Обсуждение статьи "Самоадаптирующийся алгоритм (Часть IV): Дополнительный функционал и тесты" - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это для примера сделаны фиксированные значения. В алгоритме почти все что касается рынка корректируется само. Есть фиксированные значения, типа числа блоков для анализа, я использую диапазон 24-32 блока. Но эти значения не относятся к рынку, это параметры самого алгоритма, по сути это точность, с которой он работает. Ну и все в таком смысле. Сейчас еще процент перевеса фиксированный, но это будет модернизироваться, да и не критичный параметр, я знаю от чего он зависит, могу и руками выставить. Есть в общем что улучшить, чтобы качество торговли подтянуть до приемлемого уровня.
А может быть надо было брать диапазон от 17-29 ?
Какая разница ? Рынок все время меняется, а валютная пара всё время меняет свое поведение.
Сразу видно что вы не программист. Я угадал ?
А может быть надо было брать диапазон от 17-29 ?
Какая разница ? Рынок все время меняется, а валютная пара всё время меняет свое поведение.
Сразу видно что вы не программист. Я угадал ?
По тому что это не важно, сколько блоков для анализа брать. Решающее значение имеет размер. Чем больше блоков, тем точнее квантование цены, чем меньше, тем грубее. Блоки это всего-лишь условное представление цены, чтобы было удобно. И нет, 17 не подойдет, это слишком грубо и эти параметры обосновываются определенными причинами. Каждый параметр обоснован причиной. Я не делаю параметров, которые нужно угадывать, каждый можно рассчитать. Можно хоть 1000 взять очень маленьких или 10 больших это вообще не важно.
Вот я вижу что вы разрабатываете торговые стратегии с 2008г. Я тоже с 2008 начал заниматься форексом. Но я программист и не простой :)
Сейчас я вам открою одну "тайну". Любая программа, не соображает ничего. Надо его обязательно задать какие-то первоначальные значения и четко говорить что надо делать. А то он сам ничего не соображает.
Это и есть единственный недостаток торговой стратегии, когда мы задаем какие-то фиксированные значения входных параметров. И не важно, это время, количество баров, какие-то уровни или другое.
Приведу один простой пример:
Допустим ставили Тейк Профит(ТП), на уровне 30 пунктов (300 при 5 зн.), или это сделал ваша программа, из каких-то соображений.
Вот цена доходит до уровня 25, или даже 29 п., ТП не срабатывает, цена уходит обратно и наконец закрывается с минусом.
Вопрос: Если у вас Самоадаптирующиеся алгоритм, тогда что может сделать ваш алгоритм, чтобы ордер не закрылся с минусом ? Ведь Трейлинг Стоп, это не решение.
Вот я вижу что вы разрабатываете торговые стратегии с 2008г. Я тоже с 2008 начал заниматься форексом. Но я программист и не простой :)
Сейчас я вам открою одну "тайну". Любая программа, не соображает ничего. Надо его обязательно задать какие-то первоначальные значения и четко говорить что надо делать. А то он сам ничего не соображает.
Это и есть единственный недостаток торговой стратегии, когда мы задаем какие-то фиксированные значения входных параметров. И не важно, это время, количество баров, какие-то уровни или другое.
Приведу один простой пример:
Допустим ставили Тейк Профит(ТП), на уровне 30 пунктов (300 при 5 зн.), или это сделал ваша программа, из каких-то соображений.
Вот цена доходит до уровня 25, или даже 29 п., ТП не срабатывает, цена уходит обратно и наконец закрывается с минусом.
Вопрос: Если у вас Самоадаптирующиеся алгоритм, тогда что может сделать ваш алгоритм, чтобы ордер не закрылся с минусом ? Ведь Трейлинг Стоп, это не решение.
Но я программист и не простой :)
Очень сомнительное утверждение....
Я знаю как работают алгоритмы, я их разрабатываю и секретов для меня нет. Вы не читали 2 последние статьи.
Нет не читал. Но видел, что у вас есть количество каких то блоков, наверно имелии ввиду количество баров ?
Если в программе будут фиксированные значения, то всякий раз если менять эти значения, вы получите разные результаты.
Нет не читал. Но видел, что у вас есть количество каких то блоков, наверно имелии ввиду количество баров ?
Если в программе будут фиксированные значения, то всякий раз если менять эти значения, вы получите разные результаты.
Вот в этом и суть, чтобы ответить, мне придется написать 30 листов текста. Почитайте, может что-то прояснится. И я не имел ввиду бары. И даже почему я не использую бары, я писал тут: https://www.mql5.com/ru/articles/8136 все подробно, последовательно.
Вот в этом и суть, чтобы ответить, мне придется написать 30 листов текста. Почитайте, может что-то прояснится. И я не имел ввиду бары. И даже почему я не использую бары, я писал тут: https://www.mql5.com/ru/articles/8136 все подробно, последовательно.
Вы пишете что:
Особенности дискретизации ценового ряда по временным отрезкам и случайная составляющая
По какому принципу определяется временной отрезок ?
Все те закономерности которые опредляются на истории, не возможно использовать в реальной торговле. Поскольку никак не возможно определить, когда ничинается какя-то закономерность, и где заканчивается.
Разработка точно пошла бы быстрее, если бы был спец, который делает быстро, а не половину функционала за год и то с проблемками.
Согласен, это главная проблема. Нужно либо ждать, либо переплачивать за оперативность.
!!!
Чоза грибы!!!
Писал-писал коммент 2 часа. Отправил. И вот он был, а вот он пропал. Совсем.
ай эм вшокебыл....