Есть ли закономерность в хаосе? Попробуем поискать! Машинное обучение на примере конкретной выборки. - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
небольшими группами по 5-10 штук обучать
лучше по 1-3
если никакой из них не дает ничего, какой смысл говорить о мифической связи между ними? мусор + мусор..
Можете посчитать, сколько это будет комбинаций, если у меня, допустим 5000 предикторов? Каждую комбинацию хорошо бы обучить раз 100 с разным сидом... ну и пусть минута на обучение, и сколько это будет времени?
Можете посчитать, сколько это будет комбинаций, если у меня, допустим 5000 предикторов? Каждую комбинацию хорошо бы обучить раз 100 с разным сидом... ну и пусть минута на обучение, и сколько это будет времени?
возьмите несколько штук из разных индикаторов, все остальные все равно подобные будут
смысла нет искать связь между ними, якобы какие-то сочетания будут давать лучше, когда по отдельности ничего не дают
а если по отдельности работают, то их сплав может усилить ТС, но не всегда
возьмите несколько штук из разных индикаторов, все остальные все равно подобные будут
смысла нет искать связь между ними, якобы какие-то сочетания будут давать лучше, когда по отдельности ничего не дают
а если по отдельности работают, то их сплав может усилить ТС, но не всегда
Что есть "ничего не дают", как Вы это измеряете? К примеру я оцениваю смещение вероятности каждого квантового отрезка предиктора, и отбираю, допустим те, что смещают вероятность на 5% в ту или иную сторону.
А про разные индикаторы, ну вот внутренности модели тут уже публиковал - в неё вошло приличное число индикаторов - уверены, что если их рандомно заменить на другие, то модель будет так же зарабатывать?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Есть ли закономерность в хаосе? Попробуем поискать! Машинное обучение на примере конкретной выборки.
Aleksey Vyazmikin, 2022.11.02 18:10
Вот ещё вариант - нравится даже больше, так как на всех выборках стабильный результат.
Что есть "ничего не дают", как Вы это измеряете? К примеру я оцениваю смещение вероятности каждого квантового отрезка предиктора, и отбираю, допустим те, что смещают вероятность на 5% в ту или иную сторону.
А про разные индикаторы, ну вот внутренности модели тут уже публиковал - в неё вошло приличное число индикаторов - уверены, что если их рандомно заменить на другие, то модель будет так же зарабатывать?
ну как как, на новых данных измерять
а когда их много, то интерпретировать результаты невозможно
ну как как, на новых данных измерять
а когда их много, то интерпретировать результаты невозможно
Невозможно, поэтому и развиваю разные методы отбора.
Смотреть на новые данные можно, но стоит ли ожидать, что на следующих новых данных результат повториться... мне хочется иметь какой то внутренний критерий оценки предиктора, позволяющий это ожидать с большей вероятностью.
Тут проводил эксперименты - чуть позже опубликую вероятно, так там оказалось, что можно модель обучить на первом полугодии 2014 года и она будет зарабатывать в 2022... но не всегда в промежуточных полугодиях между этими периодами. И какие же выводы делать - модель шлак или всё же ей нужны дополнительные предикторы, что бы выявить в чем разница между этими полугодиями?
Невозможно, поэтому и развиваю разные методы отбора.
Смотреть на новые данные можно, но стоит ли ожидать, что на следующих новых данных результат повториться... мне хочется иметь какой то внутренний критерий оценки предиктора, позволяющий это ожидать с большей вероятностью.
Тут проводил эксперименты - чуть позже опубликую вероятно, так там оказалось, что можно модель обучить на первом полугодии 2014 года и она будет зарабатывать в 2022... но не всегда в промежуточных полугодиях между этими периодами. И какие же выводы делать - модель шлак или всё же ей нужны дополнительные предикторы, что бы выявить в чем разница между этими полугодиями?
ну вот я взял 4 индикатора std с разными периодами и обучил на них за последние 12 лет, предыдущие 10 лет тест (левее пунктира)
там как раз попадает на смену глобального тренда (оранжевый график), но ТС как-то держится
потом можно посмотреть че за сделки он открывает на графике и где, чтобы примерно прикинуть принцип и от него плясать
ну вот я взял 4 индикатора std с разными периодами и обучил на них за последние 12 лет, предыдущие 10 лет тест (левее пунктира)
там как раз попадает на смену глобального тренда (оранжевый график), но ТС как-то держится
потом можно посмотреть че за сделки он открывает на графике и где, чтобы примерно прикинуть принцип и от него плясать
Похоже на контртрендовую стратегию с входами на сильных выбросах/трендах против движения - сделок мало за 10 лет.
При сверх низком Recall так же есть смысл объединять модели - они могут очень редко пересекаться, но повысится за временной отрезок число сделок.
Похоже на контртрендовую стратегию с входами на сильных выбросах/трендах против движения - сделок мало за 10 лет.
При сверх низком Recall так же есть смысл объединять модели - они могут очень редко пересекаться, но повысится за временной отрезок число сделок.
это просто пример
это просто пример
Пример проявления устойчивой закономерности, выявленной моделью, на длительном периоде? Ну, хорошо.
Пример проявления устойчивой закономерности, выявленной моделью, на длительном периоде? Ну, хорошо.