5 цифр обнаружения - страница 4

Новый комментарий
 
jjc:

Компания Phy опубликовала листинг MT4 для 10-летнего фьючерса T-Note, который котируется до 5DP: https://www.mql5.com/en/forum/109552/page3#195885. Все, что до 7DP, потенциально существует, т.е. является атрибутом широко торгуемого финансового инструмента.

Я не знал, что CB перезапустил тему "Что такое тик"!!! Спасибо! Там очень полезный материал... :)
 
cameofx:

- У меня такая идея: учитывая тот факт, что у пар на основе Usd тиковое значение $US 10.00 фиксировано [...

Стоимость тика фиксирована только в том случае, если валютой вашего депозита является USD (или, в качестве обобщения, если валюта котировки символа совпадает с валютой вашего депозита). Например, если ваш депозит в GBP, то тиковая стоимость EURGBP фиксирована, а GBPUSD - плавающая.

 
jjc:

Значение тика фиксировано только в том случае, если валюта вашего депозита - USD (или, в качестве обобщения, если валюта котировки символа совпадает с валютой вашего депозита). Например, если ваш депозит в GBP, то тиковое значение EURGBP фиксировано, а GBPUSD - плавающее.

Как же тогда "закрепить" его, если все относительно и плавает? Вот что у меня есть на данный момент...: 
int start()
  {
   double validPoint = validPoint(Point);
   int SL = Ask - 25 * validPoint;
   int TP = Ask + 25 * validPoint;
   
   int ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,1,Ask,3,SL,TP,"My order",1234,0,Green);
   Print("ticket = ", ticket);

   return(0);
  }
  
double  validPoint(double p){

   int digitPoint = 0; int dP = 0; double vP = 0.0;
   double anchor_value; 
   
   for(double i=1.0; i>p; i/=10){
         digitPoint ++;
         if(i * MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE) > anchor_value)
         {vP = i; dP = digitPoint; }
   }
   return(vP);
}
digitPoint должен использоваться для определения того, через сколько цифр после точки происходит наш validPoint.
anchor_value : я все еще не уверен, как вычислить это или имеет ли это смысл, если на то пошло...

EDIT : цикл был в неправильном направлении...
 
Хорошо, теперь я нашел пример во время торговли золотом (XAUUSD). Это, конечно, не пример спонтанного изменения размера тика, но он демонстрирует следствие, которое беспокоило меня в то время настолько, что побудило меня написать здесь.


Point - 0.01, Tick Value - 5.00, однако Tick Size - 0.05.

Поэтому, чтобы иметь универсальную формулу для расчета размера позиции и отчета о риске, я заменил...

MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)

на

(MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)*Point)/MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE)

... в различных формулах, которые я использую.

Это работает как мечта, и теперь у меня есть советники, которые правильно выполняют управление рисками по всем инструментам.

CB

Я процитировал это из сообщения CB в "Что такое TICK", это интересно, возможно, это должно заменить простой вызов Tickvalue в уравнении...

PS : 7Bit, не хотел "захватить" вашу тему... Надеюсь, вы не возражаете... :))

 
Хмм... либо никто не считает это важным, либо я немного отклонился от темы, чтобы далеко.... пожалуйста, помогите :(
 
кто-нибудь еще, кроме меня, считает это стоящим делом? Я думаю, что нам всем будет удобно, если мы найдем решение... или мне нужно создать отдельную тему? ... пожалуйста, посоветуйте
 
cameofx:
Кто-нибудь еще, кроме меня, считает это стоящим? Я думаю, это будет удобно для всех нас, если мы сможем найти решение... или мне нужно создать отдельную тему? ... пожалуйста, посоветуйте

Единственное, для чего в MQL4 используются пипсы, это для кодирования значения спреда в запросах ордеров. Все остальное задается в терминах курса. В качестве альтернативы можно использовать разницу курсов валют в качестве входных параметров для T/P, S/L и т.д. Например, укажите 0.0050 для S/L в 50 пипсов. Это работает независимо от разрядов и требует масштабирования на 100 только при обнаружении "JPY" в Symbol() в качестве валюты котировки. Это подходит для всех 21 основных пар (все комбинации USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD) и, вероятно, для второстепенных пар (которыми мало кто торгует из-за более высоких спредов). Если вы действительно беспокоитесь о "пуленепробиваемости", вы можете указать валютную строку и множитель в качестве входных параметров (например, JPY и 100). Это можно распространить и на экзотику с разными брокерами.

Я действительно думаю, что для большинства MQL4-кодеров это не имеет значения; когда они успешно реализуют и отлаживают прибыльный торговый алгоритм, они будут использовать его на своем собственном реальном счете. Мало кто захочет продавать или отдавать его, потому что рынок, скорее всего, будет корректироваться в противовес алгоритму.

 
andydcoles:

Единственное, для чего MQL4 использует пипсы, - это для кодирования значения спреда в запросах ордеров. Все остальное задается в терминах курса. В качестве альтернативы можно использовать разницу курсов валют в качестве входных параметров для T/P, S/L и т.д. Например, укажите 0.0050 для S/L в 50 пипсов. Это работает независимо от разрядов и требует масштабирования на 100 только при обнаружении "JPY" в Symbol() в качестве валюты котировки. Это подходит для всех 21 основных пар (все комбинации USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD) и, вероятно, для второстепенных пар (которыми мало кто торгует из-за более высоких спредов). Если вы действительно беспокоитесь о "пуленепробиваемости", вы можете ввести строку валюты и множитель в качестве входных параметров (например, JPY и 100). Это можно расширить и для экзотики, используя разных брокеров.

