Время как лишняя переменная. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вообще автор прав, как я понял он хочет убрать время в краткосроке, а это не тоже самое, что на дальнесрок. время все равно останется, только оно будет динамически меняться в зависимости от происходящих событий, так сказатт появится операционное время, которое будет плавать. На самом деле, это верный подход, позволяющий более корректно строить прогнозы. Автор, излагай свои мысли, по читатьинтересно
Т. е., чем дальше срок, тем меньше меняется время, так?
ps кто нибудь по теории катастроф литературу может посоветовать? //-- желательно без 90% текста зубодробительными формулами, что-нибудь типа кино от ВВС.
Т. е., чем дальше срок, тем меньше меняется время, так?
ps кто нибудь по теории катастроф литературу может посоветовать? //-- желательно без 90% текста зубодробительными формулами, что-нибудь типа кино от ВВС.
Сперва я хотел написать статью по этой теме, но потом решил изучить интерес к данной теме . Мое мнение что ВРЕМЯ как переменная это лишний элемент в биржевой торговле т.к. основное что нас интересует куда будет двигаться рынок и на какую дистанцию . Инструменты по данной теме есть и им сулили большое будущее ( РЕНКО бары) но пока глубокого анализа и развития не получила . Я думаю , что исключив данную переменную реально создать инструменты имеющие "предсказательный " характер . Уверяю вас что данные инструменты имеют место быть и прекрасно работают но или имеются в единичном экземпляре либо о них известно узкому кругу пользователей ( конечно я не имею в виду такие как уровни Фибоначчи и ему подобные) .
Интересно что об этом думают другие трейдеры и возможно кто то тоже увлечен этим и готов поделиться своим опытом .
Ранее было верно подмечено, что в любом случае не обойтись без оси Х. В ренко это порядковый номер кирпича, но вопрос в том, насколько этот самый порядковый номер лучше времени? Есть вариант заменить цену объемом, как в статье Новый взгляд на эквиобъемные графики. Но опять же, неизвестно, насколько такие графики проще анализировать, чем обычные. Плюс, эквиобъемные графики очень зависимы от тиковой истории, которая может сильно различаться у разных брокеров и т.п. Для достижения положительных результатов нужно четко понимать, чем плохо время и, главное, чем его заменить чтобы было лучше.
С одной стороны, верно, что продолжительность рыночных циклов по времени переменчива, что затрудняет анализ. Но с другой стороны, время несет определенную полезную информанию: например, внутри дня активность рынка часто проявляется в одно время, и в этой ситуации время можно успешно использовать как фильтр. Но, цена все равно главнее, поэтому на графике имеет смысл выделить наиболее важные точки: минимумы и максимумы. Для этого можно использовать различные зигзаги, фракталы и т.п. Таким образом можно от времени несколько абстрагироваться, и этого, имхо, вполне достаточно.
Я раньше тоже думал о том, чтобы убрать время, но решил, что не стоит менять шило на мыло, нужно просто выделить главное. Единственное возможное, на мой взгляд, применение различных альтернативных графиков (каги, ренко, крестики-нолики) -- это упрощение программного распознавания паттернов.
И если Вы хотите написать статью про то, как и зачем избавиться от времени на графиках, то мне было бы интересно увидеть исследование тех же ренко на предмет анализа трендов и повторяющихся паттернов, и на сколько альтернативные графики могут быть в этом полезны.
смысл ренко и ренж не в том чтобы убрать время. время это полезная информация и обрезать её значит жертвовать ради чего то другого. в случае рено и ренж-баров для того что бы получить более ровные красивые графики с нормированными по величине столбиками. для того что бы графики были визуально более удобочитаемые. они также более дружественны к индикаторам. обычные временные графики выглядят очень коряво, но я не берусь сказать что они хуже. я хочу лишь сказать в чем смысл ренко графиков на мой взгляд и что он вовсе не во времени как лишней переменной.
при желании можно добавить временную составляющую в такие графики например создать градацию из 10 или больше цветов от темно-синего до ало-красного или другие и раскрашивать таким образом кирпичики ренко в зависимости от времени его формирования. это можно сделать в реальном времени используя в коде секундомер.
Статью пишите, но будьте готовы к критике. Тема уже много раз обсуждалась. Есть апологеты, и есть противники (не понимающие смысла затеи, пока нет подтверждений с большим числом нулей).
Причем ренко и рейндж-бары - не единственный способ ухода от времени.
Еще один способ представления графика цены без учета цены: https://www.mql5.com/ru/forum/152409 . Ваши мнения?
Еще один способ представления графика цены без учета цены: https://www.mql5.com/ru/forum/152409 . Ваши мнения?
Прошу прощения что отвечаю с таким опозданием. Данная тема возникла не просто так. Я участвовал в создании уникального в своем роде торгового терминала в качестве аналитика изучал классические и авторские инструменты для торговли на FOREX ( именно на forex) выявлял их достоинства и недостатки изучал уже созданные стратегии и моделировал свои . Вот именно тогда и возник вопрос исключить время как переменную. Мы постарались это реализовать в нашей программе и по моему это нам удалось . Но мы реализовали отличный от всех известных нам торговых терминалов принцип визуализации ценового ряда. Меня как исследователя мучил вопрос как это можно реализовать в классическом виде . После того как поделился собранным материалом в нашей группе мне предложили написать книгу . Чем я и занимался последнее время . Путь от написания до публикации книги долог, по этой причине я все же решился на публикацию серии статей в которых выскажу свою точку зрения по этому вопросу, расскажу о тех недостатках свойственных торговым терминалам и попробую дать подсказки для программистов.
А вот по поводу данного материала КЛАСС !!! Но все же, ну почему все ходят «вокруг да около» основного правила и все им пользуются ( большинство ) , а вот описать не хотят ? Но об этом в статье.
Ранее было верно подмечено, что в любом случае не обойтись без оси Х. В ренко это порядковый номер кирпича, но вопрос в том, насколько этот самый порядковый номер лучше времени? Есть вариант заменить цену объемом, как в статье Новый взгляд на эквиобъемные графики. Но опять же, неизвестно, насколько такие графики проще анализировать, чем обычные. Плюс, эквиобъемные графики очень зависимы от тиковой истории, которая может сильно различаться у разных брокеров и т.п. Для достижения положительных результатов нужно четко понимать, чем плохо время и, главное, чем его заменить чтобы было лучше.
С одной стороны, верно, что продолжительность рыночных циклов по времени переменчива, что затрудняет анализ. Но с другой стороны, время несет определенную полезную информанию: например, внутри дня активность рынка часто проявляется в одно время, и в этой ситуации время можно успешно использовать как фильтр. Но, цена все равно главнее, поэтому на графике имеет смысл выделить наиболее важные точки: минимумы и максимумы. Для этого можно использовать различные зигзаги, фракталы и т.п. Таким образом можно от времени несколько абстрагироваться, и этого, имхо, вполне достаточно.
Я раньше тоже думал о том, чтобы убрать время, но решил, что не стоит менять шило на мыло, нужно просто выделить главное. Единственное возможное, на мой взгляд, применение различных альтернативных графиков (каги, ренко, крестики-нолики) -- это упрощение программного распознавания паттернов.
И если Вы хотите написать статью про то, как и зачем избавиться от времени на графиках, то мне было бы интересно увидеть исследование тех же ренко на предмет анализа трендов и повторяющихся паттернов, и на сколько альтернативные графики могут быть в этом полезны.
вообще автор прав, как я понял он хочет убрать время в краткосроке, а это не тоже самое, что на дальнесрок. время все равно останется, только оно будет динамически меняться в зависимости от происходящих событий, так сказатт появится операционное время, которое будет плавать. На самом деле, это верный подход, позволяющий более корректно строить прогнозы. Автор, излагай свои мысли, по читатьинтересно