Чемпионат: как открывались лидеры - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дмитрий, два хороших захода.Интересно, как дальше будет с ММ.Возможно понижение размера позиций для уменьшения риска в долгосрочной тенденции на три месяца?
Если честно, то понятия не имею, эксперт был обучен еще в первых днях регистрации и не изменялся, да и нет возможности проводить переобучение из-за жестких требований к работе эксперта. Я вообще не ожидал, что он сохранит понмание рынка. А по нему вижу только то, что ему не нравится тренд, т.к. не открывается в несколько позиций и нет диверсификации. Не знаю, давайте посмотрим просто, что будет. Могу сказать, что у него, кстати, есть настроение и память, как и у нас с вами, которые заставляет его вести себя по разному в схожих ситуациях и я не знаю, какое решение он примет, но предпологаю, что будет совершенствовать систему выходов. А об ММ начнет задумываться после стопа или просадки более чем на 30-40%.
Если честно, то понятия не имею, эксперт был обучен еще в первых днях регистрации и не изменялся, да и нет возможности проводить переобучение из-за жестких требований к работе эксперта. Я вообще не ожидал, что он сохранит понмание рынка. А по нему вижу только то, что ему не нравится тренд, т.к. не открывается в несколько позиций и нет диверсификации. Не знаю, давайте посмотрим просто, что будет. Могу сказать, что у него, кстати, есть настроение и память, как и у нас с вами, которые заставляет его вести себя по разному в схожих ситуациях и я не знаю, какое решение он примет, но предпологаю, что будет совершенствовать систему выходов. А об ММ начнет задумываться после стопа или просадки более чем на 30-40%.
Обалдеть, нет ну вот же...есть у людей возможность писать такое чудо, я бы со своим примитивом наверное и проверку бы не прошёл. Удачи ещё раз.
В этом году вообще риски какие-то запредельные. Ничего подобного раньше не видел. Не видел, чтобы в первый же день хоть кто-нибудь сделал больше 100% профита. Ну это не считается. Ну а за три дня +300% - это как? Не понимаю. Риски просто запредельны - и прибыли вместе с ними.
Алексей
тут полагаю народ пошел по принципам: раз два и в дамки, пан или пропал, из грязи в князи
возможно кто то уверен в своей ТС и увеличил агрессию
--
первоначальны мой прогон составил 240к
затем я взял и убрал риск прогон дал 190к
но и при этом прогоне я находил немало точек при которых старт уносил меня в 3 месячном интервале вниз
оценив большой тренд в районе 19 09 2008 - для чемпионата я и оставил 190к
но тем не менее лот у меня все равно огромный - и выбранн именно для чемпионатов
конечно важен пуск в таких ситуациях
и не сильно удивлюсь если слечу вниз
---
один из хороших признаков, это то что сделки на тестере и реале совпадают - есть разбросы но чаще минута в минуту идет открытие
Никак не пойму, чего тут непонятного :)
Бьюсь об заклад, что психология среднестатестического нуба, участвующего в чемпионате привела к следующей процедуре подготовки эксперта к чемпионату:
1) Написать/скопировать/купить эксперта
2) Оптимизировать параметры по вкусу
3) Прогнать три (скорее всего лучших) месяца
4) Сравнить окончательный баланс с результатами чемпиона 2007-го
5) Если не дотянули, но не слили депо, увеличить риск на позицию, перейти к пункту 3
6) Если сливаем, но не дотянули - перейти к пункту 1
6) В итоге имеем прибыль не хуже чемпиона 2007-го
Естественно, что при таком подходе на риски никто не смотрит - правила чемпионата позволяют. Ну а результирующие размеры позиций обратнопропорциональны стоимости идей, заложенных в ТС.
