Примеры: Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4 - страница 7

Новый комментарий
 

http://trader-notes.livejournal.com/tag/%D0%A1%D0%9E%D0%A2 - прикольный чувак

http://gomotrader.ru/2010/timingcharts.html - про сайт

http://vmilovidov.livejournal.com/14513.html - российский СОТ

 

chief61:
Все разобрался посмотрел видео в коментах.Спасибо за статью

chief61:
Все разобрался посмотрел видео в коментах.Спасибо за статью
Привет скинь ссилку на ком на видео к этой статье Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4 а то не могу найти

 
qulan:

Автору огромное спс))) я 1.5 года работаю по СОТ, спс за облегчение задачи. Ток вот есть вопрос, как подтягивать данные??? У мну есть софта для подтягивания отчетности, но она не подайдет. Жду ответа)))


привет как називается твой софт для подтягивания отчетности, через какой терминал ты торгуеш фючерсами, GenesisFT.com пробовал?

 
не могу скачать архив с программой. помогите плиз
 

Уважаемый Василий,

спасибо Вам за статью, на самом деле очень интересная и полезная статья, а главное законченная система торговли.

Однако, хочу высказать замечания.

Я не согласен с выводом, который Вы делаете (а точнее, как я понял, заимствуете из источника [3]), и который выражен графически на рисунке 1.5.

Вот этот вывод ошибочен: "Фаза высоких цен. Характеризуется высокими ценами (P) при одновременно высоких объемах (Q)."

И сами же пишете почему он ошибочен: "Реальное предложение со стороны производителей товара будет высоким, в то время как спрос со стороны покупателей будет ограниченным. Нежелание у покупателей приобретать товар дорого и желание производителей продавать товар дорого вызовут конкуренцию производителей, которая в конечном счете приведет к падению цены."

При росте цен объем торговли будет сокращаться из-за снижения спроса со стороны покупателей. Таким образом, данный рисунок скорее должен быть похож на кривую нормального распределения:


Второе, что я бы хотел заметить, что описанная Вами логика работает с точки зрения рынка "потребления". В реалиях "спекулятивного" рынка наблюдается обратная ситуация: объемы сделок возрастают именно в моменты перекупленности и перепроданности базового актива, а в зоне "справедливой стоимости" объемы сделок минимальны. Это утверждение подтверждается анализом движения цены в канале.

 
Alex_SPb:

...

Еще в 2009 году я нашел не соответствие между теорией (низкие объемы в низах и в верхах и большие в центре) с фактическими наблюдаемыми значениями (сврехвысокие объемы в кульминационных точках разворота, особенно перед крупными падениями). С другой стороны, признать факт высоких объемов в точках разворота означало подвергнуть сомнению теорию спроса-предложения. В итоге, я нашел достаточно изящное решение этой не стыковки. Дело в том, что мы рассматриваем график спроса-предложения в двухмерной системе координат Цена / Объем. Значит объем не зависит от времени. Иными словами важен накопленный объем при данной цене. Для того, что бы понять, что такое накопленный объем можно обратиться к теме "маркет-профиль рынка", по сути это он и есть. Замечу однако, что в реальности третье временное измерение выбрасывать нельзя, и оно все значительно усложняет, т.к. функции спроса и предложения значительно могут различаться в зависимости от времени, и то, что раньше считалось перекупленностью, сегодня может быть равновесной ценой.
 

Большое спасибо автору за труд. Не сразу все удалось, но внимательное чтение помогло на второй день прорваться к правильному отображению всех данных.

Если бы была "копилка" кинул бы donation не задумываясь.

 
Спасибо автору за громадный труд
 

большая благодарность за такую разработку, помогите решить проблемку


никак не могу запустить индикатор, пишет "не удалось открыть файл...." ошибка 4103



 
Как все сложно.
123456789
Новый комментарий
Причина обращения: