Обсуждение статьи "Самоадаптирующийся алгоритм (Часть IV): Дополнительный функционал и тесты" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С увеличением числа инструментов просадки по эквити будут уменьшаться. Пример как это работает я показал на рисунке 9. Если провести тест по одному инструменту с 2008 года, то просадки будут значительно больше, в десятки раз, отчасти смысл алгоритма в этом тоже. После того, как модернизирую текущую версию до полноценной работы, планирую расширить число торгуемых инструментов до сотни. А улучшать там есть что, много механик можно улучшить. Пересиживатель или нет, это не важно. Намного важнее, что имея модель можно рассчитать максимальные просадки теоретически и прогнозировать дальнейшую работу.
Максим, увеличение инструментов Вас может только "обмануть", покажет на имеющейся истории сглаженную Эквити. Но в реале синергия легко станет диссинергией, т.к. никак Вами не исследована. И сработает закон Мерфи, умножаться негативные влияния.
Максим, увеличение инструментов Вас может только "обмануть", покажет на имеющейся истории сглаженную Эквити. Но в реале синергия легко станет диссинергией, т.к. никак Вами не исследована. И сработает закон Мерфи, умножаться негативные влияния.
Чем будет отличаться реал от теста?
Вы накладывали по времени результаты тестов друг на друга? Синхронизируйте Эквити/Свободные средства/Баланс по времени, что получится даже с тестами одновременно на счете по всему портфелю инструментов?
Пример из реала, знакомый трейдер на амерских стоках весьма успешно сегментировал рынок и сформировал портфель, успешно проторговал его на конец года, по открытию нового года практически весь его портфель оказался составлен из "лидеров падения". В % убытки не помню.
Вы накладывали по времени результаты тестов друг на друга? Синхронизируйте Эквити/Свободные средства/Баланс по времени, что получится даже с тестами одновременно на счете по всему портфелю инструментов?
Пример из реала, знакомый трейдер на амерских стоках весьма успешно сегментировал рынок и сформировал портфель, успешно проторговал его на конец года, по открытию нового года практически весь его портфель оказался составлен из "лидеров падения". В % убытки не помню.
Так это сразу тест по 28 инструментам. Поэтому да, все эквити уже наложены друг на друга.
Да не корреляции разговор, а просто системном эффекте. Если уверены что всё учтено при работе в "куче", тогда,- успешного реала!
Да не корреляции разговор, а просто системном эффекте. Если уверены что всё учтено при работе в "куче", тогда,- успешного реала!
Этому роботу еще рано на реал, сначала нужно доходность поднять и просадку снизить.
Перфекционизм в ситуации - един в трех лицах (заказчик, критик, исполнитель) больше вреден по моему опыту. До внедрения и уже получения реального результата хоть отрицательного(не работает) или положительного(прибыль, опыт) не доходят вполне удовлетворительные промежуточные версии. Если есть техническая возможность и время займет минимально - ставьте тестировать на демо.
Перфекционизм в ситуации - един в трех лицах (заказчик, критик, исполнитель) больше вреден по моему опыту. До внедрения и уже получения реального результата хоть отрицательного(не работает) или положительного(прибыль, опыт) не доходят вполне удовлетворительные промежуточные версии. Если есть техническая возможность и время займет минимально - ставьте тестировать на демо.
робот написан под реальные счета и конечно я проверял его на демо, сделки полностью совпадают с тестером, если в режиме всех тиков тестировать. Даже реализована система бекапов. То есть в случае падения сервера, можно перенести торговлю на другой сервер, нужно только автоматическое копирование реализовать. Мне достаточно этих знаний. То есть когда я разрабатываю алгоритм, я всегда проверяю, чтобы тестер совпадал с демо и реалом. Если не совпадает, ищутся причины. По поводу того, что не дойдет до реала... Я же не первый день на рынке, у меня много что до реала доходило. Последний робот 2 года торговал на реале, стабильно, ежемесячно в плюс. Но! это все не то. Я хочу разработать алгоритм, который по надежности как минимум не будет уступать стратегиям календарного спреда.
Ну и по комментам, все-таки хочется больше критику типа: "у тебя это не будет работать по тому что вот этот механизм, не может приносить прибыль, я проверил, смотри, математика против". Чтобы я увидел, если где-то ошибаюсь.
робот написан под реальные счета и конечно я проверял его на демо, сделки полностью совпадают с тестером, если в режиме всех тиков тестировать. Даже реализована система бекапов. То есть в случае падения сервера, можно перенести торговлю на другой сервер, нужно только автоматическое копирование реализовать. Мне достаточно этих знаний. То есть когда я разрабатываю алгоритм, я всегда проверяю, чтобы тестер совпадал с демо и реалом. Если не совпадает, ищутся причины. По поводу того, что не дойдет до реала... Я же не первый день на рынке, у меня много что до реала доходило. Последний робот 2 года торговал на реале, стабильно, ежемесячно в плюс. Но! это все не то. Я хочу разработать алгоритм, который по надежности как минимум не будет уступать стратегиям календарного спреда.
Ну и по комментам, все-таки хочется больше критику типа: "у тебя это не будет работать по тому что вот этот механизм, не может приносить прибыль, я проверил, смотри, математика против". Чтобы я увидел, если где-то ошибаюсь.
робот написан под реальные счета и конечно я проверял его на демо, сделки полностью совпадают с тестером, если в режиме всех тиков тестировать.
Ну и по комментам, все-таки хочется больше критику типа: "у тебя это не будет работать по тому что вот этот механизм, не может приносить прибыль, я проверил, смотри, математика против". Чтобы я увидел, если где-то ошибаюсь.
Вот я помогу увидеть Вашу ошибку.
Я не прочел статью, даже не знаю о чем :) а только в течение 10 минут посмотрел графики и статистику.
Сначала хочу задать несколько вопросов.
1. На каком сервере тестировали. Если это на сервере MetaQuotes-Demo, то там котировки с очень низким спредом и без комиссии. Иногда спред снижается до нуля и даже ниже нуля. Можете проверить.
2. Режим всех тиков, вы имеете ввиду режим "Every tick" ? Если да, то это моделируемые тики, а не реальные.
Попробуйте тестировать в режиме "Every tick based on real ticks".
Но всё это ничего.
Главная проблема у вас, это максимальная просадка. Если сравнить ее с месячным приростом , то между ними очень большая разница . И когда будете попытаться увеличить прибыльность, то получите Stop Out.
Обычно, когда брокерские компании или инвесторы для управления средств, ищут трейдеров, то один из основных условий вот это: за 3 месяца торговли, получить месячный прирост не менее 5%, с общей максимальной просадкой не более 10%.
Это конечно не стандарт для всех. Но примерно так.
Посмотрите что у вас творится.