ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 82
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Извините, у меня пожелание. Для моего по тикового эксперта (не HFT)
надо сканировать все ордера и все исторические ордера одновременно. Можно ли написать функцию,
которая это делает. Хочется, что бы эта функция гарантировано выловила все ордера, которые переходят из Ордеров в Исторические ордера,
но их нет в Ордерах и в Исторических ордерах.
Подумал еще :). Думаю, что для меня желательно слить понятие ордер с историческим ордером и работать с одним списком, т.е. в MQL5 не будет
двух списков.
PS. Самому можно написать, но для этого нужно вести историю своих "манипуляций".
Какой ваш родной язык?
Какой ваш родной язык?
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста:
1. если имеем такой вот лог:
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1) ModeSingle: #27981, vol = 21, time = 2016.10.27 11:03:09.606. LAST = 98850
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1) ModeSingle: #27982, vol = 5, time = 2016.10.27 11:03:09.606. LAST = 98850
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1) ModeSingle: #27983, vol = 9, time = 2016.10.27 11:03:09.606. LAST = 98850
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1) ModeSingle: #27984, vol = 1, time = 2016.10.27 11:03:09.606. LAST = 98850
С одинаковым временем исполнения с точностью до миллисекунд, это значит, что по рынку поступила заявка крупным объемом и она удовлетворяется несколькими лимитками от разных контрагентов?
2. Если сразу далее идет такой лог:
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1) ModeSingle: #27986, vol = 1, time = 2016.10.27 11:03:09.863. LAST = 98840
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1) ModeSingle: #27987, vol = 1, time = 2016.10.27 11:03:09.863. LAST = 98840
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1) ModeSingle: #27988, vol = 3, time = 2016.10.27 11:03:09.863. LAST = 98840
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1) ModeSingle: #27989, vol = 1, time = 2016.10.27 11:03:09.863. LAST = 98840
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1) ModeSingle: #27990, vol = 1, time = 2016.10.27 11:03:09.863. LAST = 98840
Можно ли с уверенностью утверждать, что это все та же заявка продолжает "есть" лимитки от разных контрагентов, только уже на следующем уровне?
Да, каждая сделка из обоих логов привела к продаже!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Лента сделок в Метатрейдер 5
Vasiliy Sokolov, 2016.09.19 15:37
Да верно. Одинаковое время заявок показывает что одну заявку исполнили несколько контрагентов (7) с меньшим объемом (1, 1, 1, 1, 3, 2, 1). Был ли еще объем на этом уровне или нет неизвестно, однако достоверно известно что эту маркетную заявку на десять лотов исполнили без проскальзывания, т.к. следующая цена 98350 появилась лишь 1 секунду спустя, т.е. это уже была другая заявка.Ведь помню же, что где-то видел подобный вопрос. Спасибо.
А по поводу второй части есть мысли?
А по поводу второй части есть мысли?
Ребята, кто торгует в БКС, у вас тоже такое?
2016.12.14 22:01:41.383 Trades 'xxxxx': cancel order #49935891 buy limit 1.00 PLT-6.17 at 940.3 placed for execution in 64885.230 ms
2016.12.14 22:01:41.392 Trades 'xxxxx': cancel order #49939244 sell limit 1.00 PLT-6.17 at 969.5 placed for execution in 64893.819 ms
2016.12.14 22:01:41.397 Trades 'xxxxx': cancel order #49931798 buy limit 1.00 SBPR-6.17 at 12319 placed for execution in 64898.584 ms
2016.12.14 22:01:41.406 Trades 'xxxxx': cancel order #49931712 sell limit 1.00 NOTK-6.17 at 89571 placed for execution in 64908.234 ms
2016.12.14 22:01:41.413 Trades 'xxxxx': cancel order #49931711 buy limit 1.00 HYDR-6.17 at 9403 placed for execution in 64915.385 ms
2016.12.14 22:01:41.422 Trades 'xxxxx': cancel order #49935491 buy limit 1.00 MGNT-6.17 at 10167 placed for execution in 64924.367 ms
2016.12.14 22:01:41.431 Trades 'xxxxx': cancel order #49931802 sell limit 1.00 GOLD-9.17 at 1190.2 placed for execution in 64926.078 ms
2016.12.14 22:01:41.520 Trades 'xxxxx': cancel order #49931470 sell limit 1.00 BR-5.17 at 57.26 placed for execution in 65010.755 ms
Ну почему так?
2017.02.08 10:00:01.231 Trades 'xxxxx': buy limit 2.00 Eu-6.17 at 65101 placed for execution in 1326.651 ms
2017.02.08 10:00:01.231 Trades 'xxxxx': accepted sell limit 1.00 VTBR-6.17 at 7265
2017.02.08 10:00:01.241 Trades 'xxxxx': accepted buy limit 2.00 UCHF-6.17 at 0.9766
2017.02.08 10:00:01.241 Trades 'xxxxx': sell limit 2.00 Eu-6.17 at 68408 placed for execution in 1334.829 ms
2017.02.08 10:00:01.251 Trades 'xxxxx': accepted buy limit 1.00 UCAD-6.17 at 1.2926
2017.02.08 10:00:01.251 Trades 'xxxxx': sell limit 1.00 VTBR-6.17 at 7265 placed for execution in 1301.609 ms
2017.02.08 10:00:01.251 Trades 'xxxxx': buy limit 2.00 UCHF-6.17 at 0.9766 placed for execution in 1205.209 ms
2017.02.08 10:00:01.251 Trades 'xxxxx': accepted sell limit 2.00 UCHF-6.17 at 1.0166
2017.02.08 10:00:01.251 Trades 'xxxxx': buy limit 1.00 UCAD-6.17 at 1.2926 placed for execution in 1207.740 ms
Когда можно так
2017.02.08 22:14:14.856 Trades 'xxxxx': accepted buy limit 2.00 Si-12.17 at 62756
2017.02.08 22:14:14.857 Trades 'xxxxx': buy limit 2.00 Si-12.17 at 62756 placed for execution in 5.349 ms
2017.02.08 22:14:14.868 Trades 'xxxxx': cancel order #52295149 buy limit 2.00 Si-12.17 at 62756
2017.02.08 22:14:14.873 Trades 'xxxxx': accepted cancel order #52295149 buy limit 2.00 Si-12.17 at 62756
2017.02.08 22:14:14.874 Trades 'xxxxx': cancel order #52295149 buy limit 2.00 Si-12.17 at 62756 placed for execution in 5.957 ms
Ну почему так?