Я действительно думаю, что для большинства MQL4-кодеров это не имеет значения; когда они успешно реализуют и отлаживают прибыльный торговый алгоритм, они будут использовать его на своем собственном реальном счете. Мало кто захочет продавать или отдавать его, потому что рынок, скорее всего, будет корректироваться в противовес алгоритму.

Это. Лично я не работаю в пунктах, я работаю в пунктах. Все ценовые данные даются в пунктах. Разница между двумя ценовыми значениями - в пунктах. Мой стоплосс и точка выхода - все в пунктах... это конкретная рыночная цена. Понятие пунктов - интересное понятие, но, как могут подтвердить многие здесь присутствующие, как только вы пытаетесь соединить понятие пунктов с понятием пунктов, вы теряете строгость и надежность, и ради чего?

Мне никогда не приходилось иметь дело со смещением брокером количества значащих цифр в цене, потому что я кодировал все свои уравнения так, чтобы они соответствовали спецификациям marketinfo брокера. Я не думаю о стоплоссе в терминах пипсов, для меня это в терминах процентов и фактических цен и значений, определяемых рынком.

Я начинал свою жизнь на Форекс, думая о пипсах, естественно, поскольку эта мантра преобладает практически в каждой интернет-литературе и образовательных источниках, которые вам попадаются. Но как только я начал бросать вызов самому себе и представлению о том, что пипсы - это необходимая ментальная конструкция для управления моей торговлей, я обнаружил, что это скорее барьер, который сковывает мое творчество и возможности выбора.

Пункт не является чем-то фундаментальным для торговли, это костыль для начала работы, но если вы никогда не возвращаетесь к нему и не исследуете цель его существования, то вы лишаете себя возможности продвинуться дальше первого уровня на кривой обучения Форекс (это только мое мнение, конечно).

 

Это самая большая тема, которая доминирует на этом форуме. Я не понимаю этого и, вероятно, никогда не пойму. Что такое точка или точка? Кого это волнует. Одна из причин, по которой я начинаю любить программирование, заключается в том, что если вы не можете определить что-то, то программирование становится практически невозможным IMO. Если группа программистов проходит через 3 страницы сообщений, чтобы определить пип/пункт. Тогда мне лучше пока держаться от этого подальше.

Определение кажется важным для разработчика, который хочет программировать коммерческую стандартную программу и хочет, чтобы у пользователя была гибкость в определении того, каким количеством долларов он хочет рискнуть. Для большинства из нас, наши цели управления капиталом, однако, в сочетании с оптимальными стоп-лоссами не обеспечивают такой гибкости.

Пример: Я начинаю с $2000 и хочу рискнуть ровно 2% от этого капитала. Однако система, которую я только что оптимизировал, имеет стоп-лосс в 130 пунктов. А самый низкий лот, с которым я могу работать, составляет 10 000, где пункт = $1. У нас тут настоящая дилемма. Мне придется либо найти брокера, который предлагает меньшие лоты, либо подождать, пока у меня будет больше денег для торговли. И даже тогда единственное, что я смогу контролировать, - это размер лота. Я почти никогда не смогу точно совместить 2% от банкролла со стоп-лоссом моей системы. Все, что я могу сделать, это указать размер лота в общих чертах.

 
ubzen:

Если группа программистов просматривает 3 страницы сообщений, чтобы определить пункт/пункт [...] Что такое пункт или пункт? Кого это волнует?

...Не совсем справедливо. Скорее, у каждого свое мнение, и 3 страницы состоят из множества разных двухстрочных ответов.

Вы и Филипп оба делаете очень правильные замечания, с одним исключением - но исключением, которое, я думаю, является причиной, по которой 7bit открыл эту тему в первую очередь.

Если вы создаете систему для использования другими людьми, а не только для себя, то возможность вводить значения в пунктах является важным фактором простоты использования. Средний игрок знает, что означает 50 пунктов, но ему приходится много думать и перепроверять, имеет ли он в виду значение 0,005, а не 0,0005 или 0,05 или что-то еще. Возможность вводить параметры в пунктах соответствует тому, как большинство конечных пользователей мыслят в мире Форекс, и уменьшает количество ошибок. Это также открывает перспективу использования одних и тех же значений параметров для 2/3 и 4/5-значных символов. Я не очень хорошо знаком с коммерческими советниками массового рынка, но я никогда не видел ни одного, в котором такие параметры вводились бы как разница цен, а не как значение пункта.
123456
Новый комментарий
Причина обращения: