Надеюсь, что это не то место, где стоит искать - Технические индикаторы и анализ рынка Форекс

Wayne 2014.03.08 08:06 #591

Не мог бы кто-нибудь выложить MTF LaGuerre RSI с алертами на крестах. Большое спасибо всем замечательным участникам темы.

Mladen Rakic 2014.03.08 11:56 #592

Pips4Fun:
Не мог бы кто-нибудь выложить MTF LaGuerre RSI с алертом на кресты. Большое спасибо всем замечательным участникам темы.

Какие типы кроссов?

В этой теме: https: //www.mql5.com/en/forum/173022 или в этой теме: https: //www.mql5.com/en/forum/180648 есть несколько индикаторов RSI laguerre, которые могут быть тем, что вы ищете.

nigelphilpott99 2014.03.09 09:18 #593

Nigel99:
Большое спасибо за ответы. Я как раз просматриваю последнюю книгу г-на Элера. В конце книги он утверждает, что "обратное преобразование Фишера адаптивного стохастического индикатора дает четкие и недвусмысленные указания на правильные точки покупки и продажи".

Код также приводится (в формате простого кода):

Шаг 1. Код адаптивного стохастического индикатора:

{

Адаптивный стохастический

}

Vars:

AvgLength(3),

M(0),

N(0),

X(0),

Y(0),

alpha1(0),

HP(0),

a1(0),

b1(0),

c1(0),

c2(0),

c3(0),

Filt(0),

Lag(0),

count(0),

Sx(0),

Sy(0),

Sxx(0),

Syy(0),

Sxy(0),

Период(0),

Sp(0),

Spx(0),

MaxPwr(0),

DominantCycle(0);

Массивы:

Corr[48](0),

CosinePart[48](0),

SinePart[48](0),

SqSum[48](0),

R[48, 2](0),

Pwr[48](0);

//Высокочастотный фильтр циклических компонентов, периоды которых короче 48 тактов

alpha1 = (Cosine(.707*360 / 48) + Sine (.707*360 / 48) - 1) / Cosine(.707*360 / 48);

HP = (1 - alpha1 / 2)*(1 - alpha1 / 2)*(Close - 2*Close[1] + Close[2]) + 2*(1 - alpha1)*HP[1] - (1 - alpha1)*(1 - alpha1)*HP[2];

//Сглаживание с помощью фильтра Super Smoother Filter из уравнения 3-3

a1 = expvalue(-1.414*3.14159 / 10);

b1 = 2*a1*Косинус(1.414*180 / 10);

c2 = b1;

c3 = -a1*a1;

c1 = 1 - c2 - c3;

Filt = c1*(HP + HP[1]) / 2 + c2*Filt[1] + c3*Filt[2];

//Корреляция Пирсона для каждого значения лага

For Lag = 0 to 48 Begin

//Установите длину усреднения как M

M = AvgLength;

If AvgLength = 0 Then M = Lag;

Sx = 0;

Sy = 0;

Sxx = 0;

Syy = 0;

Sxy = 0;

For count = 0 to M - 1 Begin

X = Filt[count];

Y = Filt[Lag + count];

Sx = Sx + X;

Sy = Sy + Y;

Sxx = Sxx + X*X;

Sxy = Sxy + X*Y;

Syy = Syy + Y*Y;

End;

Если (M*Sxx - Sx*Sx)*(M*Syy - Sy*Sy) > 0 Тогда Corr[Lag] = (M*Sxy - Sx*Sy)/SquareRoot((M*Sxx - Sx*Sx)*(M*Syy - Sy*Sy));

End;

For Period = 10 to 48 Begin

CosinePart[Period] = 0;

SinePart[Period] = 0;

Для N = от 3 до 48 Начало

CosinePart[Period] = CosinePart[Period] + Corr[N]*Cosine(360*N / Period);

SinePart[Period] = SinePart[Period] + Corr[N]*Sine(360*N / Period);

End;

SqSum[Period] = CosinePart[Period]*CosinePart[Period] + SinePart[Period]*SinePart[Period];

End;

For Period = 10 to 48 Begin

R[Period, 2] = R[Period, 1];

R[Period, 1] = .2*SqSum[Period]*SqSum[Period] + .8*R[Period, 2];

End;

//Найти максимальный уровень мощности для нормализации

MaxPwr = .995*MaxPwr;

For Period = 10 to 48 Begin

If R[Period, 1] > MaxPwr Then MaxPwr = R[Period, 1];

End;

For Period = 3 to 48 Begin

Pwr[Period] = R[Period, 1] / MaxPwr;

End;

//Вычислите доминирующий цикл, используя КУ спектра

Spx = 0;

Sp = 0;

For Period = 10 to 48 Begin

If Pwr[Period] >= .5 Then Begin

Spx = Spx + Period*Pwr[Period];

Sp = Sp + Pwr[Period];

End;

Если Sp 0 Тогда DominantCycle = Spx / Sp;

Если DominantCycle < 10 Тогда DominantCycle = 10;

If DominantCycle > 48 Then DominantCycle = 48;

//Стохастические вычисления начинаются здесь

переменные:

HighestC(0),

LowestC(0),

Stoc(0),

SmoothNum(0),

SmoothDenom(0),

AdaptiveStochastic(0);

HighestC = Filt;

LowestC = Filt;

For count = 0 to DominantCycle - 1 Begin

Если Filt[count] > HighestC, то HighestC = Filt[count];

If Filt[count] < LowestC then LowestC = Filt[count];

End;

Stoc = (Filt - LowestC) / (HighestC - LowestC);

AdaptiveStochastic = c1*(Stoc + Stoc[1]) / 2 + c2*AdaptiveStochastic[1] + c3*AdaptiveStochastic[2];

Plot1(AdaptiveStochastic);

Plot2(.7);

Plot6(.3);

Шаг 2 для реализации обратного преобразования Фишера на адаптивном стохастическом индикаторе:

Vars:

IFish(0) ;

Value1 = 2*(AdaptiveStochastic - .5) ;

IFish = (ExpValue(2*3*Value1) - 1) / (ExpValue(2*3*Value1) + 1) ;

Plot1(IFish) ;

Plot4(.9*IFish[1]) ;

Шаг 3 Добавление сигналов на покупку-продажу:

Добавляется триггерная линия, которая является преобразованием Фишера, отложенным на один бар и ослабленным до 90 процентов.

Шаг 4 Разработка, добавленная мной:

Если возможно, должен быть разработан вариант вышеуказанного индикатора (Инверсный адаптивный стохастический индикатор Фишера), который является MTF, так что версии для более высоких таймфреймов также могут быть отображены.

Я думаю, что эти 2 индикатора - адаптивный стохастический индикатор Inverse Fisher и адаптивный стохастический индикатор MTF Inverse Fisher - были бы потенциально очень интересными индикаторами для тестирования, если бы кто-нибудь смог создать их в MT4?

С наилучшими пожеланиями

Найджел

Уважаемый Младен,

Мне просто интересно, считаете ли Вы это возможным или стоящим?

С уважением,

Найджел

hughesfleming 2014.03.09 10:40 #594

Просто мое мнение, Найджел,

Именно ограничение в 48 барных периодов убьет вас. Если вы посмотрите на тему извлечения циклов, вы найдете инструменты, которые помогут вам. Самые сильные циклы намного длиннее 48 баров. У Элерса есть тенденция рассматривать более длинные периоды как тренды. Он сделал то же самое со своими графиками Corona, и все удивляются, почему они не очень хорошо работают.

Я думаю, вы на правильном пути, но, возможно, это не то место, где стоит искать.

С уважением,

Алекс

Edit: Я бы начал с изучения браузера Goerzel в разделе Advanced Elite, а затем вручную настроил индикаторы, чтобы посмотреть, как они реагируют на разную длину периода. Я думаю, что это было бы лучшим местом для начала, чем прыгать с головой в адаптивные индикаторы. Там также есть раздел "Индикаторы обратного хода", который будет полезен.

Поворотная система Мультитаймфреймовые индикаторы Элитные показатели :)

Wayne 2014.03.09 13:37 #595

mladen:
Какие типы кроссов? Есть несколько индикаторов RSI laguerre в этой теме: https: //www.mql5.com/en/forum/173022 или в этой теме: https: //www.mql5.com/en/forum/180648, которые могут быть тем, что вы ищете.

Очень мило с вашей стороны ответить Младену. И я заметил, что вы написали две копии, которые я сейчас использую - большая ваша заслуга.

Я ищу тот, который имеет оповещения о пересечении гаммы в отдельном окне индикатора и который также является MTF. Я просматриваю предложенные вами ссылки, но пока не нашел ни одной такой.

Я загружаю здесь хорошую версию, которая является MTF, но не имеет предупреждений о пересечении гаммы - возможно, кто-то менее занятой сможет написать предупреждение в нее.

Еще раз спасибо mladen.

Файлы:

laguerrersi_multipair_mtf.mq4 13 kb

Элитные показатели :) 10 пунктов 3.mq4 Вопрос по техническому индикатору

Mladen Rakic 2014.03.09 16:39 #596

Pips4Fun:
Очень любезно с вашей стороны ответить MLaden. И я заметил, что вы написали две копии, которые я сейчас использую - большая ваша заслуга.

Я ищу такой, у которого есть предупреждения о пересечении гаммы в отдельном окне индикатора и который также является MTF. Я просматриваю предложенные вами ссылки, но пока не нашел ни одной.

