Скачать MetaTrader 5

Трейдинг: Взгляд на технический анализ с точки зрения САУ (систем автоматического управления), или “Взгляд наоборот”

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
187157
MetaQuotes Software Corp.  

New article Взгляд на технический анализ с точки зрения САУ (систем автоматического управления), или “Взгляд наоборот” has been published:

В статье показан альтернативный взгляд на технический анализ, основывающийся на принципах как современной теории автоматического управления, так и технического анализа. Это вводная работа, представляющая собой теорию с некоторыми практическими ее приложениями.

Если что-то не получается, значит надо стать лучше, увеличить поле своего зрения, посмотреть на вещи по-другому. Иногда это приводит к очень интересным и необычным результатам. Некоторые идеи на первый взгляд кажутся абсурдными… просто “по определению”. К счастью, только на первый взгляд. Действительно, неподготовленному человеку трудно представить, что происходит, к примеру, на околосветовых скоростях. Масштаб, конечно, совершенно другой, но иногда речь пойдет именно о крайностях, имеющих свое практическое применение. Наиболее интересные и необычные результаты обычно и получаются при использовании “необычного”. Речь как раз о том “чем-то другом”.

Технический анализ успешно развивается на протяжении многих лет. Углубляется понимание протекающих процессов, используются все более сложные свойства и законы. И, что более примечательно, некоторое время назад начали говорить о полностью автоматизированных системах (механических торговых системах). Одновременно развивается теория и практика автоматического управления в технике как предмет научной и инженерной деятельности.

Логично, что образование и опыт в этих двух областях наводят на идею об их согласовании. Никогда не покидающее чувство поверхностности, желание углубиться в суть процессов – это хорошие дополнительные стимулы. Большинство известных методов, какими бы сложными они ни были, используют достаточно простые свойства.

Author: Sergei Ivanov

Sceptic Philozoff
Модератор
17841
Sceptic Philozoff  
Трудно воспринимать материал, если нет привязки к конкретике, т.е., скажем, так: "Дана пара USDJPY, период H4 с 2004 г. по текущее время - и вот что получилось при моделировании основным уравнением (2). Ниже приведен код, реализующий модель (или, на худой конец, файл xls с расчетами)".
Sergei Ivanov
6
Sergei Ivanov  
Mathemat:
Трудно воспринимать материал, если нет привязки к конкретике, т.е., скажем, так: "Дана пара USDJPY, период H4 с 2004 г. по текущее время - и вот что получилось при моделировании основным уравнением (2). Ниже приведен код, реализующий модель (или, на худой конец, файл xls с расчетами)".


Для всех графиков начало указано. EURUSD. Период сто минут. В программе простая реализация формул. Плюс масштабирование. Я не хотел связывать с такой конкретикой, потому что это просто примеры. Многое зависит от того как реализовать эти идеи. Здесь, например, на год моделирования приходится не очень много колебаний. Общий вид думаю виден. Основа здесь в теории, во взгляде на вещи. Но, вероятно, стоит действительно делать примеры более конкретными.

В любом случае спасибо за замечание. Учту.

MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments  
вроде не идиот, но так и не понял, что реализовано практически и какой от этого результат. А в команде  поработать - для чего?
Sergei Ivanov
6
Sergei Ivanov  
zhorzh:
вроде не идиот, но так и не понял, что реализовано практически и какой от этого результат. А в команде поработать - для чего?


Практически реализовано все о чем было написано. Все указанные преобразования имеют свое применение.

Целью было не сподвигнуть как можно больше людей использовать такой взгляд в своей деятельности, а просто показать альтернативную точку зрения. В теории и практике автоматического управления схожими вопросами занимаются уже много лет.

Все стремяться открыть позицию еще до начала движения. Аналогично и с методами анализа. Поэтому, на мой взгляд, стоит рассматривать разные взгляды.

Это теория. Я не собираюсь пока открывать практику. Зачем это делать?

