Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 300
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Именно этим и занимается i-Equity, чтобы смотреть качество сигналов на истории, и делать вывод и текущей ситуации - войти, или выбрать другие пары
Если правильно понимаю, у вас по системе заложен Тейк не более 21 пункта? Или вы как то по-другому закрываете позицию?
Если тейк на истории соблюдался одинаковый, то да, статистика эквити тут однозначно помогает.
Вот был хороший сигнал, если-бы сделали так - было-бы вот так. Зелёную покупаем - она ниже, оранжевую продаём - она выше. Просадка была-бы -18, а профит давно закрыт.
Именно этим и занимается i-Equity, чтобы смотреть качество сигналов на истории, и делать вывод и текущей ситуации - войти, или выбрать другие пары
Если правильно понимаю, у вас по системе заложен Тейк не более 21 пункта? Или вы как то по-другому закрываете позицию?
Если тейк на истории соблюдался одинаковый, то да, статистика эквити тут однозначно помогает.
На 0.1 лота = $10
Я писал ранее, что можно взять и больше, но в 5% случаев даёт $11 и разворот. Поэтому берём свои 10 и уходим. Это не последний трейд, чтобы за него держатся до последнего, будут и другие.
На 0.1 лота = $10
Я писал ранее, что можно взять и больше, но в 5% случаев даёт $11 и разворот. Поэтому берём свои 10 и уходим. Это не последний трейд, чтобы за него держатся до последнего, будут и другие.
Если я правильно вас понимаю, вы в среднем открываете две сделки по 0,1 лота, в сумме 0,2 лота — это грубо 200 долларов. Цель — взять в профите 10 долларов. Это 5 пунктов по 4 знаку в среднем. То есть получается парная пипсовка. А если это перевести в торговлю одним инструментом с целью взять 5 пунктов по 4 знаку, то у вас получится большее количество сделок за одно и то же время. Теперь только осталось уяснить, какой риск от депо составляют ваши две открытые сделки.
Это примерно 10 пунктов, а не 5.
Это примерно 10 пунктов, а не 5.
Это понятно но вы входите двумя парами пар.то есть каждая пара берет по плюс 10долларов или одна плюс 10 а вторая ?
кто-то минус, кто-то плюс, бывает и обе плюс. Есть моменты, когда долго висят и по итогу примерно -80 и +90
Это логично. Если стратегия разрабатывалась с учетом конкретного набора валютных пар, то добавление AUDCHF и EURGBP меняет исходные допущения, на которых был построен алгоритм.
Дело не только в увеличении количества сделок — новые пары привносят с собой иную волатильность, корреляцию, затраты на спред и требования к размеру позиций. Без тестирования взаимодействия этих факторов результаты становится гораздо сложнее предсказать.
Отчет, похоже, подтверждает это. Если добавление новых пар привело к увеличению затрат без улучшения общей эффективности, это явный признак того, что они не приносят пользы текущей стратегии. Я бы сначала сосредоточился на оптимизации исходного набора пар и добавлял бы новые пары только после тщательного бэктестинга и форвард-тестинга.
Хорошо если так а не наоборот .а по долгу это сколько?
Вроде 32 дня было максимально, Я сделал вход не по системе о чём сразу написал, выкладывал скрин как-раз на форуме, а потом скрин с закрытием и продолжительностью.
Но там ничего не делал, был именно тест на то, что они сойдутся и дадут +10, если-бы вход был спланирован, вышел-бы в разы раньше с одним усреднением.