Сервер Alpari-MT5-Demo. Дважды выполнялся этот скрипт.
2017.02.08 22:55:15.817 Trades '50075899': accepted market buy 1.00 BRN
2017.02.08 22:55:15.817 Trades '50075899': deal #4163994 buy 1.00 BRN at 55.41 done (based on order #5506688)
2017.02.08 22:55:15.827 Trades '50075899': order #5506688 buy 1.00 / 1.00 BRN at 55.41 done in 2658.948 ms
2017.02.08 22:55:15.827 Trades '50075899': modify #5506688 buy 1.00 BRN sl: 0.00, tp: 0.00 -> sl: 54.41, tp: 56.41
2017.02.08 22:55:17.270 Trades '50075899': accepted modify #5506688 buy 1.00 BRN sl: 0.00, tp: 0.00 -> sl: 54.41, tp: 56.41
2017.02.08 22:55:18.124 Trades '50075899': modify #5506688 buy 1.00 BRN -> sl: 54.41, tp: 56.41 done in 2295.483 ms
2017.02.08 22:55:18.124 Trades '50075899': market sell 1.00 BRN, close #5506688 buy 1.00 BRN 55.41
2017.02.08 22:55:23.246 Trades '50075899': accepted market sell 1.00 BRN, close #5506688 buy 1.00 BRN 55.41
2017.02.08 22:55:23.246 Trades '50075899': deal #4163995 sell 1.00 BRN at 55.27 done (based on order #5506689)
2017.02.08 22:55:23.246 Trades '50075899': order #5506689 sell 1.00 / 1.00 BRN at 55.27 done in 5119.709 ms
2017.02.08 22:55:23.246 Trades '50075899': buy limit 1.00 BRN at 54.40
2017.02.08 22:55:23.309 Trades '50075899': accepted buy limit 1.00 BRN at 54.40
2017.02.08 22:55:23.314 Trades '50075899': order #5506691 buy limit 1.00 / 1.00 BRN at market done in 66.501 ms
2017.02.08 22:55:23.314 Trades '50075899': cancel order #5506691 buy limit 1.00 BRN at 54.40
2017.02.08 22:55:23.376 Trades '50075899': accepted cancel order #5506691 buy limit 1.00 BRN at 54.40
2017.02.08 22:55:23.379 Trades '50075899': cancel #5506691 buy limit 1.00 BRN at market done in 64.586 ms
2017.02.08 22:55:48.729 Trades '50075899': market buy 1.00 BRN
2017.02.08 22:55:48.801 Trades '50075899': accepted market buy 1.00 BRN
2017.02.08 22:55:48.801 Trades '50075899': deal #4163999 buy 1.00 BRN at 55.39 done (based on order #5506694)
2017.02.08 22:55:48.809 Trades '50075899': order #5506694 buy 1.00 / 1.00 BRN at 55.39 done in 78.782 ms
2017.02.08 22:55:48.809 Trades '50075899': modify #5506694 buy 1.00 BRN sl: 0.00, tp: 0.00 -> sl: 54.39, tp: 56.39
2017.02.08 22:55:48.879 Trades '50075899': accepted modify #5506694 buy 1.00 BRN sl: 0.00, tp: 0.00 -> sl: 54.39, tp: 56.39
2017.02.08 22:55:48.886 Trades '50075899': modify #5506694 buy 1.00 BRN -> sl: 54.39, tp: 56.39 done in 77.030 ms
2017.02.08 22:55:48.886 Trades '50075899': market sell 1.00 BRN, close #5506694 buy 1.00 BRN 55.39
2017.02.08 22:55:48.961 Trades '50075899': accepted market sell 1.00 BRN, close #5506694 buy 1.00 BRN 55.39
2017.02.08 22:55:48.966 Trades '50075899': deal #4164000 sell 1.00 BRN at 55.27 done (based on order #5506695)
2017.02.08 22:55:48.966 Trades '50075899': order #5506695 sell 1.00 / 1.00 BRN at 55.27 done in 79.688 ms
2017.02.08 22:55:48.966 Trades '50075899': buy limit 1.00 BRN at 54.39
2017.02.08 22:55:49.034 Trades '50075899': accepted buy limit 1.00 BRN at 54.39
2017.02.08 22:55:49.041 Trades '50075899': order #5506696 buy limit 1.00 / 1.00 BRN at market done in 75.393 ms
2017.02.08 22:55:49.041 Trades '50075899': cancel order #5506696 buy limit 1.00 BRN at 54.39
2017.02.08 22:55:49.116 Trades '50075899': accepted cancel order #5506696 buy limit 1.00 BRN at 54.39
2017.02.08 22:55:49.116 Trades '50075899': cancel #5506696 buy limit 1.00 BRN at market done in 83.423 ms
Такие неожиданные тормоза происходят почти на всех демо-серверах. Так что проблема касается не только ФОРТС.
Разработчикам в данном случае должно быть легче разобраться, т.к. никаких бриджей. Гляньте эту ситуацию.