Есть ли закономерность в хаосе? Попробуем поискать! Машинное обучение на примере конкретной выборки. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Смотрите, у нас есть точки входа - строки выборки, и есть финансовый результат, определенный точками выхода, а именно местами установки стоп лосса или иного сигнала. Вы хотите входить вопреки стратегии в рынок - т.е. покупать там, где надо продавать, если модель это говорит, а для этого нужно определить новые точки выхода. При этом возникает вопрос, если точка выхода ещё не появилась, а появилась точка входа, то что тогда делать - закрыться и спросить модель о направлении входа, или как?
Не закрыться. Все точки входа проверять на этапе разметки. Учитель должен знать цену ошибки. Иначе линию баланса не построить.
Сейчас получается, что: проиграли сколько-то. Может 10 пт, может 100, может 500. И так 300 раз... какая достоверность такой линии баланса?
Не закрыться.
Если не закрыться, то Вы пропустите сигнал, а в выборке он будет т.е. будет потенциально больше строк, и вот тогда баланс не построить. Я ранее делал с принудительным закрытием.
Что же касается текущего подхода с двумя метками, то баланс очень близок к результатам тестера, именно за счет такой разметки. Я уже обжигался на других подходах, поэтому считаю, что этот метод разметки самый надёжный.
Попробуете доказать?
Если не закрыться, то Вы пропустите сигнал, а в выборке он будет т.е. будет потенциально больше строк, и вот тогда баланс не построить. Я ранее делал с принудительным закрытием.
Что же касается текущего подхода с двумя метками, то баланс очень близок к результатам тестера, именно за счет такой разметки. Я уже обжигался на других подходах, поэтому считаю, что этот метод разметки самый надёжный.
Теперь вы о нескольких сделках открытых в одно время... Да держите хоть 100 - главное доводить их по алгоритму разметки.
Я о том, что каждую строку вашего датасета надо обучать каждому классу и заполнять строку фин. результата реальным значением. Может у вас так и есть. Не видя кода - сложно понять.
Расскажите лучше, что за 5000+ фич вы придумали?
20-30 стандартных индикаторов с 100-200 вариантами настроек?
Программирую плохо( может, попробуете в сторону фибы уклон сделать на исследования?
В выборке есть предикторы, использующие горизонтальные уровни по коэффициентам Фибоначчи.
В выборке есть предикторы, использующие горизонтальные уровни по коэффициентам Фибоначчи.
Там есть дельты цен? Баров на 50-100. Какие номера столбцов? Интересно сравнить обучившись только на них. Вдруг их будет достаточно и 5000+ фичей не нужно.
Теперь вы о нескольких сделках открытых в одно время... Да держите хоть 100 - главное доводить их по алгоритму разметки.
Я всё затачиваю под неттинг счета - под Московскую биржу, и пока у меня нет контроля виртуальной позиции. Кроме того, для обучения считаю не нужным переусложнять выборку - лучше когда средняя прибыль и убыток на сделку в пределах разумного - это, в том числе позволяет адекватно оценивать ситуацию и не отбирать модели, где случайно получена сверх прибыль. В советнике уже можно усложнить стратегию сопровождения позиции.
Я о том, что каждую строку вашего датасета надо обучать каждому классу и заполнять строку фин. результата реальным значением. Может у вас так и есть. Не видя кода - сложно понять.
Я использую очень похожую версию советника, что и в ранее опубликованной статье - данные о фин результате берутся по итогам сделок, а не вычисляются.
Расскажите лучше, что за 5000+ фич вы придумали?
20-30 стандартных индикаторов с 100-200 вариантами настроек?
Действительно, там есть разные тайм фреймы одних и тех же предикторов. Выбор получается большой и поэтому я склоняюсь к исследованию вариантов отбора полезных для более качественного и быстрого обучения моделей.
Большая часть предикторов на канале Дончианна и ZZ, построенным на нём, часть на канале регрессии, часть на МА подобных, часть параболик, часть на ATR подобном, часть на ретурнах от разных ТФ, ну и какая то часть осцилляторы, может что ещё по мелочи. Настройкой параметров не занимался под конкретный инструмент, а возможно и надо - запланирован эксперимент по ZZ на эту тему.
Там есть дельты цен? Баров на 50-100. Какие номера столбцов? Интересно сравнить обучившись только на них. Вдруг их будет достаточно и 5000+ фичей не нужно.
Возможно, близкие по смыслу 1041-1489.
Можете дать код, для предиктора, и я сделаю с ним выборку.
Могу сказать, какие предикторы использовала одна из моделей - проверите, успешно ли обучитесь (почти не сомневаюсь) - надо?
В выборке есть предикторы, использующие горизонтальные уровни по коэффициентам Фибоначчи.
Не уровни, а диапазоны плюс там волновые модели и на свечах. Таких нет в книгах.
Ну, если даже в книгах нет, то откуда я узнаю? Опишите детально - если есть уникальность, то добавлю эти предикторы и оценим их эффективность на конкретной выборке.