Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Занеси ветку в избранное. Отслеживай изменения еще быстрее!
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
178110
MetaQuotes Software Corp. 2009.10.15 08:06 

New article Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4 has been published:

Статья посвящена вопросам использования при торговле в MetaTrader индикатора открытого интереса (Open Interest), публикуемого CFTC. В ней подробно описан предлагаемый проект, показано как загружать необходимую информацию. С помощью торгового робота, входящего в проект, исследуется эффективность концепции изложенной в статье, делаются итоговые выводы, высказываются конструктивные предложения.

Author: Vasiliy Sokolov

Сергей Ковалев
2607
Сергей Ковалев 2009.10.15 10:33  

Полагаю, руководителям MetaQuots следует учредить конкурс на лучшую статью года и как-то отмечать автора.

Если бы меня спросили, я бы отдал свой голос за эту статью Василия Соколова.

(лучшие статьи, стаьи-победители_конкурсов можно бы публиковать отдельным списком в головной части списка статей)

Сергей
534
Сергей 2009.10.15 11:46  
Отличная статья!!! Спасибо большое!!!
Maryan Kozovyy
657
Maryan Kozovyy 2009.10.15 11:46  
уважение.. просто уважение... почерпнул много интересного... всегда думал как отказаться от цен в анализе.. и тут такая статья.. браво! и спасибо!
NEKSUS
1084
NEKSUS 2009.10.15 11:53  

Статья Супер.

я извиняюсь, но я впритык не могу найти cotlib.mq4

Sergey Pavlov
8524
Sergey Pavlov 2009.10.15 14:02  

"... Бесспорно, фильтры COT достаточно эффективны, позволяя даже убыточные стратегии выводить в плюс..."

Выводы автора статьи противоречат представленным материалам:

  1. Чтобы "убыточные стратегии выводить в плюс" нужно хотя бы изменить соотношение прибыльных сделок к убыточным (c 0,37 до >1), а как максимум - исключить убыточные сделки вообще. Однако, относительное количество прибыльных сделок, после применения так называемых фильтров СОТ, практически не изменилось( было 27% - стало 32%). При этом общее количество сделок сократилось, т.е. методика за одно отфильтровала и прибыльные сделки.
  2. Автор для примера взял советник, который на каком-то неизвестном диапазоне (судя по всему оптимизация проводилась на этом же диапазоне - для многих это подгонка) показывает прибыль (при 27% прибыльных сделках) и применив фильтр немного улучшил результат. Но явно убыточный советник, методика автора не только не "выведет в плюс", но даже не выведет в ноль. Т.е. бесспорно фильтры COT достаточно НЕ эффективны.
  3. Заявление автора "...бесспорно, смогут приносить более существенную прибыль при условии их интеграции в хорошую торговую систему..." следует перефразировать - такие фильтры, скорее всего, прибыльные советники превратят в сливаторы.

Превратить убыточную стратегию в прибыльную под силу только частотным фильтрам ('Спектр активности и АЧХ мтс на примере советника Moving Average')

Vasiliy Orlov
1175
Vasiliy Orlov 2009.10.15 15:23  

О чем же по мнению автора сигнализирует открытый интерес?

О том, что рынок находится в «равновесном» состоянии? Покупатели и продавцы согласны совершать сделки? И что же это дает с экономической точки зрения?

С точки зрения МТС это ничего не дает, как показало тестирование советников в данной статье.

Automated-Trading
Админ
93436
Automated-Trading 2009.10.15 17:34  
vasya_vasya:

О чем же по мнению автора сигнализирует открытый интерес?

О том, что рынок находится в «равновесном» состоянии? Покупатели и продавцы согласны совершать сделки? И что же это дает с экономической точки зрения?

С точки зрения МТС это ничего не дает, как показало тестирование советников в данной статье.

открытый интерес можно представить как некую характеристику степени ажиотажа на рынке.

В статье отмечается, число покупателей и продавцов контрактов одинаково. если число открытых контрактов растет, появляется все больше и больше заинтересованных лиц. все они ждут движения.

Конечно, можно по-разному относится к некоторым утверждениям статьи в трактовке, того что происходит на рынке, как и когда действуют "акулы" и т.п.

важно, что динамика открытого интереса содержит новую информацию.


Автор в доступной форме попытался нам это проиллюстрировать и предложил готовое техническое решение, на основе которого любой желающий сможет сделать свою МТС, MetaTrader в этом смысле является мощным и удобным инструментом для тестирования и оптимизации стратегий.


Саму идею нужно понять и осмыслить, мне кажется Василий кое-что уже понял и приглашает нас к обсуждению :)


Forecast The FX Market With The COT Report
http://www.investopedia.com/articles/forex/05/COTreport.asp

Техника торговли на репорте СОТ
http://www.kroufr.ru/content/view/2518/124/

Анализируем данные по объемам позиций
http://www.kroufr.ru/content/view/234/124/

Vasiliy Sokolov
20240
Vasiliy Sokolov 2009.10.15 17:50  
Quantum писал(а):+1
Совершенно верно.
MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments 2009.10.16 08:30  
Адрес не www.cftc.org, а www.cftc.gov
MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments 2009.10.16 10:58  
Статья - супер!!!, но не могу найти cotlib.mq4 !!!
/ /123456789
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий