Скачать MetaTrader 5

Простой путь создания советников.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Alexander Ivanov
12849
Alexander Ivanov 2014.09.01 03:07 

 Добрый день! поделюсь некоторыми  приемами создания советников.

1. Берем индикатор, который выбрали. Вставим ее на график и смотрим где и как дает точные-профитные сигналы-входы. Отмечаем эти входы.

2. Потом модифицируем индикатор- чтобы индикатор рисовал СТРЕЛКИ на местах сигнальных-входов.  Проще говоря сделаем из нее стрелочный индикатор.

3. Меняя таймфреймы и настройки находим оптимальный вариант, который дает более профитных сигналов. 

4. Еще раз модифицируем индикатор, теперь включаем блок вариации таймфреймов, и в каждом тайме включить изменения настроек отдельно.

5. Теперь в наших руках индикатор с многими настройками , плюс сделали ее стрелочным.

6. Берем советник , и включаем в нее наш индикатор , сделаем либо закрытие сделок по стоплоссу, либо закрытие сделок на противоположном сигнале.

7. Вставляем советник торговать. На определенном участке истории , робот раскидает стрелки входов на бай и селл, смотря на это немного настраиваем советник для каждой пары отдельно.

8. Выходит сигнал-стрелка и сразу открывается сделка. Нет никаких опозданий и запаздываний ордеров.

9. вот и всё.

Таким образом , наблюдая за стрелками можно оптимизировать советник и любой индикатор до максимально возможного профита.

Alexander Ivanov
12849
Alexander Ivanov 2014.09.01 03:10  
т.е. этот метод намного лучше чем СЛЕПОЙ поиск настроек в тестере. Так как многие индикаторы не рисуют стрелки, и тогда часть сигналов по которым работает советник мы не наблюдаем.
Maxim Romanov
3817
Maxim Romanov 2014.09.02 07:13  
это тоже самое, что тыкать пальцем в небо, в надежде открыть новую галактику. Подход не научный и не несет в себе никакого смысла. в итоге получим слив и верлятность сделок 50/50.
Alexander Ivanov
12849
Alexander Ivanov 2014.09.02 07:18  
223231:
это тоже самое, что тыкать пальцем в небо, в надежде открыть новую галактику. Подход не научный и не несет в себе никакого смысла. в итоге получим слив и верлятность сделок 50/50.

Прежде чем опровергать, нужно дать доказательства в примере. :о))

тыкать, небо, галактика, научный, палец, смысл.............  это слова не касаются реальности :0))).

Maxim Romanov
3817
Maxim Romanov 2014.09.02 11:18  

Отлично! Я не опровергаю ваш метод в целом, возможно он чуточку удобнее, я хочу сказать о том, что простая подгонка под историю параметров индикатора в очень редких случаях приведет к прибыли. Картинки я не сохранил, но на словах опишу суть экспериментов. Я синтезировал случайный график, на основе данных волатильности, то есть брал существующую волатильность и в некотором диапазоне ее рандомил, получал будущий размер свечи, потом через рандом определял направление этой свечи. Что я получил: график с размером свечи = случайному числу из диапазона значений + случайное направление каждой следующей свечи. По сути это случайный график с нормированием по настоящей волатильность. Получился график ужасно похожий на тот, которым мы привыкли торговать. Далее я взял несколько роботов и прооптимизировал их на истории, как обычно были параметры, при которых робот зарабатывает на определенных участках. НО это случайный график, из этого следует, сколько не оптимизируй, никогда не выйдешь в + в будущем, по тому, что нет закономерностей никаких! Я накладывал широко распространенные индикаторы на этот график и подбором параметров, действительно можно добиться того, чтобы они показывали правильно на каком-то участке, но это лишь подгонка, индикатор не выявил закономерность, это всего-то один из вариантов параметров, которые должны были оказаться прибыльные на каком-то участке.

Я проводил еще много экспериментов со стандартными индикаторами и с синтетическими графиками. Суть всего этого в том, что прежде, чем торговать, надо понимать, какую ты закономерность торгуешь, и убедиться, что эта закономерность настоящая, а не придуманная нашей фантазией. Отсюда и научный подход состоит в поиске закономерности, измерении его величины, создания индикатора, настройки его параметров, согласно измеренным величинам на данный момент.

Alexander Ivanov
12849
Alexander Ivanov 2014.09.02 11:25  
223231:

Отлично! Я не опровергаю ваш метод в целом, возможно он чуточку удобнее, я хочу сказать о том, что простая подгонка под историю параметров индикатора в очень редких случаях приведет к прибыли. Картинки я не сохранил, но на словах опишу суть экспериментов. Я синтезировал случайный график, на основе данных волатильности, то есть брал существующую волатильность и в некотором диапазоне ее рандомил, получал будущий размер свечи, потом через рандом определял направление этой свечи. Что я получил: график с размером свечи = случайному числу из диапазона значений + случайное направление каждой следующей свечи. По сути это случайный график с нормированием по настоящей волатильность. Получился график ужасно похожий на тот, которым мы привыкли торговать. Далее я взял несколько роботов и прооптимизировал их на истории, как обычно были параметры, при которых робот зарабатывает на определенных участках. НО это случайный график, из этого следует, сколько не оптимизируй, никогда не выйдешь в + в будущем, по тому, что нет закономерностей никаких! Я накладывал широко распространенные индикаторы на этот график и подбором параметров, действительно можно добиться того, чтобы они показывали правильно на каком-то участке, но это лишь подгонка, индикатор не выявил закономерность, это всего-то один из вариантов параметров, которые должны были оказаться прибыльные на каком-то участке.

