Все показатели Джона Элерса... - страница 65
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте,
Между тем, я немного запутался в преимуществах/недостатках различных методов определения периода доминирующего цикла. Кроме того, пока неясно, определяют ли все эти методы один и тот же период постоянного тока. Между тем, у нас есть, по крайней мере
- Преобразование Гильберта (кажется, это первый метод)
- Метод центра тяжести (из книги " Снятие шкуры с кота")
- подход дискретного преобразования Фурье (из книги Элерса "Циклическая аналитика для трейдеров")
- Подход наложения полосового фильтра (из книги Элерса "Циклическая аналитика для трейдеров")
- Подход автокорреляционной периодограммы (из книги Элерса "Циклическая аналитика для трейдеров" - сейчас это фаворит Элерса).
Элерс утверждает, что автокорреляционная периодограмма является лучшим подходом, поскольку измерение имеет меньшую задержку, более широкий диапазон колебаний амплитуды, не требует исторического усреднения и компенсации спектрального расширения.
Так каково ваше мнение, какой метод является лучшим/правильным?
Возможно, было бы неплохо запрограммировать различные методы в рамках одного индикатора периода DC, чтобы увидеть различия.Привет, Boxter, я только вчера начал изучать автокорреляцию. По какой-то причине код на языке EasyLanguage из книги не компилировался в Multicharts, поэтому мне пришлось сначала исправить это.
На снимке экрана - дневной индекс доллара с двумя одинаковыми осцилляторами. Разница лишь в том, как рассчитывается период, и оба смотрят на один и тот же диапазон частот. Верхний основан на периоде Corona Cycle, а второй - на периодограмме Autocorrelation, опять же с небольшими изменениями, чтобы сделать его подходящим для адаптивных индикаторов. Единственное, что выделяется, это то, что автокорреляционная функция, похоже, предпочитает более высокие частоты, что делает индикатор более быстрым. Позже я прогоню его с синтетическим сигналом чириканья с различными степенями шума, чтобы посмотреть, насколько хорошо он работает.
Мое первоначальное ощущение, что он может быть полезен, но это зависит от того, чего вы пытаетесь достичь. Я провел сотни часов, возясь с анализаторами спектра, и для моей торговли наиболее полезные частоты находятся между 100-400 барами. Более интересной для меня является связь между частотой и волатильностью, которая позволяет по-другому оценить поворотные точки. Я разместил здесь скриншот от 30/9/2014, который как бы подытоживает идею, хотя его немного трудно читать.
https://www.mql5.com/en/forum/178842
с уважением,
Алекс
FYI: кто-то на этом форуме заявил, что у Элерса есть своя собственная уникальная формула для расчета FD, не представленная общественности. Кроме того, некоторое время назад Элерс вроде бы предпочитал полосовые фильтры, но теперь, похоже, предпочитает автокорреляционную периодограмму, как говорит Бокстер. Wintersky
Конечно, он будет, такова его природа. Ничего страшного, я придерживаюсь формулы Севчика для FD, которая все еще не лучшая, но другие слишком сложно кодировать. Была академическая статья, в которой сравнивались три метода - по памяти, два других были лучше в теории, хотя у каждого есть свои недостатки.
Что касается циклов, то метод полосовых частот, который он представил в Cycle Analytics, действительно работает очень хорошо в теории при тестировании против чирпированной синусоиды. Он упустил некоторые детали, например, я думаю, что он взял только восходящие кресты, тогда как следовало бы включить и нисходящие, а я также использовал несколько полос пропускания и усреднял, не указывая максимальное и минимальное значение в любой точке.
Я не могу прокомментировать автокорреляцию периодограммы, поскольку, хотя она имеет интуитивный смысл, я не кодировал ее - код tradestation становится слишком запутанным, даже если остановиться сразу после середины страницы 106, а это все, что меня интересует. Я уверен, что смогу сделать это, приложив немного мозгов.
Edit, по вопросу фрактальной размерности, эй, когда у меня будет время, я опубликую код Севчика из Metastock - легко читаемый, легкий, как нарезка горячего масла - о чем вы можете не догадаться из статьи Севчика - хотя кодирование повторяется. Это уже было сделано Жан-Филипом в его личном блоге в MT4 (есть несколько версий, и я не уверен, что он сделал это правильно, но достаточно близко), но для тех, кто хочет, возможно, использовать это в других платформах... Технически/математически, FRAMA Элера - отстой, если быть вежливым.
к вопросу о фрактальной размерности
Меня больше волнует наличие какой-либо надежной версии фрактальной размерности, даже если она будет лишь немного надежной. Хотя экспонента Харста кажется хорошим способом оценки фрактальной размерности, она, похоже, работает только для общего анализа временных рядов, а не для краткосрочной торговли из-за природы ее формулы.
Не будучи кодером, я попросил Младена сделать простую медианную версию FD Жана-Филипа, но, к сожалению, похоже, что кодирование было отклонено Младеном из-за проблем с реализацией.
https://www.mql5.com/en/forum/179807/page171
Как показано в PDF ниже, метод Box-counting практически имеет большое значение RMSE и при этом не обладает робастными возможностями (или хотя бы устойчивостью к выбросам). С другой стороны, вариограмма и мадограмма, похоже, обладают некоторыми робастными возможностями при низком значении RMSE.
http://arxiv.org/pdf/1101.1444.pdf
Я был бы очень признателен, если бы кто-нибудь смог придумать какую-нибудь версию робастного FD в MT4. Прилагаю версию Variogram с высокой робастностью для тех, кому интересно почитать.
http://www.stat.tamu.edu/~genton/1998.G.MG.1.pdf
Wintersky
Вот FGDI Жана-Филиппа. Выше 1,5, где он синий - опасная зона. Еще не разобрался, как делать скриншоты.
Бесплатная загрузка индикатора 'Fractal Graph Dimension Indicator (FGDI)' от 'jppoton' для MetaTrader 4 в MQL5 Code Base
Меня больше беспокоит наличие какой-либо надежной версии фрактальной размерности, даже если это только небольшая надежность. Хотя экспонента Харста кажется хорошим способом оценки фрактальной размерности, она, похоже, работает только для общего анализа временных рядов, а не для краткосрочной торговли из-за природы ее формулы. Wintersky
Я надеюсь, что FGDI Жан-Филипа работает для вас и других. Это один из первых вариантов, который я рассматриваю. Он достаточно надежен и даже учитывает проблему подсчета коробок. Вам действительно нужно как минимум 30 точек данных. Если сравнивать его с CFB Юрика, то он кажется практически идентичным, только перевернутым. Но мы не знаем, так как Юрик - это черный ящик. А кому нравятся черные ящики?
Вы правы насчет экспоненты Херста. Для торговых целей она бесполезна, на мой взгляд. Это число, которое было разработано для того, чтобы попытаться определить весь массив временного ряда - чем больше данных, тем лучше. А не только последние 32 дня или около того. Ну, это то, что я думаю.
Я не думаю, что экспонента Херста или FDI очень полезны для торговли. Из моего опыта торговлиFGDI Жана-Филипане лучше гистограммы MACD для количественной оценки случайности. Младен закодировал несколько осцилляторов, используя FDI Юрика в качестве адаптера, результаты не удовлетворительны.Лучший индикатор FDI, который я когда-либо видел в mql4, это advance elite, конвертированный из Tradestation. Насколько я помню, у формулы Севчика есть проблемы, посмотрите сайт Джонотана Кинлея Long Memory and Regime Shifts in Asset Volatility | QUANTITATIVE RESEARCH AND TRADING.
Вместо экспоненты Херста проверьте коэффициент дисперсии, это выглядит интересно Квантификация случайности: коэффициент дисперсии | Elite Trader
Я не думаю, что экспонента Харста или FDI очень полезны для торговли. Из моего опыта торговлиFGDI Жана-Филипане лучше, чем гистограмма MACD для количественной оценки случайности. Младен закодировал несколько осцилляторов, используя FDI Юрика в качестве адаптера, результаты не удовлетворительны.Лучший индикатор FDI, который я когда-либо видел в mql4, это advance elite, конвертированный из Tradestation. Насколько я помню, у формулы Севчика есть проблемы, посмотрите сайт Джонатана Кинлея Long Memory and Regime Shifts in Asset Volatility | QUANTITATIVE RESEARCH AND TRADING.
