Скачать MetaTrader 5

Ищу помощника для совместного написания эксперта для Чемпионата 2011

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
forexch2011
144
forexch2011  
Чемпионат на носу.
Ищу помощника для совместного написания эксперта победителя Чемпионата 2011. Надо:
А. Идея (от меня).
1. По большому счету стратегия не важна. Если предположить, что она существует (ну, вдруг) и если она приносит 5% в месяц (...и любой банк берет ее за миллиард баксов, а правительство некоторых европейских стран – за десяток), то за 3 месяца буде иметь +15,8%. Победитель прошлого чемпионата заработал - 78 000, что дает + 680%. Т.е. у несуществующего советника стоимостью миллиард баксов нет никаких шансов победить в чемпионате.
2. Все роботы согласно столпов этой науки состоят из стратеги и манименеджмент. В п.1. показано, что даже отличная стратегия для чемпионата не имеет никакого значения. Значит - важен только манименеджмент.
3. Единственная бесспорная стратегия – использование теории вероятности. Все остальное - попытка поиска незначительных отклонений от теории вероятности. Значит манименеджмент стоит построить на теории вероятности. Из теории вероятности нам известен метод «Монте Карло». Переложим его на чемпионат – в активе у нас 10 000 виртуальных денег, в пассиве бесконечность (или регулируемая конечность) возможного выигрыша. Т.е. если по методу «Монте Карло» вероятность заработать +70 000 (для баланса в 80 000 и соответственно победы в чемпионате 2010) относится к вероятности спустить -10 000 (для баланса 0) как 10 000/ 70 000, т.е. 1/7. Неплохой шанс заработать реальные 40 000 из виртуальных 10 000.
Б. Что надо (от Вас):
Простой робот, с небольшим количеством параметров, с валотильной валютой (позволит роботу раскачаться), которую можно будет настроить в тестере для прохода через процедуру проверки и не получить отрицательный результат.
В. Что предлагаю я:
Прикрутить (выслать Вам) манименеджмент к Вашей стратегии. Этот манименеджмент позволит Вам самостоятельно выставлять необходимый Вам желаемый результат, Вы сами можете посчитать его вероятность по формуле 10 000/(Результат – 10 000).

Подробности –
forex_ch2011@yahoo.com
/*ссылка удалена модератором*/

Что получаете Вы? В чемпионате 2010 при необходимых виртуальных 80 000, т.е. вероятности 1/7. Мат ожидание выигрыша равно 40 000 (реальных) на ожидание выигрыша (оно реальное!!!) 1/7 и дает 5715 у.е. Думаю, неплохо.
Automated Trading Championship 2010
  • championship.mql5.com
Automated Trading Championship 2010
Maxim
321
Maxim  
Хоть что то дельное появилось
Валерий
1433
Валерий  
Всё бы хорошо, но вот в цифре P=1/7 Я ОЧЕНЬ СОМНЕВАЮСЬ. Как известно, вероятность есть отношение числа благоприятных исходов (а в нашем случае это заработать >=70 000) к общему числу исходов т.е. ко всем возможным вариантам баланса, а эти величины несоизмеримые и P стремится к 0.

forexch2011
144
forexch2011  
Ради примера – ловите.
Тестируйте на 1м чемпионате 2010 (с 04-10-2010) брит_дол, М1.
1. Пересечение 2 машек – особый привет Свиттен (с мкл4).
2. Робот может раскрыться – выйти на 15 лотов.
3. Максимальное эквити изменяется (от 40 000 – до этого робот не выйдет на 15 лотов). В этом где-то до 80 000.
Все еще ищу помощников.
С уважением,
Automated Trading Championship 2010
  • championship.mql5.com
Automated Trading Championship 2010
Файлы:
forexch2011
144
forexch2011  
К Валмарс
Нет ни времени, ни желания с Вами теоретизировать, т.к. наверно Вам это не интересно.
С уважением,
Валерий
1433
Валерий  
forexch2011:
К Валмарс
Нет ни времени, ни желания с Вами теоретизировать, т.к. наверно Вам это не интересно.
С уважением,