Я проводил еще много экспериментов со стандартными индикаторами и с синтетическими графиками. Суть всего этого в том, что прежде, чем торговать, надо понимать, какую ты закономерность торгуешь, и убедиться, что эта закономерность настоящая, а не придуманная нашей фантазией. Отсюда и научный подход состоит в поиске закономерности, измерении его величины, создания индикатора, настройки его параметров, согласно измеренным величинам на данный момент.

Однако, хороший взгляд на рынок. Таак, а где почитать про научный подход ? Интересно наака.
Maxim Romanov
3817
Maxim Romanov 2014.09.02 13:20  
SAASA_IVANOV:
Однако, хороший взгляд на рынок. Таак, а где почитать про научный подход ? Интересно наака.

Gj По сути нигде нельзя почитать. Это вообще подход к трейдингу (например волновики измеряют тренды, откаты и строят модели). Это скорее не читать надо, а понимать. Стандартными индикаторами можно пользоваться, но только в конкретных целях, если хочешь получить какое-то число, за какой-то период. То есть я клоню к тому, что сначала надо понять что хочешь получить от индикатора, а потом найти соответсвующий.

Приведу пример. Я знаю, что за значительный промежуток времени на рынке число падающих баров=числу растущих, то есть вероятность появления падающего бара= 50% (при условии, что мы не знаем доп инфы). Значит нужно измерить, что значит значительный для конкретной пары и насколько это стабильный процесс. У нас появляется 3 переменные период измерений, стабильность и скорость выравнивания, измеряя эти величины уже можно построить прибыльную систему. И оптимизация по сути не нужна будет, если будет 3 индикатора, корректно измеряющие эти параметры. Но если таких индикаторов нет, можно и оптимизировать, но теперь оптимизируя, мы уже знаем какую закономерность мы вылавливаем, соответственно заранее можем предсказать ,что должно произойти на рынке, чтобы система перестала приносить прибыль. Раз можем предсказать, то теперь мы контролируем получение убытков. Исключение составляет "форс мажор" , в данном примере, это появление ГЭПА или масштабные интервенции, но и их можно предсказать, следя за новостями, хотя не всегда это можно сделать. По аналогии можно создать и другие системы на основании даже МА. У меня даже робот есть на основе только - лишь 2-х МА (классика пересечение), который на тестере прибыльный за 14 лет абсолютно без оптимизации. Но там алгорим в лоб реализован ,поэтому прибыль ничтожна. Я знал что МА не будет приносить прибыль, но мне интересно было, можно ли ее вывести в +, автоматически подбирая параметры. То есть этот робот был нужен только для проверки теории. Получается Любой адекватный индикатор можно вывести в +, изменяя его параметры на основе проведенных ранее измерений. Задача стоит в том, что мы будем мерить и каким образом, чтобы менять параметры индикатора.

Alexander Ivanov
12849
Alexander Ivanov 2014.09.02 13:25  
хэхэ опять индикаторы, а где научный подход???
Maxim Romanov
3817
Maxim Romanov 2014.09.02 13:42  
SAASA_IVANOV:
хэхэ опять индикаторы, а где научный подход???

Так тахометр в машине это тоже индикатор, конечно многие не понимают зачем он нужен, особенно девушки. 

Подход в том, чтобы прежде, чем использовать что-то нужно знать, какую закономерность ты собираешься отрабатывать и контролировать наличие этой закономерности, а не просто накидывать индюки в робота и оптимизировать в надежде, что это будет работать в будущем. И под эту закономерность создаешь или ищешь индикатор. То есть сначала разрабатываем теорию, потом ее проверяем, потом реализуем систему. А взять "стохастик" или "MACD" и попробовать его на разных таймфреймах это не теория, это надежда на удачу. 

Alexander Ivanov
12849
Alexander Ivanov 2014.09.02 14:41  
223231:

Так тахометр в машине это тоже индикатор, конечно многие не понимают зачем он нужен, особенно девушки. 

Подход в том, чтобы прежде, чем использовать что-то нужно знать, какую закономерность ты собираешься отрабатывать и контролировать наличие этой закономерности, а не просто накидывать индюки в робота и оптимизировать в надежде, что это будет работать в будущем. И под эту закономерность создаешь или ищешь индикатор. То есть сначала разрабатываем теорию, потом ее проверяем, потом реализуем систему. А взять "стохастик" или "MACD" и попробовать его на разных таймфреймах это не теория, это надежда на удачу. 

вот вот, то что нужно, искать закономерность, и сделать так чтобы индюк работал только в периоды закономерности. Типа "индюк в законе". ))) Очень хорошая задача. Скоро отпишусь, насколько продвинулся в этой области . )
Сергей Криушин
2791
Сергей Криушин 2014.09.03 23:20  
А вообще стоит ли упираться в поиски золотого индикатора - если все дело в случае. Я почти все советники переделываю на только на покупку и на М15 с небольшим профитом почти всегда в плюсе...
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий