Делимся секретами торговли, не раскрывая торговые алгоритмы. - страница 6

Новый комментарий
 
prostotrader #:
Ушла реальная цена вверх - продаем фьючерс, сравнялась с теоретической - выходим из позиции.
Но цена и того и другого (фьюча и акции) может и дальше вверх пойти. Не в смысле сдвижки-раздвижки, а именно цена на актив (на акции, к примеру). Выросла цена акций, а у нас фьюч продан. И высадит в жестокий минус. Так что здесь, тогда уж, нужен парный - продавая фьюч, покупать основной актив. Вполне рабочая стратегия, только выхлоп маленький: скорее всего схлопнутся они лишь на экспирации, то есть дело на месяцок-другой. А так нередко фьюч дороже основого актива, и их раздвижка не по синусоиде через ноль бегает, а стремится к нулю на экспирации.
 Я читал здравые рассуждения, что эта раздвижка соотносится с целесообразностью такого заработка в сравнении со ставкой ЦБ, то есть с тем, чтобы положить деньги на вклад. Если они верны, то при снижении Центробанком ключевой ставки раздвижка между фьючом и активом будет снижаться, и станет ещё грустнее.
 
Jack_the_singer #:
Но цена и того и другого (фьюча и акции) может и дальше вверх пойти. Не в смысле сдвижки-раздвижки, а именно цена на актив (на акции, к примеру). Выросла цена акций, а у нас фьюч продан. И высадит в жестокий минус. Так что здесь, тогда уж, нужен парный - продавая фьюч, покупать основной актив. Вполне рабочая стратегия, только выхлоп маленький: скорее всего схлопнутся они лишь на экспирации, то есть дело на месяцок-другой. А так нередко фьюч дороже основого актива, и их раздвижка не по синусоиде через ноль бегает, а стремится к нулю на экспирации.
 Я читал здравые рассуждения, что эта раздвижка соотносится с целесообразностью такого заработка в сравнении со ставкой ЦБ, то есть с тем, чтобы положить деньги на вклад. Если они верны, то при снижении Центробанком ключевой ставки раздвижка между фьючом и активом будет снижаться, и станет ещё грустнее.

Вы, наверное, через строчку читаете?

Я даже текст желтым выделил, что бы лучше было видно черезстрочку читателям!

ВНИМАНИЕ! Я сам не торгую эту ТС, т.к она достаточно опасная. Фьючерс долгое время может и не вернуться к теоретической цене и пойти далее,

процентная ставка может изменится и конечно же каждый день цена фюьчерса приближается к СПОТу

Добавлено

1. Для торговли внутри дня, нет никаких помех

2. Я предложил использовать ТС, как самый лучший индикатор

3. Кто торгует 1 активом ВСЕГДА рискует!!!

Если немножко подумать, то можно что-то полезное родить.

Но Вы все хотите все и сразу, причем не платя ни за что.

Но так не бывает!

НИКТО ВАМ не даст 100% прибыльную стратегию.
 
prostotrader #:

Но Вы все хотите все и сразу, причем не платя ни за что.

Но так не бывает!

НИКТО ВАМ не даст 100% прибыльную стратегию.
Вы не правы в 10-ти местах своего сообщения, и по тону, и по сути. Если честно, сначала я написал Вам жесткий ответ. Но потом вспомнил, что Вы намного старше меня, и представил - не буду же я на улице, например, трогать пожилого человека, забывшегося, попутавшего берега и хамящего, ну пожму плечами и уйду, я не для того в зал ходил. Вот и тут, написал, а потом подумал - вот вывалю это всё, а вдруг у человека сердце схватит? Я не злодей всё же, и как человек православный, даже пытаюсь не платить злом за зло, не всегда получается, но попытаюсь и сейчас. Так что всю "ответку" я убираю, попробую по сути.
 Я читаю не через строчку, я внимательно прочитал написанное, и сейчас перечитал ещё раз. Вы указываете на опасность того, что фьючерс может не вернуться к теоретической цене (грубо говоря, к цене актива) и пойти дальше (грубо говоря - всё дальше отклоняться от актива). А я указал на совсем другую опасность, которая на порядки страшнее, потому что на порядки больше сумма потерь: не просто актив и фьючерс разойдутся сильнее после открытия позиции, а могут, даже не разойдясь, ломануться в направлении против позиции. И актив, и производный инструмент, и акция, и фьючерс, и наша позиция полетит в пропасть вместе с депозитом.
 Я не знаю, понимали ли Вы это сами, когда писали, в явном виде этого не написано, я дополнил.
 А как индикатор - я, вроде, и написал примерно в этом направлении: измеряя разбежку, торговать парой с основным активом. Но это не я придумал и не Вы, об этом есть в любой статье для первоклассников по парному трейдингу.
 Насчёт того, что я хочу всё и сразу, ничего за это не платя. Я вроде за всё время не задал Вам ни единого вопроса, так что никакого повода считать, будто я от Вас что-то хочу, я не давал. У меня достаточно своих идей, средств и направлений и для торгов, и для исследований. А какой ценой мне это даётся - Вы не знаете.
 Хорошего вечера. Оставляю за собой право в дальнейшей дискуссии не участвовать.
 
Jack_the_singer #:
не через строчку, я внимательно прочитал написанное, и сейчас перечитал ещё раз. Вы указываете на опасность того, что фьючерс может не вернуться к теоретической цене (грубо говоря, к цене актива) и пойт
Jack_the_singer #:
А я указал на совсем другую опасность, которая на порядки страшнее, потому что на порядки больше сумма потерь: не просто актив и фьючерс разойдутся сильнее после открытия позиции, а могут, даже не разойдясь, ломануться в направлении против позиции. И актив, и производный инструмент, и акция, и фьючерс, и наша позиция полетит в пропасть вместе с депозитом.

Я так и подумал, что у Вас плоховато с теорией.

123456
Новый комментарий