Про команду. Это синергетика. Целое - больше, чем сумма составляющих:)

MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments  

В общем, если быть честным - я вообще не понял, какое применение для рынка могут иметь эти преобразования. Настолько все описано непонятно :) Поэтому такая просьба - в дополнение к теории рассмотреть какойто практический пример - что сделали и что получили. Можно без технических подробностей. Тема весьма оригинальная и непонятна своей нестандартностью. В принципе понятно теоретическое применение ОС к счету, но как то с точки зрения практики - "не понятно". :) Так что начло у статьи верное :)
Сам занимась программированием автономных МТС, т.е. без всяких метастоков и т.п.

Sceptic Philozoff
Модератор
17841
Sceptic Philozoff  
zhorzh писал(а): Тема весьма оригинальная и непонятна своей нестандартностью.
Да, весьма оригинальная. Но, чтобы по-настоящему заинтересовать, нужно приоткрыть хотя бы немного больше. Я хорошо знаю, что, даже раскрыв некую идею почти полностью, всегда удается сохранить в секрете важнейшие мелочи, которые составляют главное в ее практическом применении, - но одновременно при этом преодолев некий барьер заинтересованности сообщества. А так просто совершенно не видно, куда двигаться.
Сергей
27
Сергей  
Как гласит одна пословица: "If you so clever, show me your money". Приведите хотябы стейтмент одной из систем на основе изложенного Вами материала, можно даже не реально торгующей а просто результаты теста, а иначе на мой взглаяд нет оснований для продолжения разговора.
Sergei Ivanov
6
Sergei Ivanov  

Спасибо всем за критику.

Замечание, как я понял, одно. Не обещаю, что в ближайшие пару дней, но я постараюсь описать что-нибудь более конкретное.

Артём
16
Артём  

Когда первый раз прочитал эту статью, вообще ничего не понял, но потом по-моему дошло к чему ведёт автор... если я не так понял пусть автор поправит... Мы должны преобразовывать исходный график так чтобы в конечном варианте графика было как можно меньше неопределённости...

С практической стороны вижу всё это примерно так: Берём элементарную систему если мувинг понижается продаём если мувинг повышается покупаем, причём это происходит каждый бар! Но спрэд не вычитаем! Условие простое

Graf=0;
for(i=Bars-Ma_Period-1;i>=0;i--)
{
   buy=0;sell=0;
   if(MA[i+2]>MA[i+1])buy=(Open[i-1] - Open[i])/Point;
   if(MA[i+2]<MA[i+1])sell=(Open[i] - Open[i-1])/Point;
   Graf+=buy+sell;
   Print("Координата Х="i+" Координата Y="+Graf);
}

(Код не проверял, это просто к примеру)

Причём на каждом шаге суммировать исход действия (Buy/Sell) с предыдущими значениями.... Вобщем на выходе мы получим другой график - это как я понмаю и будет первым уровнем.

Вглубь или Вертикальное: с получившимся графикам работаем по такому же принципу, к примеру другой индюк взять или вообще стратегию на этом графике разработать, короче исследуем дальше график...

Горизонтальное: использовать все возможные периоды МА и виды...

Вот так на элементарном уровне я изложил понимание статьи. Возможны какие-то ошибки, но подход думаю всё равно понятен. Автор статьи на мой взгляд делал тоже самое, но на более высоком уровне, и изложенный материал очень обобщённый...

Жду подтверждения Автора, верно я понял стать. или нет?

Артём
16
Артём  
StatBars:

Graf=0;
for(i=Bars-Ma_Period-1;i>=0;i--)
{
   buy=0;sell=0;
   if(MA[i+2]>MA[i+1])buy=(Open[i-1] - Open[i])/Point;
   if(MA[i+2]<MA[i+1])sell=(Open[i] - Open[i-1])/Point;
   Graf+=buy+sell;
   Print("Координата Х="i+" Координата Y="+Graf);
}

Ну вот ошибку нашёл:

Graf=0;
for(i=Bars-Ma_Period-2;i>=0;i--)
{
   buy=0;sell=0;
   if(MA[i+2]<MA[i+1])buy=(Open[i-1] - Open[i])/Point;
   if(MA[i+2]>MA[i+1])sell=(Open[i] - Open[i-1])/Point;
   Graf+=buy+sell;
   Print("Координата Х="i+" Координата Y="+Graf);
}
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий