Трейдинг: Взгляд на технический анализ с точки зрения САУ (систем автоматического управления), или “Взгляд наоборот”
Трудно воспринимать материал, если нет привязки к конкретике, т.е., скажем, так: "Дана пара USDJPY, период H4 с 2004 г. по текущее время - и вот что получилось при моделировании основным уравнением (2). Ниже приведен код, реализующий модель (или, на худой конец, файл xls с расчетами)".
Для всех графиков начало указано. EURUSD. Период сто минут. В программе простая реализация формул. Плюс масштабирование. Я не хотел связывать с такой конкретикой, потому что это просто примеры. Многое зависит от того как реализовать эти идеи. Здесь, например, на год моделирования приходится не очень много колебаний. Общий вид думаю виден. Основа здесь в теории, во взгляде на вещи. Но, вероятно, стоит действительно делать примеры более конкретными.
В любом случае спасибо за замечание. Учту.
вроде не идиот, но так и не понял, что реализовано практически и какой от этого результат. А в команде поработать - для чего?
Практически реализовано все о чем было написано. Все указанные преобразования имеют свое применение.
Целью было не сподвигнуть как можно больше людей использовать такой взгляд в своей деятельности, а просто показать альтернативную точку зрения. В теории и практике автоматического управления схожими вопросами занимаются уже много лет.
Все стремяться открыть позицию еще до начала движения. Аналогично и с методами анализа. Поэтому, на мой взгляд, стоит рассматривать разные взгляды.
Это теория. Я не собираюсь пока открывать практику. Зачем это делать?
Про команду. Это синергетика. Целое - больше, чем сумма составляющих:)
В общем, если быть честным - я вообще не понял, какое применение для рынка могут иметь эти преобразования. Настолько все описано непонятно :) Поэтому такая просьба - в дополнение к теории рассмотреть какойто практический пример - что сделали и что получили. Можно без технических подробностей. Тема весьма оригинальная и непонятна своей нестандартностью. В принципе понятно теоретическое применение ОС к счету, но как то с точки зрения практики - "не понятно". :) Так что начло у статьи верное :)
Сам занимась программированием автономных МТС, т.е. без всяких метастоков и т.п.
Спасибо всем за критику.
Замечание, как я понял, одно. Не обещаю, что в ближайшие пару дней, но я постараюсь описать что-нибудь более конкретное.
Когда первый раз прочитал эту статью, вообще ничего не понял, но потом по-моему дошло к чему ведёт автор... если я не так понял пусть автор поправит... Мы должны преобразовывать исходный график так чтобы в конечном варианте графика было как можно меньше неопределённости...
С практической стороны вижу всё это примерно так: Берём элементарную систему если мувинг понижается продаём если мувинг повышается покупаем, причём это происходит каждый бар! Но спрэд не вычитаем! Условие простое
Graf=0; for(i=Bars-Ma_Period-1;i>=0;i--) { buy=0;sell=0; if(MA[i+2]>MA[i+1])buy=(Open[i-1] - Open[i])/Point; if(MA[i+2]<MA[i+1])sell=(Open[i] - Open[i-1])/Point; Graf+=buy+sell; Print("Координата Х="i+" Координата Y="+Graf); }
(Код не проверял, это просто к примеру)
Причём на каждом шаге суммировать исход действия (Buy/Sell) с предыдущими значениями.... Вобщем на выходе мы получим другой график - это как я понмаю и будет первым уровнем.
Вглубь или Вертикальное: с получившимся графикам работаем по такому же принципу, к примеру другой индюк взять или вообще стратегию на этом графике разработать, короче исследуем дальше график...
Горизонтальное: использовать все возможные периоды МА и виды...
Вот так на элементарном уровне я изложил понимание статьи. Возможны какие-то ошибки, но подход думаю всё равно понятен. Автор статьи на мой взгляд делал тоже самое, но на более высоком уровне, и изложенный материал очень обобщённый...
Жду подтверждения Автора, верно я понял стать. или нет?
Graf=0; for(i=Bars-Ma_Period-1;i>=0;i--) { buy=0;sell=0; if(MA[i+2]>MA[i+1])buy=(Open[i-1] - Open[i])/Point; if(MA[i+2]<MA[i+1])sell=(Open[i] - Open[i-1])/Point; Graf+=buy+sell; Print("Координата Х="i+" Координата Y="+Graf); }
Ну вот ошибку нашёл:
Graf=0; for(i=Bars-Ma_Period-2;i>=0;i--) { buy=0;sell=0; if(MA[i+2]<MA[i+1])buy=(Open[i-1] - Open[i])/Point; if(MA[i+2]>MA[i+1])sell=(Open[i] - Open[i-1])/Point; Graf+=buy+sell; Print("Координата Х="i+" Координата Y="+Graf); }
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
New article Взгляд на технический анализ с точки зрения САУ (систем автоматического управления), или “Взгляд наоборот” has been published:
В статье показан альтернативный взгляд на технический анализ, основывающийся на принципах как современной теории автоматического управления, так и технического анализа. Это вводная работа, представляющая собой теорию с некоторыми практическими ее приложениями.
Если что-то не получается, значит надо стать лучше, увеличить поле своего зрения, посмотреть на вещи по-другому. Иногда это приводит к очень интересным и необычным результатам. Некоторые идеи на первый взгляд кажутся абсурдными… просто “по определению”. К счастью, только на первый взгляд. Действительно, неподготовленному человеку трудно представить, что происходит, к примеру, на околосветовых скоростях. Масштаб, конечно, совершенно другой, но иногда речь пойдет именно о крайностях, имеющих свое практическое применение. Наиболее интересные и необычные результаты обычно и получаются при использовании “необычного”. Речь как раз о том “чем-то другом”.
Технический анализ успешно развивается на протяжении многих лет. Углубляется понимание протекающих процессов, используются все более сложные свойства и законы. И, что более примечательно, некоторое время назад начали говорить о полностью автоматизированных системах (механических торговых системах). Одновременно развивается теория и практика автоматического управления в технике как предмет научной и инженерной деятельности.
Логично, что образование и опыт в этих двух областях наводят на идею об их согласовании. Никогда не покидающее чувство поверхностности, желание углубиться в суть процессов – это хорошие дополнительные стимулы. Большинство известных методов, какими бы сложными они ни были, используют достаточно простые свойства.
Author: Sergei Ivanov