Спектр активности и АЧХ мтс на примере советника Moving Average - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нечто подобное давно реализовано.'Самообучающийся ЭКСПЕРТ(lsv)'
Нет, там другая песня - паттерны и обучение.
Мы же с Вами эксперта не обучаем, а разрешаем ему торговать только на определённых квантовых частотах. Умнее он от этого не станет.
Т.е. есть некая МТС, содержащий в себе зависимость от периода. Фактически, вы утверждаете, что поведение МТС (торговой системы) относительно условия, что период определен верно- инвариантно... Т.е. если я определил период и вписал цифру в МТС- то МТС будет работать *правильно* и так же, как на прошлых данных?
Даже если Ваша мтс торгует не по сигналам, а в зависимости от времени - например: сделки открываются каждый вторник в 14:00, - частотная фильтрация всё равно возможна. Только в одном случае система бессильна - сигналы генерирует генератор случайных чисел, т.к. повторяемость таких сигналов случайна.
===
А если Вы говорите о том - будет ли и в будущем прибыль с тех частот, ну "где деньги лежат"? На всех вряд-ли, а на большинстве - Да. Могут какие-то, ранее убыточные, частоты стать прибыльными, а другие наоборот. Всё находится в развитии.
{...} На всех вряд-ли, а на большинстве - Да. {...}
Встречный вопрос: в среднем какое-кол-во времени какое кол-во прибыльных частот продолжает
оставаться прибыльным? И на каком временном интервале каким средним размером окна собрана статистика?
Дело в том, что здесь в общем-то даже не нужно привлекать какие-то частоты.
Здесь идет речь о переходе к другому типу мышления- не конкретная МТС с параметрами, а набор МТС.
А как Вы их пронумеруете- частотами, индексами- в общем-то без разницы.
На определенном участке они дают результат- дальше прогон на OOS- дальше прогон на форварде (реале).
Отбираются, естественно, лучшие. У Вас есть статистика таких прогонов по Вашей системе хотя бы за год?
jartmailru писал(а) >>
jartmailru писал(а) >>
16 часов- это как-то многовато. Неужели сбор статистики делаете вручную? Вот, например, мои данные: собрать 3000 результатов для разных комбинаций входных данных (3000 торговых систем :-) ), взять 20 лучших и прогнать на "оптимизации", а потом 5 лучших- на "форварде"- это ровно одна минута времени! Это я решал задачу выбора входных данных в вероятностную сеть. По правде сказать, я не проявил должной фантазии ни в выборе данных, ни в выборе учителя, поэтому похвастаться кроме скорости рассчетов нечем ;-)
16 часов- это как-то многовато.
И это на i7 965 и 6 одновременно работающих оптимизаторах.
Возможно, тестируете в режиме "все тики" ? У меня тестер работает "на открытии бара".
Я сравнил результаты этих двух методов: время сокращается почти в 2 раза, но вот качество расчёта меня не удовлетворило.
Исходный советник Moving Average
Тот же советник, но после применения частотного фильтра
Исходный советник Moving AverageТот же советник, но после применения частотного фильтра
Т.е. взяты результаты исходного советника, по ним построен фильтр.
А потом, зная априорно распределение сделок, получен результат?
И чем это отличается от сбора статистики по кол-ву экземпляров
в сериях успешных и неуспешных сделок?
.
Почему тогда не взять вероятностную сеть, которая просто сохраняет
все моменты, когда нужно открываться- и не прогнать ее?
Или можно фильтровать сделки перцептроном из советника Решетова :-).
Хотя если знать коэффициенты перцептрона- зачем нужен исходный советник :-).
Результаты могут оказаться гораздо лучше.
.
Если Вы играете по правилам- то будьте добры спектр мерять
на первом полугодии, а применять- на втором.