для тех кто не пишет алгоритм верный на 100% :-)))
+1
----
тут я думаю наиграло еще то что 2008 год рынок имеет совсем иной характер чем в 2007
и использовать мерилом год 2007 только от того что надо набрать свыше 130к это неверный подход в любой ситуации
---
в 2008 вполне реально переплюнуть показатель 130к от 2007 года
уже только только из за разницы показателя среднего хода валют в день
у кого будет граматная долго-среднесрочка могут сделать легального пипсаря
"легальному пипсарю" сложно из за сильных движений
---
родился новый термин
(С)YURAZ - "легальный пипсарь" - с моей точки зрения - когда программа ходит чуть более спреда на 1-2 пипса ну или на 3-4
и в рамках дозволенного - но ведь стопы у него все равно будут длинне тейков
---
т е при стоплевеле 5п спреде 4п пипсарь должен брать 6-7п - с моей точки зрения это по сути тоже пипсование
можно назвать иначе например работа по мелкой-ряби
---
мат ожидание будет всегда отрицательным
играться пипсарь будет пытаться на тиках
- что в общем то все понимают это плохо - т к отладить такое чудо очень сложно из за разнообразия фильтров - не у каждого брокера будет работать
и несущесвующего понятия "честные" тиковые данных
проблем масса - вплоть до невыплат по счету
---
работать на грани фола- как с точки зрени риска невыплаты брокером по счету - так и сточки зрения риска ТС
с моей точки зрения мертвый подход - разве что поставил на реал урвал и убрал! выдохнуть воздух и признать, что повезло
поставить в другой момент получит серию лосей - расстроится и решить что больше так не буду делать
В этом году вообще риски какие-то запредельные. Ничего подобного раньше не видел. Не видел, чтобы в первый же день хоть кто-нибудь сделал больше 100% профита. Ну это не считается. Ну а за три дня +300% - это как? Не понимаю. Риски просто запредельны - и прибыли вместе с ними.
Волатильность больше значительно.
Например по евре, средняя волатильность за 22 дня (High-Low дневок)
Сейчас за тот же период евра ходит в 2-3 раза больше чем в период начала чемпионата 2007.
Тем более, что оптимизировались в 2007г вообще на низких уровнях волатильности. В сентябре-начало октября 2008 волатильность значительно превышает волатильность за предыдущие периоды в связи с чем недооценка риска может быть значительной.
Вопрос насколько правильная система, если они рискуют до половины депо, то одно из двух или это рулетка или мы чего-то не знаем...Но думаю Умеренность имеет шанс на победу при условии что все Агрессоры ошибутся в самом начале(две недели).
Умеренность против Статистики. Не так давно я проводил паралельный чемпионат по трейдингу 2007 среди обезьян. Условия очень просты: направление сделки, тейки и профиты определяются случайным образом, размер лота определяется автоматически для выбранных стопов и уровня риска (я ставил 30%). Среди 600 обезьян оказалось достаточное число "крутых трейдеров", которые заколотили гораздо больше победителя прошлого чемпионата среди людей.
Мораль: чем больше участников, тем больше шансов, что победит агрессивная обезьяна. Если бы в чемпионате 2007 было бы 1200 участников - 600 людей и 600 обезьян - то с вероятностью 100% победила бы обезьяна. Какова пропорция людей и обезьян в чемпионате 2008 неизвестно, но будущее чемпионатов предрешено - с ростом их популярности будет расти число участников всех видов, и будут побеждать исключительно обезьяны.
Побочная мораль: никакие отчёты по итогам чемпионата не могут выявить где человек, а где удачливая обезьяна, т.е. для покупки стратегии надо знать её принцип работы.
Не надо путать понятие залог сделки и риск сделки. Лучше протабулируйте риск начальных сделок по стоп лоссам. Если стоп лоссов не было, считайте, что риск равен 50% депо.
Всё правильно. Только не зная заложенного в эксперт алгоритма выхода, ничего нельзя сказатьпо поводу риска, исходя из установленного при открытии стоп-лосса. Он может быть установлен на всякий случай, для ограничения потерь при резком движении против позиции, например, на новостях, когда сигнал на выход ещё не успел сформироваться. И практически, никогда не сработает.
В Вашем, например, эксперте, применяется выход для ограничения потерь путём модификации в сторону уменьшения тэйк-профита.
Всё правильно. Только не зная заложенного в эксперт алгоритма выхода, ничего нельзя сказатьпо поводу риска, исходя из установленного при открытии стоп-лосса. Он может быть установлен на всякий случай, для ограничения потерь при резком движении против позиции, например, на новостях, когда сигнал на выход ещё не успел сформироваться. И практически, никогда не сработает.
В Вашем, например, эксперте, применяется выход для ограничения потерь путём модификации в сторону уменьшения тэйк-профита.
Все верно, речь идет о грубой оценке риска по имеющимся данным. Но согласитесь, это все же лучше, чем делать выводы, анализируя залоги по сделкам.
Умеренность против Статистики. Не так давно я проводил паралельный чемпионат по трейдингу 2007 среди обезьян. Условия очень просты: направление сделки, тейки и профиты определяются случайным образом, размер лота определяется автоматически для выбранных стопов и уровня риска (я ставил 30%). Среди 600 обезьян оказалось достаточное число "крутых трейдеров", которые заколотили гораздо больше победителя прошлого чемпионата среди людей.
Мораль: чем больше участников, тем больше шансов, что победит агрессивная обезьяна. Если бы в чемпионате 2007 было бы 1200 участников - 600 людей и 600 обезьян - то с вероятностью 100% победила бы обезьяна. Какова пропорция людей и обезьян в чемпионате 2008 неизвестно, но будущее чемпионатов предрешено - с ростом их популярности будет расти число участников всех видов, и будут побеждать исключительно обезьяны.
Побочная мораль: никакие отчёты по итогам чемпионата не могут выявить где человек, а где удачливая обезьяна, т.е. для покупки стратегии надо знать её принцип работы.
Вы совершенно правы. И виноваты в этом правила чемпионата, которые для достижения победы толкают участников переходить в группу обезьян, увеличивая максимально размеры позиции при открытии до безрассудства.
Необходимо искуственное ограничение агрессивности, например, установкой плеча 1:10 вместо 1:100, что позволит резко повысить шансы истинных участников и уменьшит шансы обезьян. Косвенно такое ограничение существует в виде максимального размера в 15 лотов, но оно слишком поздно включается. Тут я вновь прогнал на тестере свой эксперт и с удивлением увидел вместо привычных ~ 300 000 результат 75 000 000. Оказывается, MQ на демо-сервере сняли в настройках ограничение в 5 лотов.
Интересно было бы прогнать Ваш чемпионат среди обезьян с плечом 1:10, как бы изменились результаты ?
Начало нынешнего чемп-та для многих участников было весьма благоприятно, так как пришлось на очень сильный трэнд по евро-доллару, а именно по этой паре работают большинство экспертов и заточены они под трэнд. Получив хороший импульс на старте, в-последствии они могут значительно улучшить прошлогодние показатели победителей. Это как начать на три дня позже, но со значительно большим начальным депозитом.
Ну, посмотрим...
Необходимо искуственное ограничение агрессивности, например, установкой плеча 1:10 вместо 1:100, что позволит резко повысить шансы истинных участников и уменьшит шансы обезьян.
Не вижу вашей логики. Если чемпионат будет проводиться с плечом 1:10 вместо 1:100, то обезьяны будут финишировать, имея не 110к на балансе, а 20к. А "истинные" участники будут иметь на балансе 11-12к. Так в чем же тогда смысл такого маневра?
Начало нынешнего чемп-та для многих участников было весьма благоприятно, так как пришлось на очень сильный трэнд по евро-доллару, а именно по этой паре работают большинство экспертов и заточены они под трэнд. Получив хороший импульс на старте, в-последствии они могут значительно улучшить прошлогодние показатели победителей. Это как начать на три дня позже, но со значительно большим начальным депозитом.
Нет, они получили импульс, вырастили депо. Теперь сделки идут большими объемами. Как только тренд сменится на флэт, эти большие обьемы могут сильно ударить по депо и вернуть его на исходную точку. Так что начальный импульс (если он не продлится 3 месяца) роли не играет. Главное чтобы рынок за эти 3 месяца успел показать себя во всем своем многообразии. А он это может.