Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3662

[[Удален]]

Forester #:

Баров какого периода М?

Прибыль на трейне 7 пт на сделку, но ООС 0,7 пункта на 1 сделку в среднем. Очень сильно упала прибыльность((
так же сильно падает? Раз в 10?

На том же на каком обучается

Ну это одна модель, надо пакетами учить по 10 штук

сейчас видос запилю

[[Удален]]

Forester #:

у меня ничего не показывает. Ссылка на сам рутуб есть?

   На модерации

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky #:

   На модерации

Разметку такую вы в статье описывали, с ней все ясно. Фичи на МАшках - тоже все ясно.

А вот то что разметка на Н1 - уже интереснее. За 15 часов цена и на 2000 пт может уйти. Достаточно крупные движения ловите, потому и прибыльность на сделку хорошая. Но как я говорил сделок маловато в итоге получается. Сейчас 25 пт дотестирую, потом 10пт. И попробую 500 и 1000 еще, может тоже хотя бы до 10 пт получится в среднем.

[[Удален]]

Forester #:

Разметку такую вы в статье описывали, с ней все ясно. Фичи на МАшках - тоже все ясно.

А вот то что разметка на Н1 - уже интереснее. За 15 часов цена и на 2000 пт может уйти. Достаточно крупные движения ловите, потому и прибыльность на сделку хорошая. Но как я говорил сделок маловато в итоге получается. Сейчас 25 пт дотестирую, потом 10пт. И попробую 500 и 1000 еще.

Можно потом просто уменьшить тэйк и добавить сделок. Их станет больше.

И получать сигналы на меньших ТФ.

[[Удален]]

Еще один подход в процессе.

[Ivan Butko]

Maxim Dmitrievsky #:
Еще один подход в процессе.

6000 трейдов и косарь на форварде в плюс(!) ?

Блин, хорош



Очень надеюсь, что ты проведёшь аналогичные тесты с другими парами, поскольку евра последние года - читерская. На ней как-будто всё работает. Причём, до 2012- сливает. И наоборот - если что-то не работает после 2012, до - вероятно всего работает. 
В общем, более широкое тестирование. Чтобы добил прям скепсис. (пожелание)

[[Удален]]

Ivan Butko #:

6000 трейдов и косарь на форварде в плюс(!) ?

Блин, хорош



Очень надеюсь, что ты проведёшь аналогичные тесты с другими парами, поскольку евра последние года - читерская. На ней как-будто всё работает. Причём, до 2012- сливает. И наоборот - если что-то не работает после 2012, до - вероятно всего работает. 
В общем, более широкое тестирование. Чтобы добил прям скепсис. (пожелание)

Да, другие тоже смотрел, вроде тоже дают результаты. Пока рук не хватает все протестировать.

[[Удален]]

Подход с кластеризацией работает лучше, чем с оптимизацией моделей. Факт.

может быть откажусь от второй темы.

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky #:

Подход с кластеризацией работает лучше, чем с оптимизацией моделей. Факт.

может быть откажусь от второй темы.

С обучением моделей?

[[Удален]]

Forester #:

С обучением моделей?

Оптимизация. Сначала обучается модель, потом из нее вытаскиваются случаи, когда хорошо торгует. Как из БД.