Скачать MetaTrader 5

Адаптивность адаптивного индикатора

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Не можешь разобраться в коде? Возможно, на эту тему уже написана статья!
andreybs
609
andreybs 2011.06.17 15:24 

Добрый день.

Некоторое время назад я озадачился созданием индикатора, который эффективно распознает флэт https://www.mql5.com/ru/forum/133948

Использовал алгоритм скользящей фрактальной средней FRAMA. Потом задумался над тем, чтобы сделать адаптивную скользящую "более адаптивной" - размер фрактала должен меняться в зависимости от состояния рынка. Пробовал для этого использовать показатель эффективности Кауфмана. Вычисляем его с периодом от 1 до Т, где Т - период KAMA, выбираем наименьшее значение и получаем динамический период, на котором рынок наименее динамичен (тренд минимален). Затем используем этот период для вычисления адаптивной КАМА с адаптивным периодом. Получилось неплохо, но плавности графика добиться не удалось. Решил попробовать такой же "фокус" с подбором периода применить к FRAMA (т.е. подобрать наименьшую фрактальную размерность на промежутке времени). Получился очень интересный график:


Красное – это FRAMA с адаптивным периодом 2..16, синее – это скользящая Кауфмана с периодом 5. Получился достаточно гладкий график и очень чувствительный. Я планирую продолжить работу над скрещиванием FRAMA и KAMA… вот только закралась мысль – не изобретаю ли я велосипед?

Может уже где то есть известные адаптивные мувинги с плавающими параметрами (эдакая адаптивность адаптивности) ?

ZZZEROXXX
768
ZZZEROXXX 2011.06.17 19:11  
что-то я не совсем въеду, в чем преимущество таких скользячек как на рисунке?
rlx
166
rlx 2011.06.17 19:43  

Попробуйте наложить экспоненциальные средние скользящие с периодом 1, 2, 5.

Можно заметить что сходство очень близко.

Alexandr Bryzgalov
27652
Alexandr Bryzgalov 2011.06.17 19:49  
andreybs:

Добрый день.

Некоторое время назад я озадачился созданием индикатора, который эффективно распознает флэт https://www.mql5.com/ru/forum/133948

Использовал алгоритм скользящей фрактальной средней FRAMA. Потом задумался над тем, чтобы сделать адаптивную скользящую "более адаптивной" - размер фрактала должен меняться в зависимости от состояния рынка. Пробовал для этого использовать показатель эффективности Кауфмана. Вычисляем его с периодом от 1 до Т, где Т - период KAMA, выбираем наименьшее значение и получаем динамический период, на котором рынок наименее динамичен (тренд минимален). Затем используем этот период для вычисления адаптивной КАМА с адаптивным периодом. Получилось неплохо, но плавности графика добиться не удалось. Решил попробовать такой же "фокус" с подбором периода применить к FRAMA (т.е. подобрать наименьшую фрактальную размерность на промежутке времени). Получился очень интересный график:


Красное – это FRAMA с адаптивным периодом 2..16, синее – это скользящая Кауфмана с периодом 5. Получился достаточно гладкий график и очень чувствительный. Я планирую продолжить работу над скрещиванием FRAMA и KAMA… вот только закралась мысль – не изобретаю ли я велосипед?

Может уже где то есть известные адаптивные мувинги с плавающими параметрами (эдакая адаптивность адаптивности) ?


а для чего распозновать флет)? если в 70%, ткни пальцем в график, так и попадешь в него.
andreybs
609
andreybs 2011.06.17 20:03  
ZZZEROXXX:
что-то я не совсем въеду, в чем преимущество таких скользячек как на рисунке?

Они "проглатывают" незначительные всплески и не запаздывают при сильных скачках. При этом они плавные и сохраняют масштаб графика. Это позволяет анализировать 1-ю производную, что в свою очередь позволяет засечь разворот на самой ранней стадии, когда он только еще собирается случиться. Человеку это может и не нужно, но для EA чем чище сигнал, тем меньше ошибочных ставок.
andreybs
609
andreybs 2011.06.17 20:08  
rlx:

Попробуйте наложить экспоненциальные средние скользящие с периодом 1, 2, 5.

Можно заметить что сходство очень близко.


Дык в том то и суть, что одновременно накладываются множество скользящих - на каждом участке своя, со своим периодом. Вся проблема в том, чтобы сшить все эти кусочки, не потеряв гладкости графика. Это удается не всегда.
andreybs
609
andreybs 2011.06.17 20:09  
sanyooooook:
а для чего распозновать флет)? если в 70%, ткни пальцем в график, так и попадешь в него.

а EA тоже должен тыкать пальцем, когда ставки делает? )
Alexandr Bryzgalov
27652
Alexandr Bryzgalov 2011.06.17 20:19  

Не пытайся заставить цену говорить что-то после того как ты прокрутил её в мясорубке.

AlexeyFX
417
AlexeyFX 2011.06.17 20:50  

Ниасилил понять конечную цель разработки индикатора. Предположим, что все задуманное удалось. Как его использовать?

Левитин Сергей В.
5160
Левитин Сергей В. 2011.06.17 21:46  
AlexeyFX:

Ниасилил понять конечную цель разработки индикатора. Предположим, что все задуманное удалось. Как его использовать?


Хорошее сглаживание котировок никому еще не мешало. Просто фильтр.

andreybs:

вот только закралась мысль – не изобретаю ли я велосипед?

Может уже где то есть известные адаптивные мувинги с плавающими параметрами (эдакая адаптивность адаптивности) ?


Были, есть и будут. И тут на форуме что-то конструировали (искать лень). Чуть ли не патентованый алгоритмы создавали. Но чтобы гладко, не запаздывало и не перерисововалось я не видел. А то что видел не далеко ушло от общеизвестных машек ЕМА, Юриков и т.д.

Цифровые фильтры справляются с этой задачей лучше. ИМХО.

З.Ы. Кстати можете глянуть вот здесь https://www.mql5.com/ru/forum/106719, было достаточно интересное чтиво в свое время...

AlexeyFX
417
AlexeyFX 2011.06.17 22:26  
Figar0:


Хорошее сглаживание котировок никому еще не мешало. Просто фильтр.

Но чтобы гладко, не запаздывало и не перерисововалось я не видел.

Цифровые фильтры справляются с этой задачей лучше.


У меня на столе валяется много разной хрени. Она не мешает мне торговать. И не помогает. Просто хрень.

Между гладкостью и запаздыванием есть определенная связь, поэтому никто и не видел, чтобы было гладко и без запаздывания. А в запаздывании ничего плохого я не вижу.

Насчет цифровых фильтров совершенно верно.

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий