Трейдинг: К вопросу об управлении капиталом

Новый комментарий
 

New article К вопросу об управлении капиталом has been published:

В статье рассмотрены некоторые аспекты, возникающие при использовании различных систем управления капиталом, применительно к ФОРЕКС. Приведены данные экспериментов с моделью процесса торговли, в которой при совершении торговых сделок используются разные методы управления капиталом (Money Management - ММ).

Author: Hide

 

1) Известная проблема аналитических расчетов - масса допущений, степень выполнения которых трудно проверить. Даже если для иммитационого моделирования использовались реальная история котировок, все равно сильное влияние оказывает ТС. Плюс рынок на различных интервалах времени может вести себя по разному (не радикально конечно, но все же).


2) Возможно наиболее оптимальная стратегия ММ, это FixSize на некотором периоде времени с перодической фиксацией достигнутой прибыли и пересчету размера ставки. Этакая смесь FixSize и FixFrac. Например, в течении года торговать 0.1 лотом в независимости ни от чего, в январе подвести итог и перейти к другому размеру лота. Дело в том, что благодаря достаточно длительному периоду времени наблюдения за торговлей ММ становится менее подвержено случайно возникающим длительным сериям как проигрышных, так и выигрышных сделок. Период FixSize позволяет надежно осреднить, убрать случайные выбросы. Может это и есть метод Р. Джонса?

 
supremum:

1) Известная проблема аналитических расчетов - масса допущений, степень выполнения которых трудно проверить. Даже если для иммитационого моделирования использовались реальная история котировок, все равно сильное влияние оказывает ТС. Плюс рынок на различных интервалах времени может вести себя по разному (не радикально конечно, но все же).


Вопрос весьма дискуссионный. Это по поводу сильного влияния ТС. Дело в том, что бернуллиева последовательность то же ведет себя по разному, на различных интервалах.

supremum:

2) Возможно наиболее оптимальная стратегия ММ, это FixSize на некотором периоде времени с перодической фиксацией достигнутой прибыли и пересчету размера ставки. Этакая смесь FixSize и FixFrac. Например, в течении года торговать 0.1 лотом в независимости ни от чего, в январе подвести итог и перейти к другому размеру лота. Дело в том, что благодаря достаточно длительному периоду времени наблюдения за торговлей ММ становится менее подвержено случайно возникающим длительным сериям как проигрышных, так и выигрышных сделок. Период FixSize позволяет надежно осреднить, убрать случайные выбросы. Может это и есть метод Р. Джонса?

Да, примерно так. Ещё известен под названием метод Дельта или метод Р.Джонса, или ещё как то там. Увеличение или уменьшение размера используемых средств происходит по достижению счетом определенного порога Дельта (не по времени, это важно). В промежутках между уровнями Дельта ведет себя как FixSize. Но оптимальной, в абсолютном смысле, эту стратегию всё же нельзя назвать. Повторю мысль озвученную в самой статье, - всё зависит от условий торговли и свойств ТС.

 
Ещё не читал, но спешу побыстрее сообщить, что оформлена работа - СУПЕР !!!!! +10 баллов за оформление.
 
HideYourRichess:

Вопрос весьма дискуссионный. Это по поводу сильного влияния ТС. Дело в том, что бернуллиева последовательность то же ведет себя по разному, на различных интервалах.

А что гарантирует в реальности бернулливость сделок? На этом строится вся статья. Конечно, рынок не "помнит" ваших сделок, но зависимость в результатах периодически появляется благодаря тому, что рынок способен значительное время вести себя подобно. Некоторые называют это фазами рынка и результаты системы чувствительные к ним. Появляются периодические зависимости в результатах. Конечно, все это можно свести к нестационарности от которой открестились в начале статьи. Но при таких допущениях все эти исследования представляют только академический интерес. имха
 
Avals:
HideYourRichess:

Вопрос весьма дискуссионный. Это по поводу сильного влияния ТС. Дело в том, что бернуллиева последовательность то же ведет себя по разному, на различных интервалах.

А что гарантирует в реальности бернулливость сделок? На этом строится вся статья. Конечно, рынок не "помнит" ваших сделок, но зависимость в результатах периодически появляется благодаря тому, что рынок способен значительное время вести себя подобно. Некоторые называют это фазами рынка и результаты системы чувствительные к ним. Появляются периодические зависимости в результатах. Конечно, все это можно свести к нестационарности от которой открестились в начале статьи. Но при таких допущениях все эти исследования представляют только академический интерес. имха

На самом деле, требование бернуллиевости - это не строгое требование, в исследовании использовалось как ориентир, как имеющий простое аналитическое решение. В описанном подходе к оценке ММ можно скармливать любые последовательности, с любыми характеристиками. Так что, ваш упрек в академичности статьи принять нельзя. В любом случае, иметь хотя бы такую систему анализа и выбора ММ гораздо лучше, чем просто рассуждать на форумах о "грамотном ММ" (что многие и делают, особенно начитавшись Винса на кануне).

 
HideYourRichess:
Avals:
HideYourRichess:

Вопрос весьма дискуссионный. Это по поводу сильного влияния ТС. Дело в том, что бернуллиева последовательность то же ведет себя по разному, на различных интервалах.

А что гарантирует в реальности бернулливость сделок? На этом строится вся статья. Конечно, рынок не "помнит" ваших сделок, но зависимость в результатах периодически появляется благодаря тому, что рынок способен значительное время вести себя подобно. Некоторые называют это фазами рынка и результаты системы чувствительные к ним. Появляются периодические зависимости в результатах. Конечно, все это можно свести к нестационарности от которой открестились в начале статьи. Но при таких допущениях все эти исследования представляют только академический интерес. имха

На самом деле, требование бернуллиевости - это не строгое требование, в исследовании использовалось как ориентир, как имеющий простое аналитическое решение. В описанном подходе к оценке ММ можно скармливать любые последовательности, с любыми характеристиками. Так что, ваш упрек в академичности статьи принять нельзя. В любом случае, иметь хотя бы такую систему анализа и выбора ММ гораздо лучше, чем просто рассуждать на форумах о "грамотном ММ" (что многие и делают, особенно начитавшись Винса на кануне).


Спорный вопрос. Вы считаете, что если допустить возможность зависимость результатов, то выкладки остануться теми же?

Условия стационарности критичны. Даже понятие вероятности определено исходя из предпосылок стационарности. Если мы подкидываем монетку и неспособны систематически влиять на выпадение, то частота выпадения сходится к вероятностям. Если у нас есть множество "кривых" монеток и нам периодически их меняют, то оценка вероятности на истории может значительно не сходится с последующими выпадениями. Так и со всеми остальными стат. величинами. Соответсвенно с выкладками полученными через них

 
Avals:
HideYourRichess:

На самом деле, требование бернуллиевости - это не строгое требование, в исследовании использовалось как ориентир, как имеющий простое аналитическое решение. В описанном подходе к оценке ММ можно скармливать любые последовательности, с любыми характеристиками. Так что, ваш упрек в академичности статьи принять нельзя. В любом случае, иметь хотя бы такую систему анализа и выбора ММ гораздо лучше, чем просто рассуждать на форумах о "грамотном ММ" (что многие и делают, особенно начитавшись Винса на кануне).


Спорный вопрос. Вы считаете, что если допустить возможность зависимость результатов, то выкладки остануться теми же?

Условия стационарности критичны. Даже понятие вероятности определено исходя из предпосылок стационарности. Если мы подкидываем монетку и неспособны систематически влиять на выпадение, то частота выпадения сходится к вероятностям. Если у нас есть множество "кривых" монеток и нам периодически их меняют, то оценка вероятности на истории может значительно не сходится с последующими выпадениями. Так и со всеми остальными стат. величинами. Соответсвенно с выкладками полученными через них

Это не вопрос споров, а всего лишь вопрос экспериментов. По разному получается, общех правил нет. В некоторых случаях - ничего не меняется, в некоторых случаях - меняется. То же самое касается и стационарности. Потому что нестационарность бывает разной. Если удаётся её грамотно идентифицировать то и поэкспереминтировать с ней не представляет ни какого труда.

 
Структура дернута из брошурки Дарагана 15 летней давности. Только не нужно говорить что мысли у кого\то сходятся.
Более того есть полностью описанные и разжеванные
как то
Ну и так далее в различных переводах и вариациях
Поэтому врядли 3 пунктом нужно было ставить
Suvorov V. - MS Excel: Data Exchange and Management - 'MS Excel: Data Exchange and Management'
Как расставлена макулатура так и раставлены мысли в порядке упоминания по текст. Отличный подход.

 

instantcharts писал(а):

Верьте! Вы поправитесь и всё в вашей жизни наладится.
 
instantcharts:
Структура дернута из брошурки Дарагана 15 летней давности. Только не нужно говорить что мысли у кого\то сходятся.
Более того есть полностью описанные и разжеванные
как то
Ну и так далее в различных переводах и вариациях
Поэтому врядли 3 пунктом нужно было ставить
Suvorov V. - MS Excel: Data Exchange and Management - 'MS Excel: Data Exchange and Management'

Как расставлена макулатура так и раставлены мысли в порядке упоминания по текст. Отличный подход.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Это и называется статьёй, а не диссертацией.
Новый комментарий
Причина обращения: