Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 37
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
потеряна одна частота для четкого сигнала
GOLD15 основной сигнал sin 0.5HZ + cos 0.1HZ -- SA не нашел более медленной частоты для 600 баров, но нашел обе частоты для 200 и 400 баров
потеря разрешения для сигнала с шумом/неправильными пиками
GOLD30 - основной сигнал со сглаженным шумом Он создал два четких пика для 600 баров, но для 400 и 200 баров он начал показывать дополнительные пики, поэтому он значительно потерял разрешение.
катастрофа для чистого шума !!!!
GOLD60 gauss noise smothed - disaster !!! показывает различные пики с переменной амплитудой в зависимости от количества полос. Меньше полос ==> больше пиков.....
следующая катастрофа для смешанного сигнала
GOLD240 - смешанный сигнал, сначала шум, потом сигнал + шум. Следующая катастрофа, разные пики в зависимости от количества баров.
Было очень интересно следить за этой темой с начала и до конца. Программа генератора DF вместе со встроенным MESA SA, некоторые статьи, показывающие, что это работает и т.д. и т.п. Но во время чтения, возможно, из-за моей профессии (в течение нескольких лет я тестировал, находил и устранял неполадки в
крупные телекоммуникационные программные системы), я подумал: Где можно правильно протестировать эту систему?
Это не может быть сделано на данных FOREX, так как эти данные имеют неизвестную структуру, которую эта система должна найти. Это должно быть сделано на фиктивных данных с известной структурой, чтобы сначала обнаружить эту структуру.
Когда я дошел до конца темы, я спросил SIMBA о выводах, но ответа так и не получил.
https://www.mql5.com/en/forum/175938/page21
Тогда я решил провести тест самостоятельно.
Для этого я сгенерировал следующие фиктивные данные (прикрепленные .hst файлы) и перенес их в MT.
GOLD240 - 300 баров шума гаусса, сглаженного с 15SMA + 300 баров сигнала 0501sincos с шумом гаусса, сглаженным с 15SMA
GOLD60 - 600 баров шума гаусса, сглаженного 15SMA
GOLD30 - 600 баров сигнала 0501sincos с шумом гаусса sm с 15SMA
GOLD15 - 600 баров сигнала 0.5HZ sin + 0.1HZ cos
GOLD5 - 600 баров сигнала 0501sincos с шумом гаусса
GOLD1 - 600 баров шума гаусса
Затем я применил построение MESA SSA из программы DFG, поскольку это входные данные для генерации DF, я знал, что я должен получить. Я провел этот тест для 200, 400 и 600 баров. Позже я проделал эти тесты для SA из инструментария MTM с GRACE.
К сожалению, результаты не поразили.
GOLD15 - основной сигнал sin 0.5HZ + cos 0.1HZ - SA не нашел более медленную частоту для 600 баров, но нашел обе частоты для 200 и 400 баров.
GOLD30 - основной сигнал со сглаженным шумом Он создал два четких пика для 600 баров, но для 400 и 200 баров он начал показывать дополнительные пики, так что он значительно потерял разрешение.
GOLD60 сглаженный шум гаусса - катастрофа !!! показывает различные пики с переменной амплитудой в зависимости от количества баров. Меньше баров ==> больше пиков......
GOLD240 - смешанный сигнал, сначала шум, потом сигнал + шум. Следующая катастрофа, различные пики, зависящие от количества баров.
ВЫВОДЫ.
SA распознал только четкий сигнал (GOLD15), но и в этом случае потерпел неудачу один раз на 600 барах !!!!. Она очень быстро потеряла разрешение для сигнала с шумом, а для чистого шума и смешанного сигнала она показала ошибочные пики. Поэтому эту систему можно использовать только для серии данных, когда мы уверены, что они не смешаны со случайными данными и отношение S/N достаточно высокое. Смотрите рисунки ниже. Надеюсь, эти тесты помогут вам.
КшиштофПривет, Кшиштоф
Я только сейчас узнал, что вы разместили подобные вопросы, поэтому я подытожу свой ответ.
1-MESA не очень хорош для шумных данных, поэтому либо мы используем его с фильтром S/N, как волатиметр Дамиани, либо мы используем его на сглаженных данных, иначе мы подвергаем себя неприятным сюрпризам.
2-Goertzel лучше для зашумленных данных, не идеален, но хороший инструмент, так что, возможно, вы захотите использовать его вместо MESA.
3 - Я предпочитаю полосовые фильтры реального времени JMA, SATL, FATL, T3, Astrology и т.д... если вы хотите использовать фильтр низких частот, подойдет любой из вышеперечисленных.
4-Conman исчез? Без понятия, я больше не использую его, он был сделан с DFG и Mesa, я считаю, что ex4 должен быть в потоке.
5 - Циклы не стационарны, хотя некоторые из них имеют определенную устойчивость (высокие бартели), поэтому мы можем их использовать.
6-Пример Дики Фуллера был в потоке FF, если он все еще там (он должен быть там, так как я не удалил его), просто скачайте его и посмотрите, если его там нет, вам придется сделать это самостоятельно, как это сделали Clahn и я, просто читая объяснения CB. У меня больше нет ни его, ни ConMan, так как я систематически удаляю все, что я уверен, что не буду использовать снова.
7-Вопрос: в чем причина циклов?
С уважением,
Симба
fajst_k, я проанализировал ваши данные с помощью функции pmcov() в Matlab и получил те же результаты для ложных пиков. Может быть, 200-400 баров недостаточно для корректного анализа?
Если хотите, я могу выложить здесь свои скриншоты.
Вам нужно программное обеспечение Digital Filter Generator: https://www.mql5.com/en/forum/172930.
Спасибо, у меня есть эта программа, кстати, ее можно скачать прямо с домашней страницы автора, одним файлом.
http://fx.qrz.ru/ эта веб-страница является английским переводом оригинальной веб-страницы на русском языке.
Но мне все еще нужна помощь в том, как использовать пик цикла спектра в коде советника.
чтение пиков
Я думаю, вам следует прочитать эту тему с самого начала. В предыдущих сообщениях Симба
очень подробно объясняет, как читать эти пики, а позже я показываю, что SA
не в состоянии довольно легко показать хороший пик на шумных и случайных данных.
Единственный способ - сделать это полностью против кусков данных, которые, как мы уверены.
не случайные и не очень шумные.
Кшицтоф
Тест волатметра Дамиани
Привет, Симба,
Вы написали
1-MESA не очень хорош для шумных данных, поэтому, либо мы используем его с фильтром S/N, как волатиметр Дамиани, либо мы используем его на сглаженных данных, либо мы подвергаем себя неприятным сюрпризам.
Затем я провел тест волатометра Дамиани. Я наложил на него гаусс-шум, чтобы он не показывал никакого сигнала. Смотрите ниже. Он показывает полную ерунду. Много зеленого сигнала
выше серого.
Я проверил код, и вот что он показывает
ATR(1) STD(1)
------- - -------
ATR(2) STD(2)
Таким образом, вроде как меняется диапазон или волатильность, но вы не знаете, происходит ли это из-за
изменения амплитуды сигнала или амплитуды шума, поэтому это не имеет ничего общего с отношением S/N.
Если у вас все еще есть документ Дики-Фуллера на вашем компьютере, не могли бы вы выложить его здесь. Он исчез из ссылки в FF (как и лист excel).
Кшиштоф