Примеры: Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4 - страница 7

Новый комментарий
 

http://trader-notes.livejournal.com/tag/%D0%A1%D0%9E%D0%A2 - прикольный чувак

http://gomotrader.ru/2010/timingcharts.html - про сайт

http://vmilovidov.livejournal.com/14513.html - российский СОТ

[Удален]  

chief61:
Все разобрался посмотрел видео в коментах.Спасибо за статью

chief61:
Все разобрался посмотрел видео в коментах.Спасибо за статью
Привет скинь ссилку на ком на видео к этой статье Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4 а то не могу найти

[Удален]  
qulan:

Автору огромное спс))) я 1.5 года работаю по СОТ, спс за облегчение задачи. Ток вот есть вопрос, как подтягивать данные??? У мну есть софта для подтягивания отчетности, но она не подайдет. Жду ответа)))


привет как називается твой софт для подтягивания отчетности, через какой терминал ты торгуеш фючерсами, GenesisFT.com пробовал?

[Удален]  
не могу скачать архив с программой. помогите плиз
[Удален]  

Уважаемый Василий,

спасибо Вам за статью, на самом деле очень интересная и полезная статья, а главное законченная система торговли.

Однако, хочу высказать замечания.

Я не согласен с выводом, который Вы делаете (а точнее, как я понял, заимствуете из источника [3]), и который выражен графически на рисунке 1.5.

Вот этот вывод ошибочен: "Фаза высоких цен. Характеризуется высокими ценами (P) при одновременно высоких объемах (Q)."

И сами же пишете почему он ошибочен: "Реальное предложение со стороны производителей товара будет высоким, в то время как спрос со стороны покупателей будет ограниченным. Нежелание у покупателей приобретать товар дорого и желание производителей продавать товар дорого вызовут конкуренцию производителей, которая в конечном счете приведет к падению цены."

При росте цен объем торговли будет сокращаться из-за снижения спроса со стороны покупателей. Таким образом, данный рисунок скорее должен быть похож на кривую нормального распределения:


Второе, что я бы хотел заметить, что описанная Вами логика работает с точки зрения рынка "потребления". В реалиях "спекулятивного" рынка наблюдается обратная ситуация: объемы сделок возрастают именно в моменты перекупленности и перепроданности базового актива, а в зоне "справедливой стоимости" объемы сделок минимальны. Это утверждение подтверждается анализом движения цены в канале.

 
Alex_SPb:

...

Еще в 2009 году я нашел не соответствие между теорией (низкие объемы в низах и в верхах и большие в центре) с фактическими наблюдаемыми значениями (сврехвысокие объемы в кульминационных точках разворота, особенно перед крупными падениями). С другой стороны, признать факт высоких объемов в точках разворота означало подвергнуть сомнению теорию спроса-предложения. В итоге, я нашел достаточно изящное решение этой не стыковки. Дело в том, что мы рассматриваем график спроса-предложения в двухмерной системе координат Цена / Объем. Значит объем не зависит от времени. Иными словами важен накопленный объем при данной цене. Для того, что бы понять, что такое накопленный объем можно обратиться к теме "маркет-профиль рынка", по сути это он и есть. Замечу однако, что в реальности третье временное измерение выбрасывать нельзя, и оно все значительно усложняет, т.к. функции спроса и предложения значительно могут различаться в зависимости от времени, и то, что раньше считалось перекупленностью, сегодня может быть равновесной ценой.
[Удален]  

Большое спасибо автору за труд. Не сразу все удалось, но внимательное чтение помогло на второй день прорваться к правильному отображению всех данных.

Если бы была "копилка" кинул бы donation не задумываясь.

[Удален]  
Спасибо автору за громадный труд
[Удален]  

большая благодарность за такую разработку, помогите решить проблемку


никак не могу запустить индикатор, пишет "не удалось открыть файл...." ошибка 4103



 
Как все сложно.
123456789
Новый комментарий