Есть ли закономерность в хаосе? Попробуем поискать! Машинное обучение на примере конкретной выборки. - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На 448 барах лучший 0,03000
Кстати, предикторы волатильности можете взять в коде из статьи, так смотрю - они действительно часто используются моделями.
Прибыль и график рассчитываю после обучения.
Ну, логично, но тогда получается, что не реалистично - ведь нельзя сзарания знать какая будет прибыль.
Ну, логично, но тогда получается, что не реалистично - ведь нельзя сзарания знать какая будет прибыль.
Как модель предскажет так и сторгует. На экзаминационной выборке посчитать можно и посмотреть график, а в реальной торговле будем надеяться, что модель на долго действующих признаках обучилась.
Полгода МО не занимался. Сейчас вроде втянулся, благодаря вашему энтузиазму и интересному эксперименту. Продолжу теперь свои эксперименты.
В общем,.. спасибо вам.
Полгода МО не занимался. Сейчас вроде втянулся, благодаря вашему энтузиазму и интересному эксперименту. Продолжу теперь свои эксперименты.
Пожалуйста!
Кстати, могу снять предикторы для вашей целевой - для этого мне нужен массив дат входа - добавите к своим - оцените, есть ли смысл во всём множестве этих предикторов. Если дадите столбец с разметкой, я так же попробую найти информативные предикторы для вашей целевой.
Пожалуйста!
Кстати, могу снять предикторы для вашей целевой - для этого мне нужен массив дат входа - добавите к своим - оцените, есть ли смысл во всём множестве этих предикторов. Если дадите столбец с разметкой, я так же попробую найти информативные предикторы для вашей целевой.
У меня нет выбранной целевой. Все что пробовал не заинтересовало в связке с использованными фичами. Потому и почти забросил МО.
Спасибо за предложение потестировать ваши фичи.
Давайте попробуем EURUSD Н1 - все бары. Лет за 5-6 как раз будет около 50000 строк, как у вас. Я буду использовать или Альпари или демо сервер MQL (Если у вас есть альпари - то лучше по нему сделать выгрузку фич). Если у вас другой сервер, то добавьте цену Open, для проверки на случай если будут перескоки с часовыми поясами и зимним/летним временем.
Целевой нет, буду пробовать разные. Тех же комбинаций ТП/СЛ можно десятки набрать и каждую надо тестировать. Так что с отбором информаивных фич слишком много работы. Посмотрю, что даст обучение на всех. А потом может сам полным перебором поищу.
У меня нет выбранной целевой. Все что пробовал не заинтересовало в связке с использованными фичами. Потому и почти забросил МО.
Спасибо за предложение потестировать ваши фичи.
Давайте попробуем EURUSD Н1 - все бары. Лет за 5-6 как раз будет около 50000 строк, как у вас. Я буду использовать или Альпари или демо сервер MQL (Если у вас есть альпари - то лучше по нему сделать выгрузку фич). Если у вас другой сервер, то добавьте цену Open, для проверки на случай если будут перескоки с часовыми поясами и зимним/летним временем.
Целевой нет, буду пробовать разные. Тех же комбинаций ТП/СЛ можно десятки набрать и каждую надо тестировать. Так что с отбором информаивных фич слишком много работы. Посмотрю, что даст обучение на всех. А потом может сам полным перебором поищу.
Вот выборка по открытию часа с сервера MQ - альпари давно не пользовался - их переезды с хоста на хост пугают.
Единица - это сделка на продажу - соответственно - ноль потенциально на покупку, столбцы так же можно использовать по модулю.
Вот выборка по открытию часа с сервера MQ - альпари давно не пользовался - их переезды с хоста на хост пугают.
Единица - это сделка на продажу - соответственно - ноль потенциально на покупку, столбцы так же можно использовать по модулю.
Спасибо!
Спасибо!
Пожалуйста!
Пишите о результатах :)
Хмм, с последней выборкой точность получается 54%.
Баланс очень странный, пока не буду публиковать - очень похож на ошибку в плане интерпретации результатов...
Провел тесты в терминале
Вот отчет без применения модели
Выяснилось, что точность у меня считается не совсем верно - причину буду искать - вероятно фин результат отличается немного. Может спред - не знаю.
Ниже график с применением модели. По модели открываются только продажи, это связано с тем, что у модели маленький Recall. Возможно есть смысл обучить отдельно модель на покупку - попробую.
Ниже сделал проход с закрытием по сигналу (вход в возможную зону разворота) - немного поднялся процент прибыльных сделок.
Видно, что до конца ноября 2021 года график довольно не плох, а потом происходит слом и флуктуации - видимо начались нарушения закономерностей - рынок начал меняться. Стабилизируется ли он или модель перестанет работать - вопрос интересный.
Что получилось у Вас? Какой ранее лучший результат был по этой целевой?
Думаю, что тут необходимо дробить выборку для выявления схожих точек входа, это может улучшить обучение.