Обсуждение статьи "Самоадаптирующийся алгоритм (Часть IV): Дополнительный функционал и тесты" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я понял, конструктивной критики используемых механик нет по тому что: "я ничего не понял, но мне не нравится, доходность низкая".
о какой конструктивной критике может идти речь, если Вы ставите в заслугу свои исследования "не слитый депозит за 18 лет" ?
понятно, что в цикле статей находится некий потаЁнный смысл... но со стороны очередное ребячество, коим наполнен весь рунет на тематических форумах - Вы готовы положить 10 000 $ и 18 лет наблюдать как Ваш депозит "мечется" между стоп-аутом и все, что обнадеживает - дык факт, что баланс все равно растет! но не смотря на то, что средства постоянно падают
имхо, такой результат можно было получить и 10 лет назад любой версией Илана, и не нужно было заниматься преобразованием цены
ладно, идея Ваша, цикл статей тож Вы продвигаете - Вам по статусу положено отстаивать свою идею, но надеюсь, что по-мужски откроете сигнал и при благоприятном исходе, надеюсь, что этот сигнал меня заинтересует через полгода торговли ;)
о какой конструктивной критике может идти речь, если Вы ставите в заслугу свои исследования "не слитый депозит за 18 лет" ?
понятно, что в цикле статей находится некий потаЁнный смысл... но со стороны очередное ребячество, коим наполнен весь рунет на тематических форумах - Вы готовы положить 10 000 $ и 18 лет наблюдать как Ваш депозит "мечется" между стоп-аутом и все, что обнадеживает - дык факт, что баланс все равно растет! но не смотря на то, что средства постоянно падают
имхо, такой результат можно было получить и 10 лет назад любой версией Илана, и не нужно было заниматься преобразованием цены
ладно, идея Ваша, цикл статей тож Вы продвигаете - Вам по статусу положено отстаивать свою идею, но надеюсь, что по-мужски откроете сигнал и при благоприятном исходе, надеюсь, что этот сигнал меня заинтересует через полгода торговли ;)
Я понял, конструктивной критики используемых механик нет по тому что: "я ничего не понял, но мне не нравится, доходность низкая".
Максим, каюсь, статью, как и все, что публикуется на ресурсе MQ, читать не стал, вначале пролистал до графиков эквити. Статьи без графиков закрываю сразу, по статьям с графиками иногда оставляю комментарии.
Важнейшим из параметров любой системы является MAR. Это отношение СРЕДНЕГОДОВОЙ прибыли к МАКСИМАЛЬНОЙ просадке. Если этот параметр меньше 1, систему можно выбрасывать. Подумайте почему :)
если отбросить созерцание графиков тестера стратегий, то смысл создания ТС банален - она должна приносить прибыль, причем не в перспективе не слитого депозита, а в банальном - пополнил депозит - проторговал - снял прибыль - проторговал - снял прибыль - проторговал - снял прибыль......
если из графиков "не слитых за 18 лет" попытаться снимать прибыль.... то будет постоянный цикл: пополнил - проторговал - снял - слил - опять пополнил - опять слил - и так как обычная торговля среднестатистического трейдера, а наукообразные преобразования цены, совершенно не влияют на конечный результат - гарантированную прибыль за период
имхо, утверждение, что "оптимизация зло", ничем не отличается от утверждения "не слитый депозит за 18 лет без оптимизации" - с такими просадками и непредсказуемым поведением ТС, уж лучше прекращение торговли и постоянная дооптимизация когда ТС ведет себя непредсказуемо
Отличная статья и подход, посмотрим удастся ли действительно получить самоадаптирующего алгоритма. Пока все идет хорошо.
Рад, что понравилось, наверное покажу результаты, как закончу модернизацию
на многих графиках баланса Эквити падает больше чем прибыль по счету. Поэтому можно с уверенностью сказать. что это разновидность пересиживальщика.
Задайте риск на вход например 0,01 лот на каждые 100 доллров депозита и посмотрите, сколько инструментов сольет
на многих графиках баланса Эквити падает больше чем прибыль по счету. Поэтому можно с уверенностью сказать. что это разновидность пересиживальщика.
Задайте риск на вход например 0,01 лот на каждые 100 доллров депозита и посмотрите, сколько инструментов сольет
С увеличением числа инструментов просадки по эквити будут уменьшаться. Пример как это работает я показал на рисунке 9. Если провести тест по одному инструменту с 2008 года, то просадки будут значительно больше, в десятки раз, отчасти смысл алгоритма в этом тоже. После того, как модернизирую текущую версию до полноценной работы, планирую расширить число торгуемых инструментов до сотни. А улучшать там есть что, много механик можно улучшить. Пересиживатель или нет, это не важно. Намного важнее, что имея модель можно рассчитать максимальные просадки теоретически и прогнозировать дальнейшую работу.