Клиринг по существу???? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не получается сравнить, т.к время у Владимира не совпадает (см. выше)
Пробовал сопоставить по аскам и бидам, нет совпадений
Запросил котировки у Биржи, но, думаю, что не дадут.
Сравнил LAST с котировками Финам, - все совпадает
Это реальный счет.
Данные берутся из потоков FORTS_COMMON_REPL таблица common и MCXSPOT_MDCOMMON_REPL таблица COMMON.
Время в БД - это время записи из этих таблиц mod_time_ns, приведенное в миллисекунды. Время в формате GMT, нужно прибавить 3 часа, чтобы получить московское время.
Собираются данные по всем изменениям записей в этих таблицах, исключая удаление записи.
Так как мне нужно соответствие котировок по фьючерсу и споту, то записывается интересующий меня временной период с 10.00 да 23.45 по мск (7.00 - 20.49 по GMT), включая периоды клиринга.
Поэтому по фьючерсу котировки могут начинаться не с 7.00 по мск (4.00 GMT)
Не получается сравнить, т.к время у Владимира не совпадает (см. выше)
Пробовал сопоставить по аскам и бидам, нет совпадений
Запросил котировки у Биржи, но, думаю, что не дадут.
Сравнил LAST с котировками Финам, - все совпадает
Сегодня соберу полные данные по фьючерсу bid, ask, last, volume, time
Сегодня соберу полные данные по фьючерсу bid, ask, last, volume, time
Спасибо, но можно не выводить данные, если бид и аск не изменились?
Добавлено
Все-равно со временем не стыковка
15.10.2021 07:00:00.000 - это 1634281200000
У Вас начало 163427107892 + 3 часа это 10800000 = 163437907892,
что значительно позже 07:00:00
Добавлено
Если Вы будете выводить Last, то, пожалуйста, укажите направление сделки.
Это реальный счет.
Время в БД - это время записи из этих таблиц mod_time_ns, приведенное в миллисекунды. Время в формате GMT, нужно прибавить 3 часа, чтобы получить московское время.
Вы ошибаетесь, mod_time_ns - это Дата и время изменения записи (UNIX-время в наносекундах по стандарту UTC)
Вы ошибаетесь, mod_time_ns - это Дата и время изменения записи (UNIX-время в наносекундах по стандарту UTC)
В mod_time_ns всегда содержит время, независимо от того новая это запись или измененная. В бд время специально приведено в миллисекунды.
В присланных данных котировки начинаются с 2021-10-15 04:11:47.892, (по мск 2021-10-15 07:11:47.892), так как до 10.00 котировки меня особо не интересуют.
В этот раз данные соберу только по фьючерсу с 7.00 по 23.49.
Время буду писать как есть в наносекундах.
Записи без изменений, собираемых данных, сохранять не буду.
По направлению last - его можно получить только из orders_log, я на этот поток подписывался.
Last будет без направления.
В mod_time_ns всегда содержит время, независимо от того новая это запись или измененная. В бд время специально приведено в миллисекунды.
В присланных данных котировки начинаются с 2021-10-15 04:11:47.892, (по мск 2021-10-15 07:11:47.892), так как до 10.00 котировки меня особо не интересуют.
В этот раз данные соберу только по фьючерсу с 7.00 по 23.49.
Время буду писать как есть в наносекундах.
Записи без изменений, собираемых данных, сохранять не буду.
По направлению last - его можно получить только из orders_log, я на этот поток подписывался.
Last будет без направления.
Ок, жду с нетерпением...
Ок, жду с нетерпением...
Не получилось?
Не получилось?
Готово.
Название полей соответствует полям таблицы common потока FORTS_COMMON_REPLГотово.
Название полей соответствует полям таблицы common потока FORTS_COMMON_REPLСпасибо
Готово.
Название полей соответствует полям таблицы common потока FORTS_COMMON_REPLВладимир!
Вы уверены, что все правильно сделали.
Дело в том, что в МТ5 и в Котировках Финам, одни и те же сделки и количество и цена и объем.
Я понимаю, что у них могут объединяться сделки из-за учета времени, но на первой секунде
МТ 5
Финам
У Вас
Объем сделки 3, у МТ5 и Финам цена 37285, у Вас объем тоже 3, но цена 37390
И у Вас не хватает сделок в начале.
Там есть объем 39, так у Финам и ТМ 5 в 2 раза больше сделок, до этого объема
Добавлено
Забыл спросить.
Как Вы записываете данные в файл?
По сделкам или по котировкам?