Обсуждение статьи "Торговые идеи на основе направления и скорости движения цен" - страница 4

[Andrey Khatimlianskii]

event:

так проще:

Вот что значит математический мозг )

Зачет!

[Vladimir Suslov]

komposter:

Вот что значит математический мозг )

Зачет!

Решение ваше, я только убрал лишнее :)

[Alexander Fedosov]

komposter:

Код не ошибочный, код избыточный. Тем более, что сама функция depth_trend() может вызываться до 4 раз на одном тике!

Значение индикатора нужно получить один раз, рассчитать - в какой он зоне - тоже однажды. А потом уже 4 раза использовать посчитанный результат, сохраненный в переменную.

Примерно так:

Индекс можно и одной строкой посчитать, но тогда действительно будет не понятно новичкам. 

Со вторым индикатором - аналогично. 

Да, кое в чем идут повторения. А частый вызов при проверке торговых условий не слишком оптимально. Но слишком увлекаться сжатием кода тоже не стоит, становится сложнопонимаемым в качестве примера. 

[Andrey Khatimlianskii]

Alex2356:
Да, кое в чем идут повторения. А частый вызов при проверке торговых условий не слишком оптимально. Но слишком увлекаться сжатием кода тоже не стоит, становится сложнопонимаемым в качестве примера. 

Я привел достаточно краткий, абсолютно понятный, и, в то же время, эффективный, код в первом же сообщении ;)

[Alexander Fedosov]

Всем спасибо за критику и дельные советы, внес все необходимые правки, отправил на проверку. Надеюсь ничего не забыл)

[Alexander Kovalenko]

Цитата из текста:

"3. Увеличение эффективности входа и выхода

Известно, что некоторые индикаторы, используемые для торговли, при увеличении периода увеличивают скорость реагирования на смену тенденции, однако и ложных сигналов появляется больше." 

Может я что-то не так понял, но обычно все индикаторы, использующие какой либо период для определения текущего состояния, всегда ведут себя наоборот.... Чем больше период, тем медленнее скорость реагирования. И чем короче период, тем больше ложных сигналов.

[Alexander Fedosov]

ALEXANDER KOVALENKO:

Цитата из текста:

"3. Увеличение эффективности входа и выхода

Известно, что некоторые индикаторы, используемые для торговли, при увеличении периода увеличивают скорость реагирования на смену тенденции, однако и ложных сигналов появляется больше." 

Может я что-то не так понял, но обычно все индикаторы, использующие какой либо период для определения текущего состояния, всегда ведут себя наоборот.... Чем больше период, тем медленнее скорость реагирования. И чем короче период, тем больше ложных сигналов.

Да, вы правы. Тут опечатка. Верно:

при уменьшении периода увеличивают скорость реагирования на смену тенденции, однако и ложных сигналов появляется больше.

[Evgeniy Inkov]

У автора появилась прекрасная ИДЕЯ оценивать рынок!  И приведен рабочий вариант реализации! 

И за это автору респект и большое спасибо !!! 

 А грамотная реализация  - это дело профессионалов. Берите Идею!

[Nik_mayak]

Уважаемый Автор!

1) В конце статьи перед картинкой с результатами теста у Вас написано: "На рабочем таймфрейме M5 получили следующие результаты:" и далее картинка с результатами, где "ПЕРИОД - 1 час". При чем тогда таймфрейм М5?

2) В статье на рис.3 в правом нижнем углу приведен индикатор, который показывает "тренд" по всем таймфреймам. Его код не прилагается?

3) Интересно, в индикаторе на рис.3 на разных ТФ период индикатора RSI одинаковый или разный? :) 

4) Очевидно в идее с индикатором была мысль искать тренд по нескольким таймфреймам и входить в рынок, когда такой тренд повляется, но в программе это не реализовано. Это "домашнее задание"?

5) Действительно, зачем проверять условие на покупку в каждом тике, если достаточно только в начале нового бара по рабочему (или младшему рабочему) ТФ? 

6) Более красивые результаты получаются, если убрать SL & TP. 

[Alexander Fedosov]

Nik_mayak:

Уважаемый Автор!

1) В конце статьи перед картинкой с результатами теста у Вас написано: "На рабочем таймфрейме M5 получили следующие результаты:" и далее картинка с результатами, где "ПЕРИОД - 1 час". При чем тогда таймфрейм М5?

2) В статье на рис.3 в правом нижнем углу приведен индикатор, который показывает "тренд" по всем таймфреймам. Его код не прилагается?

3) Интересно, в индикаторе на рис.3 на разных ТФ период индикатора RSI одинаковый или разный? :) 

4) Очевидно в идее с индикатором была мысль искать тренд по нескольким таймфреймам и входить в рынок, когда такой тренд повляется, но в программе это не реализовано. Это "домашнее задание"?

5) Действительно, зачем проверять условие на покупку в каждом тике, если достаточно только в начале нового бара по рабочему (или старшему рабочему) ТФ? 

1. Нет. Всё верно. Под рабочим таймфреймом в тестерном советнике подразумевается открытие позиций с использованием данным индикаторов с этого таймфрейма. Разницы на каком периоде проводилось тестирование нет. В принципе можно ставить любое.
2. Нет. Его можно изучить здесь.
3. Одинаковый.
4. Можете считать это заданием. Я показал лишь идею. Развивать ее можно как вам будет угодно. К примеру мне наглядней брать сигнал индикатора на рис.3 ТФ H1 и подтверждать его на младших таймфреймах.
5. Сигналы на младших, это очевидно, будут постоянно менять скорость и направление. Но если брать за основу старшие, где ложных сигналов меньше, и подтверждать сигналами с младших это может дать определенную информацию о характере движения рынка.