Есть ли закономерность в хаосе? Попробуем поискать! Машинное обучение на примере конкретной выборки. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нужен точный фин. результат от ошибок. Без них линия баланса недостоверна.
Фин. рез. если выберем 0 (можно не включать, всегда будет 0), если 1, если -1. Всегда, даже если размечаете, как 0 класс не торговать. Модель будет ошибаться и надо знать цену ошибки.
Направление входа определяет не модель, поэтому если будет ошибка с направлением, то входа просто не будет, а значит и убытка не будет.
Направление входа определяет не модель, поэтому если будет ошибка с направлением, то входа просто не будет, а значит и убытка не будет.
Я про 0 класс написал, который будет иногда прогнозироваться 1 или -1. Про него вы писали, что фин. результат неизвестен.
Направление входа определяет не модель
Если не модель определяет, то незачем ее этому учить.
Я про 0 класс написал, который будет иногда прогнозироваться 1 или -1. Про него вы писали, что фин. результат неизвестен.
Просто не надо отказываться от направления.
Если класс нулевой и направление +1, а классифицировалось как 1, то будет убыток - берем любой столбец с фин результатом по модулю.
Если класс нулевой и направление +1, а классифицировалось как -1, то входа не будет, убытка не будет.
Если класс нулевой и направление -1, а классифицировалось как -1, то будет убыток - берем любой столбец с фин результатом по модулю.
Если класс нулевой и направление -1, а классифицировалось как 1, то входа не будет, убытка не будет.
Если не модель определяет, то незачем ее этому учить.
Тут логика простая - ряд предикторов, или даже их значений, больше тяготеют к конкретному направлению ценового движения. Когда мы учим всё вместе классом 1 и 0, то мы отбираем по сути предикторы, определяюшие сильное движение в любом из направлений - а таких обычно не много, но если каждому направлению дать свой класс, то исчезнут некоторые статистические противоречия и модель уже может включать показатели одного предиктора на разных концах его значения, к примеру RSI 70/30 могут легко разделится.
В теории класс ноль - это флэт, поэтому он должен быть достаточно похож для каждого направления. Повторю, я разделял выборку сразу на две части - по направлению входа и это улучшало результаты обучаемости - т.е. больший процент моделей отвечали критерию в виде порога прибыли.
Если класс нулевой и направление +1, а классифицировалось как -1, то входа не будет, убытка не будет.
У учителя может и не будет входа. А модель возьмет и ошибется и войдет в рынок. Модель не знает про 0 и +1 от учителя, она получила -1 прогноза и будет торговать
У учителя может и не будет входа. А модель возьмет и ошибется и войдет в рынок. Или у вас там условный оператор стоит, который запрещает модели торговать как она предсказала? Боюсь у меня для построения баланса такой оператор некуда воткнуть.
В настоящий момент нет оператора, но данные для него есть и они пишутся в столбец "Target_P" - поэтому работать все может вполне успешно.
Вот пример логики кода набросал для построения баланса
В настоящий момент нет оператора, но данные для него есть и они пишутся в столбец "Target_P" - поэтому работать все может вполне успешно.
Вот пример логики кода набросал для построения баланса
Модель должна только по прогнозу торговать. Если вы результат считаете используя учителя - то это подглядывание в будущее. Торговля должна быть только по прогнозу. В реальном будущем Target_100_Sell у вас не будет.
Модель не знает про 0 и +1 от учителя, она получила -1 прогноза и будет торговать. Нужно знать только фин результат от каждого варианта прогноза.
Модель должна только по прогнозу торговать. Если вы результат считаете используя учителя - то это подглядывание в будущее. Торговля должна быть только по прогнозу.
Модель не знает про 0 и +1 от учителя, она получила -1 прогноза и будет торговать. Нужно знать только фин результат от каждого варианта прогноза.
Ну при чем тут подглядывание. Целевую мы меняем для улучшения обучения, а не изменения логики советника. А логика в том, что направление для входа мы знаем и так, без модели, а модель должна сказать стоит входить или нет.
а модель должна сказать стоит входить или нет.
Это мы уже проверили.
Это мы уже проверили.
Смотрите, у нас есть точки входа - строки выборки, и есть финансовый результат, определенный точками выхода, а именно местами установки стоп лосса или иного сигнала. Вы хотите входить вопреки стратегии в рынок - т.е. покупать там, где надо продавать, если модель это говорит, а для этого нужно определить новые точки выхода. При этом возникает вопрос, если точка выхода ещё не появилась, а появилась точка входа, то что тогда делать - закрыться и спросить модель о направлении входа, или как?