Квантово-механические методы - страница 8

Новый комментарий
 
Dr.Fx:
Ещё раз: Фурье в принципе не даёт частот, "присутствующих в ряде". Он даёт аппроксимацию на СВОЮ ЗАРАНЕЕ ЗАДАННУЮ сетку частот. Это типичное проявление фундаментального принципа теории измерений: в итоге мы наблюдаем не свойство объекта, а свёртку (конволюцию) свойств объекта и зонда (прибора, или, в данном случае, алгоритма). 
Дает аппроксимацию до синус или сосинус функций, теоретически возможен аналог разложения Фурье на другие виды функций. Спектрографы существуют, они показывают частоты которые есть, функции периодические, аппроксимация периодическими функциями, а не нелинейными и непереолическими. Пишу с планшета, извиняюсь за ошибки в тексте. Фильтры даже если и запаздывающие без знаний на какую часту они должны быть настроены малополезны.

Все imho.
 

Как-то прочитав статью, про адаптивные скользящие. Сделал на ее основе два фильтра на MQL4(на AMA Кауфмана похожий алгоритм).

ER-если есть четкий тренд параметр стремится к цифре 1.

SC-чем ближе ER к 1, тем меньше период у индикатора(то есть само значение индикатора и есть период)

Файлы:
ER.mq4  3 kb
SC.mq4  3 kb
 
forexman77:

Как-то прочитав статью, про адаптивные скользящие. Сделал на ее основе два фильтра на MQL4(на AMA Кауфмана похожий алгоритм).

ER-если есть четкий тренд параметр стремится к цифре 1.

SC-чем ближе ER к 1, тем меньше период у индикатора.


То появляются "изобретатели" в обсуждении это уже не плохо. Тему фильтров надо усиливать матаппаратом, imho. Данные на входе нормировать что-бы частоты получить, частоты в параметры фильтра передать и т.п. :-) 
 
Lo083:
Дает аппроксимацию до синус или сосинус функций, теоретически возможен аналог разложения Фурье на другие виды функций. Спектрографы существуют, они показывают частоты которые есть, функции периодические, аппроксимация периодическими функциями, а не нелинейными и непереолическими. 
Коллега, Ваша неграмотность удивительна. Вы хоть прочитайте что Вам говорят. 

1.  Дает аппроксимацию до синус или косинус функций - не аппроксимацию. А полное разложение. Точно совпадающее с исходной функцией, разлагаемой методом ДПФ. 

2.  Теоретически возможен аналог разложения Фурье на другие виды функций. Если базис полон, конечно можно. Хоть в полиному Лежандра раскладывайте, кто Вам мешает. Но называть это аналогом Фурье я бы поостерёгся. Есть там нюансы, чисто терминологические. 

3.  Спектрографы существуют, они показывают частоты которые есть. - Не показывают. Анализаторы спектра показывают аппроксимацию на СВОИ частоты, заранее определяемые - читать выше. Так что показывают они то что показывают. К "частотам какие есть в сигнале" это имеет отношение весьма косвенное - в меру доли (известной) влияния зонда (алгоритма) в получившейся свёртке.  И в этом и есть тоже если угодно соотношение неопределенностий. Вы не можете узнать точно частоты по конечной выборке. Произведение разрешения по частоте на разрешение по времени равно всегда единице. Однако разные неклассические методы спектрального анализа успешно взламывают это ограничение и в состоянии (если выполнены некоторые условия на сигнал) обеспечить разрешение 1 Гц по выборке сигнала длиной в 0,1 секунды. 
 
Lo083:

То появляются "изобретатели" в обсуждении это уже не плохо. Тему фильтров надо усиливать матаппаратом, imho. Данные на входе нормировать что-бы частоты получить, частоты в параметры фильтра передать и т.п. :-) 
Статья была про корреляцию. Чем более выражен тренд, тем ближе ER к 1.
 
forexman77:
Статья была про корреляцию. Чем более выражен тренд, тем ближе ER к 1.
Я вообще не вполне понимаю, о каких частотах Вы всё рассуждаете. Задача фильтра - выдать сглаженный сигнал, а не сожрать какие-то "частоты". 
 
forexman77:
Статья была про корреляцию. Чем более выражен тренд, тем ближе ER к 1.
Корреляцию между чем и чем Вы предлагаете смотреть на рынке? 
 
Dr.Fx:
Корреляцию между чем и чем Вы предлагаете смотреть на рынке? 

Вернее линейную регрессию. Провести линию от точки А до Б и посмотреть, как котировки отклонялись от прямой. Чем больше шумов, тем больше период и наоборот.

Данный алгоритм можно применить, не только к цене, но и к другим рядам, поэтому и предложил. Чем не фильтр?

здесь есть эта статья 

 
forexman77:

Вернее линейную регрессию. Провести линию от точки А до Б и посмотреть, как котировки отклонялись от прямой. Чем больше шумов, тем больше период и наоборот.

Данный алгоритм можно применить, не только к цене, но и к другим рядам, поэтому и предложил. Чем не фильтр?

здесь есть эта статья 

Да хоть регрессию. Что в качестве исходных данных? Наводящий вопрос: Вас не смущает, что корреляция между EURUSD и GBPUSD - одна, а между EURJPY и GBPJPY - иная? Так что же нужно сделать, чтобы узнать корреляцию между EUR и GBP? :-))) 
 
Dr.Fx:
Да хоть регрессию. Что в качестве исходных данных? Наводящий вопрос: Вас не смущает, что корреляция между EURUSD и GBPUSD - одна, а между EURJPY и GBPJPY - иная? Так что же нужно сделать, чтобы узнать корреляцию между EUR и GBP? :-))) 

Ну, Вы же математики и физики вот и придумайте, как узнать корреляцию)

Можно поделить ER одного на другого, где значение будет ближе к 1, в тех участках и больше корреляция. 

12345678910111213
Новый комментарий