Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не совсем понятно что будет именно сделкой.
Вариант А
я вне рынка и хочу купить и съедаю чей то селллимит своим маркет ордером
в итоге я в покупках тот кто продавал либо вышел из рынка либо имеет селл позицию
какая будет транслироваться - моя или вторая сторона моей сделки?
Вариант Б
транслируются обе сделки согласно спецификации plaza II ftp://ftp.micex.com/pub/FORTS/Plaza2/bak/p2gate_ru.pdf
а так же будет информация о той части которая была отреджектина от большого лимитника ММ
примерно вот
Received;ExchTime;OrderId;Price;Amount;AmountRest;DealId;DealPrice;OI;Flags
05.12.2014 20:46:13.221;05.12.2014 20:46:13.272;14004005502;0.8268;10;0;991923090;0.8268;46;Fill, Buy, Quote
05.12.2014 20:46:13.221;05.12.2014 20:46:13.272;14004003983;0.8268;10;990;991923090;0.8268;46;Fill, Sell, Quote, EndOfTransaction
Это зависит от провайдера ликвидности/биржи, которого использует брокер.
Если провайдер транслирует цены исполнения, то брокер не может их запретить. Мало того, скоро будут автоматически доступны полные тиковые потоки прямо в тестере торговых стратегий MetaTrader 5, что позволит поднять качество тестирования. Если есть оригинальные тики, то не будет применяться лгоритм моделирования цены, а будут использоваться реальные.
Бросайте MetaTrader 4, технологии изменились!
Спасибо, это очень важное обновление. Но у многих брокеров даже минутная история ужасного качества, боюсь качество тиковой истории будет ещё хуже, и тогда теряется весь смысл такого тестирования, ибо оно возможно будет ещё хуже моделированных тиков. Нужно чтобы mt5 терминал например сохранял все тики локально, и использовал их для теста. И соответственно подгружал тики от брокера на те промежутки когда терминал был выключен.
Чтобы решить проблему глобально, надо вывести параметр "качество истории" в значимый пункт маркетинговой программы брокеров.
По другому они не воспринимают проблемы, к сожалению. Легко парой движений мышки потратить миллионы долларов на рекламу они могут, но заниматься нудной ручной работой по сбору и представлению качественной истории с суммарными расходами в 10 000 долларов им не хочется. Только отток клиентов и жесткие претензии могут сдвинуть фокус.
Чтобы решить проблему глобально, надо вывести параметр "качество истории" в значимый пункт маркетинговой программы брокеров.
По другому они не воспринимают проблемы, к сожалению. Легко парой движений мышки потратить миллионы долларов на рекламу они могут, но заниматься нудной ручной работой по сбору и представлению качественной истории с суммарными расходами в 10 000 долларов им не хочется. Только отток клиентов и жесткие претензии могут сдвинуть фокус.
А почему нельзя сбор качественной истории сделать независимой от брокера.
Потому что проблему надо решать глобально для масс, а не для отдельно взятого человека.
Я уже не говорю о необходимости иметь абсолютную согласованность этой истории со всеми настройками конкретного символа/брокера. Мы делаем цельное решение - "нажал на Старт и все автоматом сработало", а не "конструктор с костылями и огромной инструкцией для 30 подготовительных шагов перед началом тестирования".
Ну да, от отношения брокера к этой проблеме многое зависит. Но пока их клиенты не начнут возмущаться - вряд ли что-то изменится с их стороны. Я так понимаю что большинство из брокеров реально не заботятся о истории, и держат ей чисто для галочки.
Человек может например запустить тест на одном брокере и увидеть что качество 95%, а другого брокера - 90%. В обоих случаях вроде всё хорошо, проценты крупные, и пользователю всё равно. Но результат тестирования будет таки плохой. Вместо процентов и зелёно-красной картинки качества - можно как-то более детально писать о тиках. Например "7000 минут (25%) не имеют тиковых данных в выбранном промежутке истории. Результат тестирования будет некорректен". При достижении пороговых процентов - выделять это красным или как-то иначе привлекать внимание пользователя о том что всё плохо. Может быть тогда начнут жаловаться брокеру на историю.
Имхо.
"конструктор с костылями и огромной инструкцией для 30 подготовительных шагов перед началом тестирования".
Мы уже делали History Center для МТ4 - получилась полная фигня, постоянно конфликтующая с данными брокеров. Как раз послушали трейдеров "дайте нам самим данные загружать". Больше таких ошибок делать не будем.
Дождитесь нового релиза МТ5 с тиками, пожалуйста. Мы со своей стороны тоже начнем стимулировать брокеров, так как это важная проблема.
Тема с эталоном откровенно притянута за уши.
К тому же вы совершенно не в курсе корня проблемы детализированных тиковых данных:
Первый, кто нахаляву выложит обширные тиковые данные биржи, угробит бизнес продажи этих данных, получит кучу исков и будет доведен до банкротства. Это грубая модель, что произойдет. При этом есть очень небольшое количество бирж, которые предоставляют свои данные бесплатно.
Мои посты относились к форексу.