Коэффициент дисперсии выглядит интересно Количественная оценка случайности: коэффициент дисперсии | Elite Trader
Привет, Boxter, я начал изучать автокорреляцию только вчера. По какой-то причине код на EasyLanguage из книги не компилировался в Multicharts, поэтому мне пришлось сначала исправить это.
На снимке экрана - дневной индекс доллара с двумя идентичными осцилляторами. Разница лишь в том, как рассчитывается период, и оба смотрят на один и тот же диапазон частот. Верхний из них слабо основан на периоде Corona Cycle, а второй - это автокорреляционная периодограмма, опять же с небольшими изменениями, чтобы сделать ее подходящей для адаптивных индикаторов. Единственное, что выделяется, это то, что автокорреляционная функция, похоже, предпочитает более высокие частоты, что делает индикатор более быстрым. Позже я проверю его на синтетическом сигнале чириканья с различными степенями шума, чтобы увидеть, насколько хорошо он работает.
Мое первоначальное ощущение, что он может быть полезен, но это зависит от того, чего вы пытаетесь достичь. Я провел сотни часов, возясь с анализаторами спектра, и для моей торговли наиболее полезные частоты находятся между 100-400 барами. Более интересной для меня является связь между частотой и волатильностью, которая позволяет по-другому оценить поворотные точки. Я разместил здесь скриншот от 30/9/2014, который как бы подытоживает идею, хотя его немного трудно читать.
https://www.mql5.com/en/forum/178842
с уважением,
Алекс
Это интересно.
Только мои 5 центов:
Расчет фрактальной размерности Карлоса Севчика был впервые опубликован здесь : A procedure to Estimate the Fractal Dimension of Waveforms.
Он опубликовал код, написанный с использованием basic, который должен был вычислить FDI. Проблема с ним заключалась (и до сих пор заключается) в том, что он почти никогда не опускается ниже 1.5 (значение, которое важно как своего рода граница между оценкой тренда - ниже 1.5 - и случайных значений - выше 1.5 -). После этого я отказался от этого подхода.
Существует версия, сделанная Алексом Матуличем (здесь: http: //unicorn.us.com/trading/src/_FractalDim.txt ), в которой исправлены некоторые ошибки, допущенные Севчиком. Также существует другой расчет фрактальной размерности, сделанный Марком Юриком (он сделал его до того, как вычислил поведение составного фрактала), который не имеет ничего общего ни со способом Севчика, ни со способом Матулича и является скорее курьезом, чем чем-то еще
_________________
Теперь еще кое-что.
Однажды я нашел немецкую статью с доказательством того, что индекс фрактальной размерности не может быть применен к финансовым рынкам. К сожалению, я не сохранил ссылку в закладках, и после этого мне больше не удалось найти эту статью. Если я когда-нибудь найду ее снова, то опубликую ссылку на нее, но я подумал, что все должны знать, что есть такие мнения и о фрактальном индексе размерности.
Судя по описанию на сайте Elite forum, Variance ratio в принципе идентична основной формуле для измерения фрактальной размерности, за исключением того, что в ней используется, как кажется, стандартное отклонение или дисперсия (?)... Это F-тест?
Возможно, это имеет отношение к таким академическим вещам, как средний возврат или отклонение, стационарность или нет, но я не уверен, предупреждает ли это среднего игрока о том, в каком "состоянии" сейчас находится рынок - в тренде или случайном? Для меня это важно.
Элерс старательно подчеркивает, что финансовые рынки не следуют нормальному распределению вероятности.
Нормальное PDF (колоколообразная кривая) требуется всякий раз, когда используется такая статистика, как стандартное отклонение.
Кроме того, не видя формулы, я могу быть совершенно неправ - просто ориентируясь на описание на одном сайте. Не будете ли вы так любезны предоставить фактическую формулу?