Мне интересно, откуда Вы взяли эту цифру. Объясните на пальцах, плиз.... С 1 и 2 я с Вами согласен. В принципе, могу совершенно безвозмездно реализовать Вашу стратегию и Ваш манименежмент в советнике и выходите с ним на чемпионат. Но чуть позже ( после 15-го). Уверен, в полной бесперспективности такого подхода , т.е. , конечно, любой советник может победить на чемпионате, даже осуществляющий сделки случайным образом. В 2008 г. timbo провёл специальное исследование, из которого следует, что, если бы к участникам чемпионата добавить столько же "обезьян", т.е. советников, торгующих случайным образом, то неизвестно, кто бы оказался в победителях. Вот выдержка;

Умеренность против Статистики. Не так давно я проводил паралельный чемпионат по трейдингу 2007 среди обезьян. Условия очень просты: направление сделки, тейки и профиты определяются случайным образом, размер лота определяется автоматически для выбранных стопов и уровня риска (я ставил 30%). Среди 600 обезьян оказалось достаточное число "крутых трейдеров", которые заколотили гораздо больше победителя прошлого чемпионата среди людей. 

Мораль: чем больше участников, тем больше шансов, что победит агрессивная обезьяна. Если бы в чемпионате 2007 было бы 1200 участников - 600 людей и 600 обезьян - то с вероятностью 100% победила бы обезьяна. Какова пропорция людей и обезьян в чемпионате 2008 неизвестно, но будущее чемпионатов предрешено - с ростом их популярности будет расти число участников всех видов, и будут побеждать исключительно обезьяны.

Побочная мораль: никакие отчёты по итогам чемпионата не могут выявить где человек, а где удачливая обезьяна, т.е. для покупки стратегии надо знать её принцип работы.


Но вот вероятность выигрыша конкретного участника падает с увеличением числа участников и никак не может быть равна 1/7.
forexch2011
144
forexch2011  
Я и сам могу его реализовать... Смотри третий пост.
forexch2011
144
forexch2011  
Я пишу про вероятность выхода на 80 000.
Просто "обезьяны" не играют на полную, т.е. используя полный риск. Если 1000 человек включат полный риск, то у победителя будет подмиллион (уж не знаю, как он будет объяснять суперасть своей стратегии в чемпионате при интервью).
forexch2011
144
forexch2011  
Да и еще, вы пишите:
... даже осуществляющий сделки случайным образом...
Не хочу Вас расстраивать, но учитывая суть торговли (получение выгоды), а не абстрактно инструментальную часть, то на сегодняшний день абсолютно все стратегии осуществляют сделки случайным образом, в виду недоказанности причинно-следственной связи между действиями и результатом.
С уважением,
Vladimir Kustikov
1587
Vladimir Kustikov  

Будет странно, если эта ветка ничем не завершится в итоге..

Мне видятся такие варианты:

1. forexch2011 и сотоварищи выиграют Чемпионат и разделят прибыль на N человек (или просто засветятся на каком-то участке чемпионата большой прибылью)

2. Организаторы изменят формулировку Правил и это предложение будет вне закона 

3. Кого-нибудь забанят за крамольные идеи

... и т.п. :)

А вообще, откуда взята цифра 80000? Предыдущий чемпионат был эталонным что ли? 

Комбинатор
16033
Комбинатор  
Vladix:

2. Организаторы изменят формулировку Правил и это предложение будет вне закона

Это и так вне закона, это же очевидно. Для того, чтобы пройти проверку, придется что-то прибыльно открывать, а потом будет работать схема аффтора, что подпадает под пункт III.8 правил -- результат дисквалификация.

Так что КГ\АМ и можно заканчивать мусолить эту тему :)

Vladix:

А вообще, откуда взята цифра 80000? Предыдущий чемпионат был эталонным что ли? 

Кстати да. В этот раз и участников будет больше и уровень много выше. 200к минимум.


123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий