Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я что-то перепутал.... тут ветка как называется..... :-)))
А по вопросу, конечно нет, риск он всегда геометрически пропорционален доходности, а по теме, следующее кино с центовиком буду делать.
Но тут даже неплохо получилось, под риском было 100% а доходность составила 150% в принципе получилось соотношение СЛ и ТП, 2 к 3, ничего необычного, просто второго шанса у этого депозита не было
Тут мы вплотную подходим к одному из основных параметров системы, "Качество входа", такого параметра к сожалению в сигналах нет, но при разработке стратегии его обязательно нужно оценивать.
Оценивается он очень просто, допустим в советник выставляется СЛ и ТП 1 к 1 и на большой серии сделок.......... прибыльных сделок, хотябы на 1ну должно быть больше, тогда есть смысл работать над системой дальше.
51% к 49% в сторону прибыльных сделок, это очень круто, это почти грааль.... ну, конечно, с учетом остальных составляющих построенных разумно
Тогда, получается, что, я должен радоваться, что имею "всего" 63/37 %% при ТП=СЛ=300пп. на евро/долларе с начала 2009 года по наст. время постоянным лотом 0,01 на ТФ Д1, ретроспектива N=300 торговых дней?:
Баров в истории 2269
Смоделировано тиков 3883
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 100.00
Спред Текущий (51)
Чистая прибыль 11835.73
Общая прибыль 30020.45
Общий убыток -18184.72
Прибыльность 1.65
Матожидание выигрыша 7.33
Абсолютная просадка 50.35
Максимальная просадка 2730.12 (28.88%)
Относительная просадка 94.00% (778.31)
Всего сделок 1614
Короткие позиции (% выигравших) 813 (65.93%)
Длинные позиции (% выигравших) 801 (60.17%)
Прибыльные сделки (% от всех) 1018 (63.07%)
Убыточные сделки (% от всех) 596 (36.93%)
Самая большая
прибыльная сделка 29.99
убыточная сделка -35.13
Средний
прибыльная сделка 29.49
убыточная сделка -30.51
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 91 (2686.18)
непрерывных проигрышей (убыток) 79 (-2556.96)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 2686.18 (91)
непрерывный убыток (число проигрышей) -2556.96 (79)
Средний
непрерывный выигрыш 16
непрерывный проигрыш 9
Сегодны выяснил - алкоголь на 3 года перекрывает связь с космосом........
откуда инфа?
Тогда, получается, что, я должен радоваться, что имею "всего" 63/37 %% при ТП=СЛ=300пп. на евро/долларе с начала 2009 года по наст. время постоянным лотом 0,1 на ТФ Д1?:
Мало информации, могу сказать, что общее направление верно, на старших тайфреймах сигналы гораздо качественнее, это лишь подтверждает лишний раз идею о том, что крупные игроки стремятся действовать именно на старших таймфреймах.
В данном примере немного настораживает столь скромные ТП и СЛ, я правильно понял, что 300 пятизнаков? Ну работает.... что тут сказать
Единственное, я очень осторожно отношусь к информации из тестера вообще, но зависит от торговой системы
Мало информации, могу сказать, что общее направление верно, на старших тайфреймах сигналы гораздо качественнее, это лишь подтверждает лишний раз идею о том, что крупные игроки стремятся действовать именно на старших таймфреймах.
В данном примере немного настораживает столь скромные ТП и СЛ, я правильно понял, что 300 пятизнаков? Ну работает.... что тут сказать
Единственное, я очень осторожно отношусь к информации из тестера вообще, но зависит от торговой системы
1. На 4-х знаке;
2. Для проверки запустил на центовике. Теперь, нужно быть дисциплинированным и не закрывать профитные позиции раньше, чем 300 пунктов, как бы заманчиво это не было. Обычно, у меня, в целом, результаты на реале мало отличаются от тестера.
3. Нужно добавить, что, период анализа истории (ретроспектива) составляет Т=300 торговых дней. Видимо, индикатор ловит какой-то экономический цикл.
4. На таймфреймах, меньших, чем Д1 я также не нашел надежных и/или четких закономерностей. Получается как у Ильича: "лучше меньше (сделок) - да лучше".
1. На 4-х знаке;
вы написали что у вас лот 0,1, а средняя сделка у вас 30$, что составляет 30 четырехзнаков или 300 пятизнаков
Ошибка, лот 0,01. Исправил, прошу прощения.
Тогда, получается, что, я должен радоваться, что имею "всего" 63/37 %% при ТП=СЛ=300пп. на евро/долларе с начала 2009 года по наст. время постоянным лотом 0,01 на ТФ Д1, ретроспектива N=300 торговых дней?:
Баров в истории 2269
Смоделировано тиков 3883
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 100.00
Спред Текущий (51)
Чистая прибыль 11835.73
Общая прибыль 30020.45
Общий убыток -18184.72
Прибыльность 1.65
Матожидание выигрыша 7.33
Абсолютная просадка 50.35
Максимальная просадка 2730.12 (28.88%)
Относительная просадка 94.00% (778.31)
Всего сделок 1614
Короткие позиции (% выигравших) 813 (65.93%)
Длинные позиции (% выигравших) 801 (60.17%)
Прибыльные сделки (% от всех) 1018 (63.07%)
Убыточные сделки (% от всех) 596 (36.93%)
Самая большая
прибыльная сделка 29.99
убыточная сделка -35.13
Средний
прибыльная сделка 29.49
убыточная сделка -30.51
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 91 (2686.18)
непрерывных проигрышей (убыток) 79 (-2556.96)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 2686.18 (91)
непрерывный убыток (число проигрышей) -2556.96 (79)
Средний
непрерывный выигрыш 16
непрерывный проигрыш 9
И я радуюсь 100/0 %%.
И я радуюсь 100/0 %%.
Это при СЛ и ТП 1 к 1? 41 трейд, очень мало даже для ручного тестирования