Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 45
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это простые индикаторы, используемые для отображения изменений в центрированных МА (Змеи). Этот метод взят прямо из книг JM Hurst (ну, идея в любом случае....Hurst использует смещенные MA's). Как самостоятельный метод, "Змеи" очень сложны в использовании. Они требуют, чтобы вы знали доминирующий цикл. Если вы его знаете, то можете легко вычислить полуциклы. Это справедливо для многих индикаторов. Многие используют CCI 50 или 100, пересекающий нулевую линию, в качестве примера, потому что он проходит тест на "внешний вид". Для меня тест на "внешний вид" не так важен, как тест на "почему". Вы можете просто установить CCI на половину цикла доминирующего цикла для данной ценной бумаги/валюты, и это скажет вам гораздо больше, чем произвольная установка (это просто пример... я не использую CCI в своей торговле).
Все мои методы основаны на двух вещах: Циклы и шум (как его уменьшить). Как только у вас есть стабильная база для работы с обоими этими понятиями, развитие системы становится гораздо более достижимым.
ATCF использовал этот подход. Я провел много часов, изучая этот метод. Их "стабильная база" - это взаимодействие SATL/STLM. Эти 2 индикатора используются для определения текущего "состояния" рынка. FTLM, RBCI, PCCI, FATL и т.д. используются для моделирования сложных колебаний, которые пропускают более долгосрочные циклы. RBCI/PCCI используются как показатели волатильности для выхода из рынка.
Лучше всего,
clЗначит, эти индикаторы Slope являются запаздывающими? Как вы их строите? Я читал книгу Херста о смещенных скользящих средних, но я не понимаю, как вы строите индикаторы наклона на основе этих смещенных средних.
С наилучшими пожеланиями,
Значит, эти индикаторы Slope являются запаздывающими? Как вы их строите? Я читал книгу Херста о смещенных скользящих средних, но не понимаю, как вы строите индикаторы наклона на основе этих смещенных МА. С наилучшими пожеланиями,
Нет никаких причин для "сборки" чего-либо. Я полагаю, что они все еще находятся в той теме для загрузки. Я не думаю, что у меня они больше есть на моей текущей платформе MT4. Я думаю, что они были просто разницей между двумя центрированными МА. Так что, по мере того как они меняются и перенастраиваются, разница между ними меняется. Но опять же, я бы не советовал использовать их только для получения торговых сигналов. Это просто простой способ интерпретировать то, что делают центрированные МА.
cl
RBCI - это полосовой фильтр. Его уравнение - FATL(k) - SATL(k). Это очень отличается от циклов, которые вы видите там. Циклы в постах - это полосовые фильтры, но они сделаны из программного обеспечения DFG.
В этих сообщениях четко показаны два разных способа расчета циклов. Я бы настоятельно рекомендовал перечитать их. Подводя итог, после нахождения доминирующих пиков с помощью анализатора спектра, вы можете создать циклы несколькими различными способами.
1. Создать цикл, в котором вы изолируете доминирующий пик (т.е., поскольку мы используем полосовые фильтры, вы хотите "пропустить" этот пик и отфильтровать все остальное.
2. Изолируйте несколько доминирующих пиков и создайте более надежный цикл. Эта версия не будет иметь вид "синусоиды".
Почитайте пост #253. ;-)
clКакой метод лучше для чего? Я пытался применить метод 2 на EURUSD 4h, но похоже, что когда кривая цикла идет вверх, цена на самом деле идет вниз. Я использовал 45 и 60 для P1 и P2 и 24 и 89 для D1 и D2.
Нет никакой причины "строить" что-либо. Я думаю, что они все еще находятся в той теме для скачивания. Я не думаю, что они у меня есть на моей текущей платформе MT4. Я думаю, что они были просто разницей между 2 центрированными МА. Так что, по мере того как они меняются и перенастраиваются, разница между ними меняется. Но опять же, я бы не советовал использовать их только для получения торговых сигналов. Это просто простой способ интерпретировать то, что делают центрированные МА. cl
Хорошо :-)) Я лучше понимаю ;-) Извините, что послал вам все эти вопросы. Очень мило с вашей стороны помочь мне разобраться :-)))
Какой метод лучше для чего? Я пытался применить метод 2 на EURUSD 4h, но похоже, что когда кривая цикла идет вверх, цена на самом деле идет вниз. Я использовал 45 и 60 для P1 и P2 и 24 и 89 для D1 и D2.
Это вопрос на $1M ;-).
Никогда не будет "лучшего" метода. Циклы адаптивны и фрактальны. Доминирующие циклы приходят и уходят. Мой совет - внимательно прочитать эту тему, а также тему Simba Con Man. В обеих темах есть различные методы/идеи, которые касаются циклов и того, КАК ими торговать. Все зависит от вас и вашего уровня комфорта. Превосходство создается упорным трудом. Если один цикл, который вы сделали, не выглядит правильно, это не значит, что он не будет работать правильно.
Не стесняйтесь выкладывать скриншоты вашего спектрального анализа и тому подобное. Я смогу лучше прокомментировать это.
Лучше всего,
cl
ИМХО, вы использовали ключевое слово. Адаптивный :-)
Очень хороший код. Вы должны быть в состоянии прикрепить .mq4 или .ex4 без проблем. Я не совсем понимаю, почему у вас возникли трудности. В любом случае, отличная работа.
Лучше всего,
clЯ не знаю, похоже, что у меня очень ограниченные привилегии. Я даже не могу редактировать свои сообщения.
Как я могу связаться с администратором?
Я не знаю, похоже, что у меня очень ограниченные привилегии. Я даже не могу редактировать свои сообщения. Как я могу связаться с администратором?
Я полагаю, что new digital и linuxuser являются администраторами. Возможно, попробуйте отправить им сообщение PM с описанием вашей проблемы. Они всегда готовы помочь.
cl
statistics/noise/gdft
Здравствуйте, clahn04,
Вы когда-нибудь проводили статистический и правильный тест вне выборки для метода цифровых фильтров? Мне просто интересно, каковы были бы результаты.
Как вы определяете шум? В Fourier/Goertzel это просто, но в MESA?
Вы знаете это.
Адаптивная система дискретного преобразования Фурье с N циклами Гёрцеля
Какие-нибудь комментарии?
Кшиштоф