по паттерну 1-2-3. Покупаю, но цена после пробития уровня 2 идет ниже уровня 1. Сигнал разрушен, срабатывает стоп-лосс. При этом тейк-профит никак не зависит от стоп-лосс. Тейка может не быть вовсе.
Стоп-лосс можно не использовать вовсе, по принципу "тормоза придумали трусы". В этом случае его заменяет стоп-аут, или ещё какая-нибудь бяка .
Если входить в рынок и устанавливать некоторое соотношение SL и TP, то есть ньюансы, игнорирование которых может больно ударить.
Вхожу, не глядя по принципу "красное-чёрное" в рулетке. Надо играть (не работаете в этом случае, а играете) по принципам той же рулетки. SL=TP и никаких гвоздей. Можно мартин прикрутить, если денег дофига, идей нет и очень хочется. Я так поступал в командировках, когда приходилось коротать время за рулеткой, а я к этому делу инвариантен и денег больше, чем у аборигенов, настройки рулетки на меня не рассчитаны.
Ну и самая тонкая вещь. Тут народ голосит, что чем больше TP/SL, тем толще партизаны. Огорчу, это совсем не так, а часто - совсем наоборот.
Мда, читаю варианты и вспоминаю свои прежние доводы.
умел делать такое еще года 4 назад
но на самом деле, это было только самое начало ...
---
про стопы скажу так, ну раз уж по другому не получилось....
стопов не должно быть, т.к. они портят правильную стратегию
будет такая стратегия, в которой стопы не нужны, то и не ставим
нет такой стратегии, тогда без стопов никак
будь они виртуальные или видимые
редко кто ставит стопы меньше тейка, чаще больше
но потом в ярости отказываются, т.к. любой из этих вариантов начинает срабатывать чаще чем тейк ....
;)
Минутку, если я знаю что по теорверу серия лосей при моей системе торговли максимально 30 лосей подряд, то я и должен рассчитать так чтобы после 30 лосей мог ещё открыть сделку. Это если агрессивно.
После 30 лосей один профит и опять 30 лосей )))
Такое ваш теорвер допускает?
Минутку, если я знаю что по теорверу серия лосей при моей системе торговли максимально 30 лосей подряд, то я и должен рассчитать так чтобы после 30 лосей мог ещё открыть сделку. Это если агрессивно.
вообще то это жесть
не надо такую систему брать в оборот
После 30 лосей один профит и опять 30 лосей )))
Такое ваш теорвер допускает?
Мда, читаю варианты и вспоминаю свои прежние доводы.
Подумайте что может случится со стоп-лосс и тейк-профит при перемене дат (на свопах). Когда спред скачет и появляется геп. Оупс
И это не на кухне - это у любого и всякого.
Та-же картина с "плавающим" спредом, только масштаб меньше.
вообще то это жесть
не надо такую систему брать в оборот
Само собой такой случай вполне вероятен, но это уже из ряда вон выходящее. В таком варианте не жалко и слить, ибо далее по тому же самому теорверу должна быть серия противоположного направления.
Ничего теория вероятностей никому не должна. Тем более, при формализации преимущественно детерминированных процессов.
Подумайте что может случится со стоп-лосс и тейк-профит при перемене дат (на свопах). Когда спред скачет и появляется геп. Оупс
И это не на кухне - это у любого и всякого.
Та-же картина с "плавающим" спредом, только масштаб меньше.