Ваше мнение, пожалуйста - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ура!
(голос ситха) Твоя диаграмма слаба, старик.
На моей диаграмме время идет слева направо. Чистая длинная позиция - синяя. Чистая короткая позиция - красная. Размер чистой позиции показан посередине линии. Зеленые узлы - это выигрыши, когда позиция закрывается. Вверху - более высокая цена, означающая выигрыш для длинной позиции.
Моя диаграмма упрощена, чтобы пренебречь параллельными путями, которые, тем не менее, заканчиваются в одной точке. На самом деле существует бесконечное число путей к C3, даже если придерживаться сетки. Тогда вычисления превращаются в суммирование бесконечных рядов или поиск решения рекуррентного соотношения (последнее, к сожалению, находится за пределами моих математических способностей).
Если предположить случайную прогулку, то шанс достичь C1 равен 50%, пренебрегая разбросом. Вероятность достижения C2 равна 25%, пренебрегая разбросом. Ваш домашний вопрос - какова вероятность достижения C3?
Мне бы хотелось развлечься с вашей диаграммой, но я не понимаю, что она делает. Если вероятность выпадения головы на монете равна 50%. Или шансы выпадения красного против черного равны 50%, или шансы движения вверх на 1 клетку против движения вниз на 1 клетку равны 50%. Это не имеет никакого значения в момент создания хеджа. Просто потому, что в момент Хеджа, ваше независимое событие уже прошло. IE - Мы уже знаем результаты 1-го броска монеты, вращения или движения цены.
Именно в этот момент вы ошибаетесь, предполагая, что вероятность того, что цена продолжит падение по сравнению с ростом, меньше. Если вы подбросите монету 10 раз и получите 10 "голов", вероятность того, что "голова" выпадет снова при следующем броске, все равно будет 50:50. Поэтому начальная точка на вашем графике, относящаяся к этому разговору, не является статичной, а скорее постоянно меняется в зависимости от новых результатов.
К тому же, это снова возвращает вас к исходному примеру. Если вы покупаете, закрываете свой ордер по стоп-лоссу, а затем снова покупаете по первоначальной цене. Что помешает цене снова пойти вниз? Например, ваш шанс 50:50. Конечно, она снова пойдет вниз и снова закроет вас по Stop-Loss. И снова повторное ограничение. Оставаясь верным своей системе, вы дорого обойдетесь на рынке с боковым движением. <-- Опять же, просто пища для размышлений :)
Именно в этот момент вы ошибаетесь, полагая, что вероятность того, что цена продолжит падать по сравнению с ростом, меньше. Если вы подбросите монету 10 раз и получите 10 голов, вероятность того, что при следующем броске снова выпадет голова, все равно будет 50:50. Поэтому начальная точка на вашем графике, применительно к этому разговору, не является статичной, а скорее постоянно меняется в зависимости от новых результатов.
Конечно, но мы ведем торговлю по мартингейлу, поэтому нам нужно начинать отсчет с того момента, когда мы начинаем ставить деньги. Да, шансы всегда 50:50 для красных или черных. Но я не об этом спрашиваю.
ПРИМЕЧАНИЕ: Я отредактировал изображение в моем предыдущем сообщении, так как оно было неправильным :-(
В отсутствие спреда и при случайном рынке коэффициент прибыли от случайных сделок будет равен 1.00 независимо от уровней стоп-лосса и тейк-профита. Вы можете использовать эту идею для расчета коэффициента выигрыша. Так, если стоп-лосс равен 50 пунктам, а тейк-профит - 50 пунктам (пренебрегая спредом), то коэффициент выигрыша, очевидно, будет равен 50%. Теперь, если вы установите тейк-профит на 20 пунктов, а стоп-лосс на 40 пунктов (пренебрегая спредом), то процент выигрыша легко вычислить. И это практически все, что я спрашивал в качестве домашнего задания (которое теперь относится к узлу n2 и сравнивает 3 вверх с 2 вниз).
Я ясно дал понять, что не готов заниматься вопросами вероятности "что если". Если кто-то придет и сможет математически показать, что независимо от того, какая цена танцует, хедж-опцион всегда будет хуже, тогда я весь внимание. До тех пор я закончил с этой нитью. Было приятно пообщаться..... чау-чау. Ps> "I wouldn't hold my breath" :)
Я согласен с dabbler в этом вопросе. Всегда существует последовательность торговых действий без хеджирования, которые оказывают сопоставимый эффект на рыночную позицию и капитал счета, как и серия хеджированных ордеров. Как говорит dabbler, нехеджированные действия позволяют избежать затрат на своп и не подвергаться риску внезапного расширения спреда. Преимущества хеджированного маршрута в том, что его легче закодировать в MT4, и легче оценить текущее состояние сеточной стратегии по списку открытых ордеров и графику MT4. Плюс тот факт, что это заставляет вас чувствовать себя теплым и пушистым при условии, что вы готовы игнорировать эквити вашего счета и смотреть только на баланс вашего счета.
Возвращаясь к диаграмме от 2012.02.11 13:54 и последующей экспликации, "Я просто закрою покупку в точке Б и поставлю продажу в точке В" кажется неправильным. Эквивалентная серия нехеджированных ордеров выглядит следующим образом: открыть покупку в точке A; закрыть покупку в точке B - но не размещать дальнейший ордер; разместить покупку на 2n лотов в точке C. В исходной диаграмме у вас нет чистой позиции между точками B и C, и закрытие продажи в точке C эквивалентно выходу в лонг. Если я правильно понимаю примечание в точке C, нехеджированным эквивалентом является открытие покупки, что эквивалентно закрытию хеджированной продажи, а также открытию второй покупки.
.
В этом вопросе я согласен с dabbler. Всегда существует последовательность нехеджированных торговых действий, которые оказывают сопоставимый эффект на рыночную позицию и капитал счета, как и серия хеджированных ордеров. Как говорит dabbler, нехеджированные действия позволяют избежать затрат на своп и не подвергаться риску внезапного расширения спреда. Преимущества хеджированного маршрута в том, что его легче закодировать в MT4, и легче оценить текущее состояние сеточной стратегии по списку открытых ордеров и графику MT4. Плюс к этому, вы чувствуете себя тепло и спокойно, если готовы игнорировать эквити счета и смотреть только на баланс счета.
В честь того, что прошло ровно 2 года с тех пор, как я в последний раз участвовал в одной из этих дискуссий о хеджировании(https://www.mql5.com/en/forum/117708/page6)...
Я согласен с dabbler'ом в этом вопросе. Всегда существует последовательность торговых действий без хеджирования, которые оказывают сопоставимый эффект на рыночную позицию и капитал счета, как и серия хеджированных ордеров. Как говорит dabbler, нехеджированные действия позволяют избежать затрат на своп и не подвергаться риску внезапного расширения спреда. Преимущества хеджированного маршрута в том, что его легче закодировать в MT4, и легче оценить текущее состояние сеточной стратегии по списку открытых ордеров и графику MT4. Плюс тот факт, что это заставляет вас чувствовать себя теплым и пушистым при условии, что вы готовы игнорировать эквити вашего счета и смотреть только на баланс вашего счета.
Возвращаясь к диаграмме от 2012.02.11 13:54 и последующей экспликации, "Я просто закрою покупку в точке Б и поставлю продажу в точке В" кажется неправильным. Эквивалентная серия нехеджированных ордеров выглядит следующим образом: открыть покупку в точке A; закрыть покупку в точке B - но не размещать дальнейший ордер; разместить покупку на 2n лотов в точке C. В исходной диаграмме у вас нет чистой позиции между точками B и C, и закрытие продажи в точке C эквивалентно выходу в лонг. Если я правильно понимаю примечание в точке C, нехеджированный эквивалент - это открытие покупки, что эквивалентно закрытию хеджированной продажи, а также открытию второй покупки.
.
Мы с вами оба знаем, что я в курсе этой темы, и на какое-то время я дал ей преимущество. И я уже учил о размещении 2x размера в точке С. Если вы поставите 2x размер в точке C, хеджер поставит 3x размер в точке C. И что бы вы ни пытались сделать, хеджер всегда будет иметь вас на +1, потому что он не закрыл свою первоначальную позицию.
Именно поэтому я упомянул размер лота в 0.1, а также причину, по которой я открыл еще одну позицию, а также почему я упомянул, что и хеджер, и парень со стоп-лоссом имеют одинаковую информацию в точке С. Я сделал все это не только для Dabber, но и для JJC и Gordon, если вы вернетесь к этой теме.
Я сделал все это не только для Даббера, но и для JJC и Гордона, если вы вернетесь к этой теме.
Печально то, что я пытался помочь вам с математикой, особенно в связи с вашей предыдущей темой
https://www.mql5.com/en/forum/137889
В то же время вы думали, что пытаетесь помочь мне :-)
[...] И что бы вы ни пытались сделать, хеджер всегда будет иметь вас на +1, потому что он не закрыл свою первоначальную позицию.
Теперь я начинаю недоумевать. Насколько я могу судить, диаграмма 2012.02.11 13:54 говорит, что хеджированные ордера следующие:
* Открыть покупку в точке A
* Открыть продажу в точке B
* Закрываем продажу в точке C, а также открываем еще один ордер на покупку.
* Таким образом, получить прибыль, как только цена снова поднимется к точке A.
Таким образом, последовательность получения прибыли будет следующей:
* В точке B система находится в убытке на $x.
* От точки B до точки C убыток фиксируется, поскольку растущий убыток по ордеру на покупку из A компенсируется растущей прибылью по ордеру на продажу из B. Чистая разница остается убытком в размере $x
* В точке C ордер на продажу закрывается. Это приносит прибыль в размере $x на балансе счета и оставляет убыток в размере 2 x $x на плавающем P/L. Капитал счета остается в убытке на $x по сравнению с начальным. В этот момент открывается новая покупка.
* Если цена возвращается в точку A, то первоначальный ордер на покупку становится безубыточным; прибыль от ордера на продажу B составляет $x, а ордер на покупку C приносит прибыль в размере 2 x $x. Общая прибыль составляет 3 x $x.
Я хочу сказать, что для этой конкретной последовательности хеджированных ордеров существует - и всегда будет существовать - эквивалентная последовательность нехеджированных ордеров с тем же эффектом на капитал счета и рыночную экспозицию:
* Открыть покупку в точке A
* Закрыть покупку в точке B, кристаллизовав убыток в размере $x
* Открыть покупку на 2 x размера лота в точке C.
* Когда цена возвращается в точку A, ордер на покупку в точке C приносит прибыль в размере 4 x $x, а предыдущий убыток составляет 1 x $x, что снова приводит к чистой прибыли в размере 3 x $x.
(EDIT, для дальнейшего подтверждения: если цена затем поднимается на позицию сетки выше точки А, то хеджированная система имеет открытую прибыль в размере $x на покупке от А, банковскую прибыль в размере $x на продаже от В, и открытую прибыль в размере 3 x $x от покупки в С, в общей сложности 5 x $x. Аналогично, ордера без хеджирования имеют банковский убыток в размере $x от покупки в A и открытую прибыль в размере 6 x $x от покупки в C, опять же, в общей сложности 5 x $x).
Самый важный момент здесь связан с C: если у вас есть открытый ордер на покупку и открытый ордер на продажу, а затем вы закрываете продажу, то это эквивалентно отсутствию открытых ордеров, а затем открытию покупки. В любом случае ваша чистая позиция изменяется от "ровно" до +n лотов. Более общий смысл заключается в том, что всегда существует последовательность нехеджированных ордеров, соответствующая любой последовательности хеджированных ордеров. А Dabbler говорит, что если B и C происходят в разные дни, то вы получаете убыток на свопе, чего не происходит с нехеджированными ордерами.
... А Dabbler говорит, что если B и C происходят в разные дни, то вы получаете убыток на свопе, чего не происходит с нехеджированными ордерами.
Согласен. Но я также говорю, что вы также платите дополнительный спред.
Предположим, что первоначальный размер лота равен 1, и для простоты оценим позицию в терминах спред х размер лота.
Первая сделка стоит 1х спред. Она провалилась.
Теперь добавляем двойную сумму, которая стоит 2x спреда.
Предположим, что она выиграет. Я заплатил 3 x спред в общей сложности.
Сделайте по-другому.
Первая сделка стоит 1х спред. Это не удается.
Закройте ее и сделайте обратный ход, стоимостью 1х спред.
Предположим, она выиграла. В общей сложности я заплатил 2 x спред.
Dabbler не любит платить спред без необходимости :-)
* Следовательно, вы получаете прибыль, когда цена снова поднимается к точке А. Я так не думаю. Вы получаете прибыль, когда цена достигает точки В, я обозначил это на диаграмме как "Спасибо продаже". Конечно, вы можете придумать эквивалент без хеджирования в "Заднем зрении 20/20". Но когда вы сидите в точке В или С без своего хрустального шара, тогда нет никакого эквивалента.
Сделайте это по-другому. Первая сделка стоит 1х спред. Это провал. Закройте ее и сделайте обратный ход, стоимостью 1х спред. Предположим, она выигрывает. Я заплатил 2 x спред в общей сложности. Предположим, что она проиграла. Вы стоили себе спред + расстояние стоп-лосса. :) Я только что убил птицу в своих руках.
Сидеть здесь и говорить, что, глядя на вашу диаграмму... я просто продам все в точке А и куплю все в точке С, это даст мне наилучшие шансы - полная глупость.