Есть ли закономерность в хаосе? Попробуем поискать! Машинное обучение на примере конкретной выборки. - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так модель выглядит на выборке обучения - видно хороший запас дельты между зеленой и красной кривой - это прибыль.
А вот ниже уже видим как дельта сжалась на выборке exam
По сравнению с тестером расчетный баланс оказался чуть более оптимистичным, но по структуре идентичен - думаю и дальше использовать его для первичной оценки.
Так модель выглядит на выборке обучения - видно хороший запас дельты между зеленой и красной кривой - это прибыль.
А вот ниже уже видим как дельта сжалась на выборке exam
По сравнению с тестером расчетный баланс оказался чуть более оптимистичным, но по структуре идентичен - думаю и дальше использовать его для первичной оценки.
0,01050 лучший вариант. Примерно как у вас. Но линия баланса другая. А ошибка около 0,5. Рискованно, чуть чуть ухудшится и может начать сливать. 4200 сделок и выигрыш всего 0,01050 /4200 ~= 0.00002 на сделку. Очень рискованно. Спредом, проскальзываниями и т.п. весь выигрыш съестся.
За счет модели процент прибыльных сделок увеличился на 4%, плюс ММ даст ещё столько же - и вот уже можно подумать об эксплуатации.
А так, я считаю, что такая разметка не правильная, так как она не опирается на структуру рынка - нет попытки сравнивать для обучения похожие состояния рынка, поэтому модели приходится все делать самой.
Ещё, думаю, что баланс надо определять в итоге по двум моделям (на покупку и продажу) - ведь они могут самокомпенсироваться.
Ещё, думаю, что баланс надо определять в итоге по двум моделям (на покупку и продажу) - ведь они могут самокомпенсироваться.
Обучитесь на первых 2-х столбцах) На последней выборке по Н1.
Временную закономерность улавливает?
Временную закономерность улавливает?
У меня да. Посмотрите, что у вас будет
Я сейчас немного с другим подходом развлекаюсь - пока нет возможности проверить. Но, думаю, что так же найдет, коли там все очевидно.
Я сейчас немного с другим подходом развлекаюсь - пока нет возможности проверить. Но, думаю, что так же найдет, коли там все очевидно.
В том и дело, что лучше раза в 2, чем на 5000+ фичах.
Получается, что все остальные 5000+ фичей только ухудшают результат. Хотя если отбирать, то наверняка найдутся улучшающие.
Интересно сравнить, что ваша модель покажет на этих 2х.