Я загружаю здесь хорошую версию, которая является MTF, но не имеет оповещений по гамме - возможно, кто-то менее занятой сможет записать в нее оповещения.

Еще раз спасибо, Младен.

Pips4Fun

Для начала, я думаю, вам стоит использовать версию, выложенную здесь: https: //www.mql5.com/en/forum/178416/page21 (она совместима с новым metatrader 4). Также, я предполагаю, что вы имеете в виду некоторые пересечения уровней (поскольку, в конце концов, это RSI). Я прав?

Помощь в кодировании Инструменты без запаздывания Элитные показатели :)

Wayne 2014.03.09 22:17 #597

mladen:
Pips4Fun Для начала, я думаю, вам стоит использовать версию, размещенную здесь: https: //www.mql5.com/en/forum/178416/page21 (она совместима с новым metatrader 4). Также, я предполагаю, что вы имеете в виду некоторые пересечения уровней (поскольку, в конце концов, это RSI). Я прав?

Ах, замечательно! Большое большое спасибо.

Да, я имею в виду пересечения уровней (настраиваемые пользователем). Ermmmm........ Я не мог побеспокоить вас просьбой об этом, не так ли? В любом случае, большое спасибо за помощь.

С наилучшими пожеланиями.

Элитные показатели :) Мультитаймфреймовые индикаторы Помощь в кодировании

krzysiaczek99 2014.03.10 00:03 #598

hughesfleming:
Это только мое мнение, Найджел,

Именно ограничение периода в 48 бар убьет вас. Если вы посмотрите на тему извлечения циклов, вы найдете инструменты, которые помогут вам. Самые сильные циклы намного длиннее 48 баров. У Элерса есть тенденция рассматривать более длинные периоды как тренды. Он сделал то же самое со своими графиками Corona, и все удивляются, почему они не очень хорошо работают.

Я думаю, вы на правильном пути, но, возможно, это не то место, где стоит искать.

С уважением,

Алекс

Edit: Я бы начал с изучения браузера Goerzel в разделе Advanced Elite, а затем вручную настроил индикаторы, чтобы увидеть, как они реагируют на различные длины периодов. Я думаю, что это было бы лучшим местом для начала, чем прыгать с головой в адаптивные индикаторы. Там также есть раздел "Индикаторы обратного хода", который будет полезен.

Длина 48 может быть оптимизирована и изменена, лично я пробовал длину до 400 на 1 мин графике.

То, что он называет "кровельным фильтром" - это просто полосовой фильтр, который пропускает циклы длиной

Например, 48-10, эту идею он начал в 90-х годах, чтобы использовать ее для торговли, теперь это просто новое название.

В любом случае, я оценил roofing filter и super smoother довольно глубоко. У меня есть система искусственного интеллекта со 170

входов, поэтому я попробовал сначала сгладить входные ряды перед предварительной обработкой с помощью SS, а затем с помощью кровельного фильтра.

В первом случае коэффициент прибыли был таким же, как и без сглаживания, во втором случае PF

был ВСЕГДА ниже, чем для необработанных данных.

Затем я более глубоко изучил поведение самого кровельного фильтра и обнаружил, что он имеет очень

сильную тенденцию к проскакиванию, просто постройте его вместе, например, с RSI, и вы поймете, что я имею в виду.

Это очень нежелательное поведение, которое вносит дополнительный шум и "шепчущие" сделки.

Так что, скорее всего, именно это и отсечение более длинных циклов привело к падению profit factor. Эта система совершает несколько тысяч сделок, поэтому результаты значительны.

Кшиштоф

Торговые стратегии на основе Элитные показатели :) Статистика антисетевой системы

hermes 2014.03.10 13:51 #599

Синусоидальная волна Гильберта...

Привет, коллеги-трейдеры, может ли кто-нибудь помочь мне найти оригинальный индикатор Hilbert Sine Wave, который будет работать на новом MT4/5? Те, что нашел на форуме TSD (MLaden's) не отображаются в навигаторе.

Спасибо за помощь.

Гермес

P.S. и такая же проблема с индикатором Коппока.

Элитные показатели :) Мультитаймфреймовые индикаторы Сырые идеи

Mladen Rakic 2014.03.10 14:01 #600

hermes:
Привет, товарищи трейдеры, может ли кто-нибудь помочь мне найти оригинальный индикатор Hilbert Sine Wave, который будет работать на новом MT4/5? Те, что нашел на форуме TSD (MLaden's) не отображаются в навигаторе.

Спасибо за помощь.

Гермес

P.S. и такая же проблема с индикатором Коппока.

Гермес

Какой именно индикатор Вы пытаетесь использовать? Я пытаюсь вспомнить, но почему-то не помню, чтобы я делал индикатор синусоиды, и не могу найти его на своем компьютере.

Все показатели Джона Элерса... - страница 60